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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 |
陆文星
任环宇
梁昌勇
李克卿
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《工业工程》
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2024 |
0 |
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3
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含零收益率的金融非对称Log-GARCH模型研究 |
裴浩天
车雪萌
杨爱军
林金官
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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基于ARIAM-GARCH深度学习的股价预测与决策 |
刘祺
施三支
娄磊
刘璐
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《长春理工大学学报(自然科学版)》
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2024 |
0 |
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5
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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6
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2024 |
0 |
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8
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混合Beta分布GARCH模型的EM算法求解与实证分析 |
石凯
刘洪江
孙峰
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《统计与决策》
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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宏观经济对股市波动的影响——基于GARCH-MIDAS-RTSRV模型的证据 |
刘丽萍
杨天兴
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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美国股市双向溢出效应实证研究——基于双变量GARCH(1,1)模型 |
陈撷愈
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《中国市场》
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2024 |
0 |
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基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析 |
李姜悦
沈慈慈
王伟杰
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《商展经济》
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2024 |
0 |
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12
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金融时间序列的波动持续性与优化投资组合关系——基于GARCH(1,1)模型矩的视角 |
李宛洁
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《现代商业》
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2024 |
0 |
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全球政治、经济不确定性与黄金价格波动--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究 |
于寄语
于承峰
魏金龙
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《数量经济研究》
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2024 |
0 |
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中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型 |
张子健
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《经济管理学刊(中英文版)》
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2024 |
0 |
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15
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基于ARMA-GARCH模型的中证绿色债券指数预测 |
徐智琦
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《商业观察》
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2024 |
0 |
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基于损失函数的GARCH类模型波动率预测评价 |
王苏生
李光路
王俊博
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率 |
翟海杰
李序颖
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《上海海事大学学报》
北大核心
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2009 |
18
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18
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上海证券市场GARCH效应检验和模型选择 |
闫志刚
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《统计与信息论坛》
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2005 |
12
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基于TGARCH-偏态t分布模型的美元兑人民币汇率波动实证分析 |
李潇怡
李芳
王忠辉
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《中阿科技论坛(中英文)》
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2023 |
0 |
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20
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具有时变杠杆效应的已实现GARCH模型 |
林金官
毛义之
郝红霞
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《统计学报》
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2023 |
0 |
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