混合随机波动模型下带随机工资的DC型养老金最优投资策略

针对养老金的保值增值问题,分析具有利率风险和波动风险的DC(defined contribution)型养老金最优投资策略。假设金融市场包含一种无风险资产和一种股票,其中股票价格服从混合随机波动(Heston-Hull-White)模型。设定养老金计划成员的工资是随机的。基于终端财富预期效用最大化标准,在CARA效用函数下,通过建立相应的HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程,求解出最优投资策略,并利用数值算例分析主要模型参数对最优投资策略的影响。结果表明:风险规避系数的增大会导致投资者对股票的投资比例下降,利率风险和波动风险对DC型养老金的最优投资策略有显著影响。所得结果对基金管理者具有一定的指导作用。

正倒向随机微分方程理论基础及相关应用

本文从随机微分方程和倒向随机微分方程基本理论和应用背景谈起,结合随机最优控制理论和金融市场中的期权定价理论导出完全耦合的正倒向随机微分方程的形式.进而从该类方程的可解性这一角度出发,对已有的理论方法进行分析和探讨,引入一种非马尔科夫框架下保证解的存在唯一性的“统一框架”方法,给出比较定理、解的高维估计等重要性质,并联系相关偏微分方程系统给出其概率解释.对实际中应用广泛的线性正倒向随机微分方程引入了一种线性变换的方法作为“统一框架”方法的重要补充和完善,使得正倒向随机微分方程的应用更加广泛.

随机扰动下车摆系统的实用轨迹跟踪

对于直流电机驱动的车摆系统,本文研究了随机扰动下参数不确定性的实用轨迹跟踪问题。基于相对运动和等效电路原理,将系统受到随机扰动的影响看作转矩或电压,通过拉格朗日方程建立受有色噪声影响的车摆系统的随机模型。采用backstepping技术、滑模技术和耦合项噪声分离技术,设计自适应backstepping滑模控制器解决系统的轨迹跟踪问题。基于随机系统的稳定性,闭环误差系统是依概率噪声到状态实用稳定(NSpS-P)的,通过调节设计参数,使得跟踪误差均方收敛到零的任意小邻域。仿真结果验证了所提出控制器的有效性。

SARS流行病的SEIR动力学模型及其参数辨识

建立了带有潜伏期及终身免疫的SARS流行病的SEIR动力学模型．根据部分国家或地区的SARS疫情数据,对模型中的参数进行了参数辨识,数值结果表明模型与实际疫情是比较吻合的,并得到了一个SARS流行病的带形控制区域．论证了系统的流不变性和弱不变性等数学性质．

基于支持向量机的非线性系统辨识

支持向量机(SVM)是一种基于结构风险最小化原理的学习技术,也是一种新的具有很好泛化性能的回归方法,该文利用支持向量机对非线性系统进行黑箱建模,介绍了v-SVR的基本理论,并进行了仿真实验,结果验证了所提出的方法的正确性和有效性。

偏最小二乘相关算法在系统建模中的两类典型应用

讨论了偏最小二乘回归(PLSR)的相关算法对两类典型实际系统建模的有效应用。分析了传统的偏最小二乘回归批处理算法及由此产生的一种简化算法的基本原理和技术特点。在此基础上,对原有的递推算法进行了一定程度的改进,直接采用自变量主元t的回归系数矩阵P和R来取代旧的数据信息,从而进一步简化了计算过程。针对上述两种算法的特点,分别对无人机费用模型(少样本,多变量)和切削力峰值模型(多样本,少变量)参数进行了估计计算,说明了各自算法的应用优势。

混沌机制在T-S模型模糊神经网络的系统辨识研究

出一种 T- S模型的模糊神经网络 ,在通常 BP算法的基础上 ,引进混沌机制来训练模糊神经网络的权值参数。将混沌 BP算法应用于非线性系统建模 ,以求获得全局意义下的最优逼近。仿真研究说明了其有效性和良好的性质。

Volterra泛函级数在非线性系统辨识中的应用

利用 Volterra泛函级数描述非线性系统 ,将非线性系统辨识问题转化为标准的最小二乘问题 ,并通过 QR分解进行求解。在对输入矩阵 P进行 Householder变换过程中 ,提出利用输入向量对输出向量的影响因子进行 P阵的列选择 ,同时完成模型辨识 ,有效地克服了 Volterra泛函级数辨识中维数灾难问题。

衰减激励条件下递阶最小二乘辨识的均方收敛性

为减少递推辨识的计算量 ,提出了递阶辨识原理 ,它是将系统分解为多个维数较小的虚拟子系统进行辨识 ,从而获得递阶最小二乘辨识方法。在衰减激励条件下 ,针对时不变系统研究了递阶最小二乘法的收敛性 ,得到了参数估计误差均方收敛于零时衰减指数应满足的条件。递阶最小二乘具有良好的性能 ,其计算量比递推最小二乘辨识要小得多 。

采用ER阻尼器作斜拉索半主动振动控制的试验研究

提出了基于ER/MR阻尼器的半主动控制算法对斜拉索进行振动控制,并进行了振动控制试验。该算法建立在离散时间系统的基础上,并考虑了EP/MR阻尼器的力学特性而发展起来的,因此具有很大的应用价值。首先通过模态降阶的理论,减少了系统的自由度数目,使系统更易于控制。在阻尼器采用Bingham模型的半主动控制策略的基础上,应用更符合阻尼器实际力学特性的双粘性模型,提出了相应的改进办法。然后在试验室建立了缩尺比为1∶12的一根12m长的斜拉索试验模型,考虑到ER阻尼器与MR阻尼器具有相似的力学特性,选用ER阻尼器作为作动器,完成了斜拉索半主动振动控制的试验研究,并与理论结果进行了比较,两者吻合良好。

设备维修策略的合理选择与决策流程

在事后维修、定期维修和状态维修这3种维修策略中,应该从设备运行可靠性及经济性的更高要求出发,合理选择维修策略来降低设备使用的费用,提高生产经济效益,从而增强企业的竞争能力和发展能力。对于关键设备,首选采用状态维修策略,不可行时也必须采取定期维修策略;对于主要设备,除故障突发特殊情况下,都应采用定期维修策略;对于次要设备,采用事后维修的策略。现代企业中各种维修模式纷呈,所以要对设备采取针对性的、动态的、灵活的维修策略。

改进层次分析法在引水工程方案优选中的应用

针对城市引水工程方案优选过程中如何合理确定定性和定量评价指标的权重问题,提出用加速遗传算法和改进层次分析法,进行城市引水工程方案优选。以太湖县自来水厂引水工程为例,分4个步骤进行了方案优选。结果表明:改进层次分析法直观、实用,判断矩阵修正幅度较小,计算结果稳定、精度高;太湖县自来水厂引水工程的最优方案为隧洞引水。

一种基于模糊规则的非线性系统快速模糊辨识方法

针对以往模糊建模方法中算法过于复杂的问题,提出了一种简单而有效的复杂系统模糊建模新方法。该方法是基于输入空间的模糊划分,计算给定样本在各模糊子空间的隶属度,并利用卡尔曼滤波算法辨识模糊模型的结论参数。整个辨识过程与模糊聚类方法[8]和误差反馈学习方法[5]相比所需的CPU时间最短。最后通过著名的Box-Jenkins煤气炉数据[7]仿真结果证明了该方法的有效性与实用性。

基于遗传算法的广义Takagi-Sugeno模糊逻辑系统最优参数辨识

针对 Takagi- Sugeno模糊逻辑系统的隶属函数不具有自适应性且模糊规则数的确定带有很大的人为主观性 ,这里引入了一类广义 Takagi- Sugeno模糊逻辑系统 ;在模型实现上 ,以广义 Takagi- Sugeno模型为个体 ,采用简单、有效的矩阵编码方式 ,借助遗传算法得到一个次优的广义 Takagi- Sugeno模糊系统模型 ,该模型不仅能很好地逼近所要辨识的非线性系统 ,而且还具有较低的复杂度 .仿真结果表明了广义 Takagi- Sugeno模型及其参数辨识方法的正确性和有效性 .

一类基于RBF神经网络的动态系统在线自适应辨识方法

研究了基于神经网络的动态系统在线自适应辨识模型的基本结构 ,依据 RBF(Radial Basis Func-tion)网络线性输出的特点 ,给出了辨识模型参数的在线自适应校正的方法 ,并进行了仿真实验 ,结果表明 。

基于Hopfield神经网络的线性系统参数辨识方案及在鼠笼式电机传动系统参数辨识中的应用研究

将基于Hopfield神经网络的线性系统参数辨识方案[1,2 ] 作了扩展 ,得出了在辨识神经网络输入为经传感器检测延迟的系统状态变量的情况下 ,其辨识输出趋于正确的充分条件。通过在鼠笼式电机传动系统参数辨识中应用的仿真结果 ,验证了该辨识方案的正确性。

浮点数编码的遗传算法在系统辨识中的应用

采用基于浮点数编码 (十进制编码 )的遗传算法 ,融合和改进了一些遗传操作 ,提出了一种系统辨识的方法并应用到在噪声背景下 ARMA模型系统的辨识 .仿真表明 ,该方法能有效地克服有色噪音的干扰 ,从而获得系统参数的无偏估计 ,在开口箱扬声器系统的低频参数测量中的应用也表明了该方法的有效性 .

满意估计下的多指标相容性研究

针对一类线性随机系统 ,研究区域极点指标、H∞ 指标、误差方差指标约束下的满意估计问题。首先对问题的可解性即约束指标的相容性进行分析 ,利用线性矩阵不等式 (LMI)方法 ,对给定的区域极点指标 ,得到一个与之相容的较小H∞ 指标 ;进而在相容极点和H∞ 指标约束下 ,得到一个与它们相容的较小误差方差指标 ;然后 ,对相容的 3类约束指标 ,给出一个求解满意估计增益的基于LMI的方法 。

参数非严格反馈形式的随机非线性系统的自适应控制

论文研究了一类带参数非严格反馈形式的随机非线性系统的自适应控制问题 .利用Backstepping设计方法 ,通过构造 4次型的随机控制Lyapunov函数 ,给出了有效的自适应控制方案 。

一种改进的遗传算法及其在系统辨识中的应用

提出一种基于遗传算法的大惯性系统辨识方法。该方法将动态补偿和遗传算法相结合 ,实现了系统的参数辨识。为避免遗传早熟而进入局部最优 ,对交换和变异操作进行了改进 ,提出一种防止近亲繁殖的交换策略 ,在不明显增加基因操作计算量的前提下 ,有效地避免了基因缺失。仿真结果表明 ,该方法对过阻尼系统的辨识是有效的。