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B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用
被引量:
3
1
作者
刘立刚
吴思倩
周春
《有色金属科学与工程》
CAS
2018年第2期89-95,共7页
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的...
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的节点价值以及期权处理方式.因此B-S—二叉树期权定价模型可用于评估股票价值,加强管理人员对股票期权执行风险的控制,确定是否应该继续持有还是提前执行约定的执行价格.
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关键词
B-S-二叉树期权定价模型
股票期权定价
看涨期权
有色金属
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职称材料
题名
B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用
被引量:
3
1
作者
刘立刚
吴思倩
周春
机构
江西理工大学
江西理工大学经济管理学院
马钢(集团)控股有限公司
出处
《有色金属科学与工程》
CAS
2018年第2期89-95,共7页
基金
国家社科基金资助项目(14XJL008)
江西省社会科学规划项目(12YJ07)
赣州市社会科学研究课题(17021)
文摘
随着我国期货市场的不断繁荣,为了规避由于股票价格波动过大导致的风险,研究中以章源钨业为例,运用改进后的B-S—二叉树期权定价模型对有色金属股票期权定价问题进行分析,研究结果表明:通过评估可以得到期权初始合理价格、各个阶段上的节点价值以及期权处理方式.因此B-S—二叉树期权定价模型可用于评估股票价值,加强管理人员对股票期权执行风险的控制,确定是否应该继续持有还是提前执行约定的执行价格.
关键词
B-S-二叉树期权定价模型
股票期权定价
看涨期权
有色金属
Keywords
B-S-binary tree option pricing model
stock option pricing
call option
non-ferrous metals
分类号
TD-9 [矿业工程]
F230.91 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
B-S-二叉树期权定价模型在有色金属股票期权定价中的应用
刘立刚
吴思倩
周春
《有色金属科学与工程》
CAS
2018
3
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职称材料
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