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国内外食糖市场整合与价格间溢出效应研究——基于VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型的实证 |
高群
柯杨敏
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2016 |
9
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基于AR(1)-GARCH(1,1)模型的SHIBOR利率波动性研究 |
马鹏程
吴莎莎
韩振芳
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《河北北方学院学报(自然科学版)》
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2012 |
3
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3
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GARCH(1,1)模型参数的多变点检验 |
杨文杰
孙小军
李艳平
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2009 |
1
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基于趋势调节的碳排放权市场周内效应研究 |
云坡
刘程慧
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《合肥大学学报》
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2024 |
0 |
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基于混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的股票指数风险度量研究 |
鲁思瑶
徐美萍
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《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
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2016 |
3
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6
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上证综指波动率的估计——基于GARCH(1,1)模型的研究 |
郝睿
李晨光
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《科技情报开发与经济》
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2010 |
2
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7
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BP算法和对称ARCH类模型对股市波动性预测的实证比较 |
庞素琳
徐建闽
黎荣舟
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《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2006 |
6
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供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的VaR方法 |
何娟
蒋祥林
朱道立
王建
陈磊
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
20
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9
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我国通货膨胀结构突变及不确定性检验 |
隋建利
刘金全
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
11
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中国大豆批发价格波动规律研究——基于GARCH模型 |
刘家富
李秉龙
张雯丽
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《技术经济》
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2009 |
6
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基于极值理论的静态和动态风险度量模型的比较 |
张相贤
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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股指期货对股票指数波动性的影响——基于沪深300股指期货仿真交易的计量检验 |
黄永兴
徐鹏
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《安徽工业大学学报(自然科学版)》
CAS
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2010 |
10
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一个包含异质信念的GARCH模型 |
赵国庆
尹慧
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《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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人民币汇率定价权之争——基于在岸-离岸汇率的联动关系 |
石建勋
孙亮
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2017 |
7
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基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型 |
张延利
张德生
井霞霞
任世远
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《陕西科技大学学报(自然科学版)》
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2011 |
11
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波动率预测的参数方法与非参数方法比较 |
常振海
刘薇
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《宁夏师范学院学报》
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2009 |
2
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供应链风险传染效应的实证分析 |
徐敏
喻冬冬
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《西安电子科技大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2016 |
4
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基于BP神经网络的黄金价格非线性预测 |
张延利
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《黄金》
CAS
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2013 |
3
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我国SHIBOR市场利率波动的实证研究 |
李虹
王晓菲
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《企业经济》
北大核心
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2015 |
0 |
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我国外汇储备汇率风险测度 |
杨世娟
卢维学
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《佳木斯大学学报(自然科学版)》
CAS
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2017 |
0 |
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