基于重对数律的非平稳性度量

时间序列的非平稳性与很多领域的应用密切相关.如何衡量时间序列的非平稳程度是一个重要的研究课题,已经构建了一个完整的非平稳性度量框架,其中稳定集合的判别标准处于核心地位.该文基于独立同分布随机变量的重对数律,提出了一种新的稳定集合判别标准,与已有标准相比,在显著性水平相同的情况下,收敛标准更为严格,且所需的参数更少,该方法提高了非平稳性度量在NS较小时的分辨率.对于确定性信号的参数校准,新方法得到的结果更为精确.