布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价

针对布朗运动和泊松过程共同驱动下股票价格的随机微分方程,利用Ito公式和随机积分的方法,得到了该形式下欧式期权定价的模型,并给出了模型的求解.

计算机模拟欧式期权定价

期权模型往往涉及很多的数学公式,而且还有很多限制性的假设。本文提出利用蒙特卡罗方法对欧式期权进行定价,可以免除数学计算的繁琐,也可以放松期权模型的假设,在实际生活中有广阔的应用前景。

分数布朗运动环境下的欧式期权定价

在沪深300股指期权即将推出之际，本文研究了分数布朗运动下波动率具有时变非随机性质时欧式看涨期权的定价模型，并给出了分数布朗运动下具有时变性但非随机波动率的欧式看涨期权的闭型解，希望能对我国沪深300股指期权的定价具有一定的借鉴意义。