门槛回归模型中门槛值和回归参数的估计

门槛模型中有两个关键问题:门槛个数的选择和门槛参数的估计.本文提出的判罚光滑最小二乘方法同时解决这两个问题.本文的方法避免了为确定门槛个数所需的假设检验,计算简单.回归参数估计被证明是n-^(1/2)相合且渐近正态,门槛参数估计被证明是(n/h-)^(1/2)相合且渐近正态.数值模拟和实际例子结果显示本文方法有效可行.