中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型

以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。

我国畜产品价格波动分析——基于ARCH类模型

运用ARCH类模型对我国主要畜产品的价格波动率进行了分析。结果表明:牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动具有显著的波动积聚性,鸡蛋价格波动没有显著的异方差效应;除牛肉市场外,羊肉和鸡肉市场不具有高风险、高回报的特征;猪肉、牛肉、羊肉和鸡肉的价格波动没有非对称性。认为应在畜产品市场出现大的价格波动时及时采取平抑措施,且政府需规范畜产品市场秩序、完善畜产品市场制度。

基于ARCH类模型的我国饲料价格波动分析

利用ARCH类模型对1995年以来我国育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料等月度价格的波动性、非对称性进行分析,结果表明:(1)3类饲料的价格均具有显著的异方差效应,其价格波动有显著的集簇性,在市场上不具有高风险高收益的特征;(2)饲料价格波动具有非对称性,其价格上涨信息所引发的波动比价格下降信息引发的波动更大。为平抑饲料价格波动影响,建议加强饲料市场监测预警、出台饲料价格补贴政策、积极推行畜禽产业一体化。

山东省棉花价格波动特征及影响因素——基于ARCH类模型分析

山东省作为全国第二,仅次于新疆的棉花生产加工大省,其棉花价格的波动对全国棉花价格有重要影响,但是近年来山东省棉花价格变动较大,棉农收益受损,棉农的种棉积极性受挫,棉花产量逐年降低。利用ARCH类模型对山东省棉花价格的波动及其特征和影响因素进行分析,结果表明山东省棉花价格波动具有显著的集簇性,山东棉花市场具有高风险高回报的特征,山东棉花价格波动具有非对称性;影响山东棉花价格波动的主要因素是供需变动,此外国际市场价格对山东棉花价格具有传导作用,粮食价格和化纤价格的波动也对山东棉花价格产生影响。在山东棉花市场调节中,要特别关注引起价格下跌的因素并适当控制;不断完善棉花市场,引导市场主体做出理性预期及决策;充分利用进口和储备棉来调剂市场上棉花的供给,建立对棉花的目标价格补贴制度,刺激和鼓励棉花生产,稳定棉花价格。

ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用

本文主要介绍ARCH(AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity)模型、GARCH模型和E GARCH模型 ,分析这些模型的特点和适用范围 ,并在模型中引入t分布取代正态分布假设 ,最后利用这些模型对上证指数进行了实证分析。

我国住宅用地价格增长率波动的实证分析——基于经济周期理论和ARCH类模型

基于经济周期理论并借助HP滤波法,分析了我国住宅地价增长率从1998年第1季度至2011年第2季度的周期波动特征,结果表明住宅地价增长率波动的周期性特征非常明显且波动幅度日益加强。接着利用ARCH类模型分析了住宅地价增长率的波动特征,发现住宅地价增长率具有显著的集簇性,没有高风险高回报的特征,并具有与股票市场恰好相反的杠杆效应。最后提出了相应的政策建议。

中国农产品价格波动特征的实证研究——基于广义误差分布的ARCH类模型

近年来农产品价格波动频繁,结构特征明显,主要是因为受到生猪、棉花、大豆、胶脂果实类林产品和稻谷等农作物价格波动的影响。利用广义误差分布的ARCH类模型对主要农产品价格波动特征进行分析,结果表明:棉花价格没有显著的异方差效应;生猪、大豆和稻谷的价格波动具有显著的集聚性,但其市场并没有表现出高风险高回报的特征;稻谷价格波动具有显著的非对称性,但大豆和生猪的价格波动没有显著的非对称性。基于GED的ARCH类模型提高了模型的拟合效果,可以更好地分析中国主要农产品价格波动特征。

中国股市收益波动性的ARCH族模型分析

文章运用ARCH族模型对深证综合指数日收益率进行实证研究,结果表明:中国股票市场收益率具有显著的尖峰厚尾特点,且存在波动的集群性;市场杠杆效应显著,期望收益与期望风险之间存在正向关系,且股市波动具有信息不对称性。

高拱坝表中孔窄缝式挑坎泄洪雾化特性分析

对古学水电站拱坝表中孔窄缝布置方案的泄洪雾化特性进行分析,根据物理模型试验成果,率定出不同频率洪水条件下,坝身表中孔的泄洪雾化水力因子,然后考虑水舌入水形态、复杂河谷地形及气象条件等因素,得到了泄洪风场与雾化降雨强度的等值线分布。研究表明,坝身表中孔采用窄缝出口体形,泄洪水舌纵向拉开,水舌两侧溅水受到前部遮蔽,且当表中孔联合泄洪时,内外侧不同水舌间也发生相互遮蔽。由于水舌两侧雾化源受到削弱,使得窄缝体形在保证消能安全的同时,能有效减小两岸雾雨爬升范围。在坝身各种泄洪条件下,雾化降雨分布范围在坝下80~700 m之间,两岸雾化雨区爬升高度仅为120~140 m,右岸下游电厂尾水出口处降雨强度0~20 mm/h,已属自然降雨范畴。

非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用

利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点,对上证综合指数收益率的波动进行实证研究,结果显示收益率的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,分析结果表明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上证综合指数的市场波状况.

ARCH族模型研究及其在沪市A股中的应用

介绍了ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型、TARCH模型,分析这些模型的特点,并将ARCH族模型运用到我国沪市市场的实证分析,得出EGARCH模型有最好的拟合效果.

基于 ARCH 类模型的金乡大蒜产地价格波动特征分析

基于2004年1月1日至2019年10月31日金乡大蒜产地周价格数据,利用ARCH类模型对金乡地区大蒜产地价格波动特征进行实证分析。结果表明:金乡大蒜产地价格波动具有显著的集簇性、非对称性,不具有“高风险、高收益”特征。

国际原油价格波动特征及经济增长互动关系研究——基于ARCH族模型和Granger检验的实证分析

改革开放以来,我国经济增长始终保持着稳中有进的态势,经济总量逐年攀升,与此同时国内对原油等资源类物品的依存度日益上升,国际油价波动对我国经济的冲击越来越深入。鉴于此,文章选用1986-2015年国际油价和我国经济增长数据,并通过构建ARCH族模型和Granger检验实证分析了国际油价波动的特征、效应及与经济增长的因果关系。实证结果显示:国际原油价格时间序列数据整体上呈现出"尖峰厚尾"的态势;此外ARCH族模型检验结果也显示国际油价波动具有集簇性和非对称性的特征,且存在价格波动的"杠杆效应";Granger检验结果也表明国际原油价格变动与我国经济波动之间存在单向因果关系。

ARCH族模型在上证收益率变动中的实证研究

股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一。利用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果发现,我国上海股票市场收益率序列有明显的尖峰厚尾性、波动聚类性、非正态性以及存在条件异方差特性,波动的信息不对称性等特点。

振动场与渗流场耦合作用下隧道围岩响应试验研究

为探究地震灾害下水下公路隧道渗漏演变过程,开展了隧道拱顶渗漏振动台模型试验,对不同地震波类型、峰值加速度和隧道埋深比下砂质围岩漏水漏砂现象及规律进行研究。结果表明:峰值加速度相同、输入地震波不同时土拱形成所需时间不同,漏砂程度不同,但孔隙水压力变化趋势类似;峰值加速度越大,土拱形成所需时间越长,孔隙水压力达到稳定状态所需时间越久;随着拱顶漏砂减弱,围岩内部出现空洞;地震波类型对空洞中心的深度和空洞大小影响显著,地震波峰值加速度越大,空洞越小,但空洞中心的深度几乎没变;地震波类型及峰值加速度对空洞的数量和空洞中心的水平位置基本无影响;隧道埋深比对孔隙水压力影响显著,隧道埋深比越大,漏砂开始减弱的时间越早,越容易在隧道拱顶上方形成多个空洞。

我国大麦价格波动特征及其影响因素分析

[目的]大麦价格剧烈波动会直接影响大麦种植户的生产积极性和大麦产业的平稳发展,研究大麦价格波动特征及其影响因素,有助于提升大麦产业链相关主体识别和应对市场风险的能力,促进大麦产业的健康发展。[方法]文章先采用HP滤波法和ARCH类模型分析了2011年4月至2017年2月我国大麦价格波动特征,然后采用脉冲响应函数分析了我国大麦价格波动影响因素。[结果]我国大麦价格波动存在明显的季节性和周期性,样本期内总体上呈现逐渐下降趋势;我国大麦价格具有显著的波动集聚性,我国大麦价格具有显著的不对称性;在该文选择的影响因素中,大麦进口量和国际大麦价格是影响我国大麦价格波动的主要因素。[结论]该文提出必须保障并提高国内大麦合理产能、完善大麦价格监测预警体系、加强国内大麦进口企业整合和推动大麦进口来源多元化的政策建议。

高碾压混凝土拱坝分缝形式及破坏机理研究

本文结合四川沙牌碾压混凝土(RCC)拱坝,通过结构模型破坏试验,对RCC拱坝的分缝形式、坝体开裂与破坏机理进行研究,分析了诱导缝、横缝、周边缝等分缝形式对坝体的影响,确定了两条诱导缝加两条横缝的方案为选定方案。根据选定的分缝方案,探讨含诱导缝坝体的开裂破坏机理。研究中采用断裂力学理论,求得考虑尺寸效应的材料断裂韧度值和建立诱导缝的应力强度因子计算式,并通过分析断裂韧度与应力强度因子之间的关系,从理论上推导出诱导缝的开裂相似条件。据此提出在结构模型中模拟诱导缝的方法,在结构模型试验中实现对诱导缝的相似模拟,观察到坝体的开裂过程、破坏形态和破坏机理。试验结果已应用于沙牌拱坝工程的设计和施工中。

可液化场地上三拱立柱式地铁地下车站结构地震反应特性振动台试验研究

开展了近、远场地震动作用下可液化场地上三拱立柱式地铁地下车站结构大型振动台模型试验。分析了模型地基的加速度、孔压、地表震陷及模型结构的加速度、应变。结果表明：模型地基的孔压累积经历了缓发展、急增长两个阶段;模型地基的加速度Arias强度释放时刻与孔压急增长阶段的起点时刻相对应,加速度Arias强度峰值较大的工况,模型地基孔压比峰值也较大;模型地基孔压场分布呈现出小震时模型结构底部液化程度较低、大震时场地底部液化程度较低的现象。强地震动作用下,模型结构发生了显著的上浮;模型地基、模型结构均表现出对低频相对发育的地震动反应更为强烈的现象。强震作用下,浅层可液化土在循环流动过程中发生了由于剪切刚度瞬态突增而导致峰值加速度瞬时急增的现象。模型结构中柱为此类型车站的最不利构件,附拱在与竖向成±（30°-60°）区域内应变反应较大,中庭上拱在45°位置处应变反应较大;随着模型结构拉应变幅值的增加,模型结构自振频率不断衰减。主观测面测点和次观测面测点的拉应变幅值均存在不同程度的差异,模型结构的应变反应存在空间效应。

前馈人工神经网络法在大坝安全监控中的应用

应用预测模型来监控大坝复杂的工作性态是一条有效途径。但因大坝的工作条件复杂、影响因素众多 ,给应用精确的数学模型监控大坝工作性态带来了困难。为此 ,应用人工神经网络模型隐式的数学表达形式 ,提出并建立了基于交替学习迭代算法的人工神经网络模型 ,并结合清江隔河岩水电站的实际 ,研究了这种模型在大坝基础渗流量及进水闸顶位移预测中的实际应用 ,其误差收敛快 ,预报精度较高。通过进一步的研究后 。

Y型圆钢管相贯节点轴向刚度计算模型

为获得Y型圆钢管相贯节点轴向刚度实用计算公式,基于环向模型和节点局部变形与轴向刚度的关系,建立了半圆拱模型,并导出了节点轴向刚度的理论公式;运用泰勒级数等数学手段,将理论公式中的复杂函数简化为能反映自变量间相互影响的指数函数与幂函数的乘积,并根据单参数分析结果忽略次要因素支主管壁厚比,获得了Y型节点刚度的简化计算式.研究结果表明:节点刚度与材料弹性模量、支主管平面内夹角正弦平方的倒数和主管直径成正比;支主管直径比和主管径厚比对节点刚度的影响较大;简化公式计算的刚度值与有限元计算结果和已有试验数据的相对误差基本小于8%.