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股票差价期权交易策略的概率分析 被引量：2
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作者 薛红 姚慧君 容跃堂 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2001年第4期310-314,322,共6页
在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用股票差价期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .对期权投资者具有实用价值 .
关键词 Ito过程 差价期权 损益函数 概率 平均损益
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