1
|
基于DCC-MGARCH模型的中国A、B股市场相关性及其解释 |
董秀良
吴仁水
|
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
|
2008 |
33
|
|
2
|
沪深300期现货市场动态波动关系研究:基于VECM-GJR-DCC-MGARCH-t模型的视角 |
蔡庆丰
郭俊峰
陈耀辉
|
《系统管理学报》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
8
|
|
3
|
基于MGARCH-BEKK模型的境内外人民币汇率动态关联性研究——来自香港离岸人民币市场成立后的经验证据 |
吴志明
陈星
|
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
|
2013 |
25
|
|
4
|
中国股指期货和现货市场时变联动与波动溢出研究——基于DCC-MGARCH-VAR模型的实证分析 |
吴国平
谷慎
|
《学术论坛》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
10
|
|
5
|
中美粮食期货价格波动的动态关联——基于DCC-MGARCH模型的实证分析 |
孙林
倪卡卡
李显戈
|
《南京农业大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
|
2014 |
13
|
|
6
|
银行间债券市场和交易所债券市场动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析 |
郑良海
侯英
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2012 |
12
|
|
7
|
国际粮食价格与能源价格的关联性——基于VECM和DCC-MGARCH模型的实证分析 |
公茂刚
王学真
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2014 |
4
|
|
8
|
中国通货膨胀、通货膨胀波动与产出增长:基于MGARCH模型分析 |
周宏山
吴诣民
|
《统计与信息论坛》
CSSCI
|
2008 |
4
|
|
9
|
基于VECM-MGARCH模型的人民币汇率与牛熊股市关系研究 |
赵华
|
《经济数学》
北大核心
|
2010 |
5
|
|
10
|
基于DCC-MGARCH模型的股票网络构建 |
刘雅倩
朱家明
王昌海
曾淑娴
|
《嘉兴学院学报》
|
2015 |
2
|
|
11
|
中国可转债市场与股票市场的动态关系研究——基于DCC-MGARCH模型的分析 |
胡秋灵
张苏凤
王宁
|
《经济与管理》
CSSCI
|
2010 |
6
|
|
12
|
基于收益与波动外溢的股市与汇市关联性研究——来自VAR(1)-MGARCH(1,1)-BEKK的证据 |
贾凯威
|
《暨南学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
6
|
|
13
|
上海与伦敦金属期货市场的波动溢出效应研究——MGARCH-BEKK模型的应用 |
韦镇坤
|
《生产力研究》
CSSCI
北大核心
|
2008 |
2
|
|
14
|
国际商品市场与股票市场的溢出效应——基于中美数据的VAR-MGARCH分析 |
王嵩
|
《金融理论与实践》
北大核心
|
2011 |
2
|
|
15
|
人民币国际化进程中不同市场汇率动态关联性研究——基于VAR-MGARCH-BEKK模型的分析 |
陈文慧
|
《区域金融研究》
|
2013 |
6
|
|
16
|
人民币境内外市场不同期限汇率动态关联性研究——基于VAR-MGARCH-BEKK的实证分析 |
宋国军
|
《区域金融研究》
|
2015 |
1
|
|
17
|
基于MGARCH模型的La-ES算法研究 |
童中文
胡小平
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2008 |
0 |
|
18
|
证券市场行业间的信息流传导效应——基于沪市A股市场MGARCH波动模型的实证研究 |
杨成
|
《山西财经大学学报》
CSSCI
|
2008 |
0 |
|
19
|
香港回归前后中国内地股市与香港股市联动机制的甄别与比较——基于Copula-MGARCH模型的测度 |
闫超
刘金全
王雄威
|
《商业研究》
CSSCI
北大核心
|
2015 |
0 |
|
20
|
基于MGARCH-BEKK模型的石油市场波动溢出效应研究 |
张倩
张款慧
|
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2013 |
8
|
|