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卖空机制对股票价格波动的影响:基于A+H股公司的实证研究 被引量:20
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作者 翟爱梅 钟山 《南方经济》 CSSCI 2012年第8期43-56,共14页
为了考察卖空机制对股票价格波动的影响,本文建立双重差分模型对A+H股公司的A股和H股的月度数据进行实证研究,并在模型中加入时间虚拟变量,考察金融危机前后不同时期卖空对价格波动的影响。研究结果表明,在所划分的不同时期里卖空机制... 为了考察卖空机制对股票价格波动的影响,本文建立双重差分模型对A+H股公司的A股和H股的月度数据进行实证研究,并在模型中加入时间虚拟变量,考察金融危机前后不同时期卖空对价格波动的影响。研究结果表明,在所划分的不同时期里卖空机制对价格波动的影响是不同的。在金融危机发生前,卖空机制能有效抑制价格波动;在金融危机愈演愈烈时,卖空机制会加剧价格波动;而在金融危机得到缓解时,卖空机制对价格波动没有显著的影响。 展开更多
关键词 股票价格波动 卖空机制 H股公司 实证研究 金融危机 虚拟变量 A股
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基于ARIMA模型对上证指数的预测 被引量:10
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作者 白营闪 《科学技术与工程》 2009年第16期4885-4888,共4页
股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型... 股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以上证综合指数为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,提出了股票价格序列的一步向前静态预测方法,用于股票价格序列的建模及股价短期预测,希望为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。 展开更多
关键词 上证综合指数 自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model ARIMA模型) 计量经济学 观察(Econometrics VIEWS EVIEWS)
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股权分置改革:一场带来资本市场巨变的变革——读《解读股权分置改革》札记
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作者 李晓莉 《社科纵横》 2008年第3期53-54,共2页
股权分置改革的实践表明,股改正发挥着它的积极作用。在解决两类股东的利益平衡问题上,对价问题的解决成为股改的攻坚手段。保护投资者利益是证券市场健康发展的基础,股改过程中投资者利益得到空前的重视。股改作为一场影响深远的制度... 股权分置改革的实践表明,股改正发挥着它的积极作用。在解决两类股东的利益平衡问题上,对价问题的解决成为股改的攻坚手段。保护投资者利益是证券市场健康发展的基础,股改过程中投资者利益得到空前的重视。股改作为一场影响深远的制度性变革,使我国资本市场跨入了一个崭新的历史时期。 展开更多
关键词 股权分置改革 对价 投资者利益 变革
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股票价格服从跳—扩散过程的择好期权定价模型 被引量:2
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作者 朱海燕 张寄洲 《上海师范大学学报(自然科学版)》 2007年第1期17-21,共5页
讨论两资产择好期权的定价问题.在风险中性假设下,运用无套利原理建立了两种资产价格都服从Possion跳—扩散过程的择好期权定价模型,并给出相应的择好期权定价公式.
关键词 期权定价 Possion跳-扩散过程 择好期权
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封闭式基金业绩持续性的统计分析
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作者 李敏 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2008年第12期123-127,共5页
本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金... 本文基于统计分析的方法,利用Jensen Index、Sharpe Ratio、市场择时能力等三个指标,研究了我国封闭式基金业绩的持续性。本质上是考查我国市场基金历史业绩对未来业绩是否存在一定程度的揭示作用,从而为投资者提供一种适用于我国基金市场的简便、易行的投资方法。 展开更多
关键词 持续性 封闭式基金 择时能力
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金融危机下引起我国个人征信体系的思考 被引量:1
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作者 赵睿婕 《大众商务(下半月)》 2009年第12期9-10,共2页
金融危机带给全球的经济损失是巨大的,中国人在付出这笔巨大的学费后学习到了什么呢?值得我们思考。其中就是要加强金融业的监管,加强风险,所以说建立健全的个人征信体系是应该的。本文从金融危机给个人征信体系带来的影响阐述了建... 金融危机带给全球的经济损失是巨大的,中国人在付出这笔巨大的学费后学习到了什么呢?值得我们思考。其中就是要加强金融业的监管,加强风险,所以说建立健全的个人征信体系是应该的。本文从金融危机给个人征信体系带来的影响阐述了建设个人征信体系的必要性,探讨完善发展个人征信的建议。 展开更多
关键词 个人征信 个人征信体系 信用
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