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中国粮食价格波动特征研究——基于X-12-ARIMA模型和ARCH类模型 被引量:32
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作者 李剑 宋长鸣 项朝阳 《统计与信息论坛》 CSSCI 2013年第6期16-21,共6页
以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有... 以小麦和大豆为例,研究2002年1月至2012年6月中国粮食价格波动特征。首先利用X-12-ARIMA模型对价格序列进行季节调整,然后运用ARCH类模型对剥离季节因素的价格序列进行波动分析。结果发现:中国粮食价格季节性波动逐年减弱;粮食价格具有明显的波动集簇性,前期价格波动和外部冲击对后期价格的影响具有持续性;粮食市场不存在"高风险、高回报"特征;小麦价格波动的非对称性不显著,而大豆价格波动则呈现明显的非对称特征,且上期价格上涨信息引发的波动要大于下跌信息。 展开更多
关键词 粮食 价格波动 X-12-arima季节调整模型 arch类模型
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中国住房抵押贷款证券化信用风险的波动特征检验——基于ARIMA-ARCH模型的论证 被引量:10
2
作者 丁彦皓 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期117-128,共12页
由于中国房地产市场较低的抵押率(LTV),商业银行一直将住房抵押贷款视为优质资产。但是本文通过论证发现,中国住房抵押贷款证券化的信用风险主要基于低收入阶层每月偿还的按揭贷款与月收入之比,而非抵押率。另外,中国房地产市场尚未走... 由于中国房地产市场较低的抵押率(LTV),商业银行一直将住房抵押贷款视为优质资产。但是本文通过论证发现,中国住房抵押贷款证券化的信用风险主要基于低收入阶层每月偿还的按揭贷款与月收入之比,而非抵押率。另外,中国房地产市场尚未走完一个周期,政府在平滑房价波动运作上的深度参与,使得房地产市场的波动呈现幅度小与时间短两大特征,从而导致持续攀升的房价隐藏了部分借款人潜在的信用风险。基于此,对中国住房抵押贷款证券化的信用风险实施ARCH效应检验,以探索其波动特。检验主要分为以下几步,首先将"建元2005-1"与"建元2007-1"的违约率进行ARIMA拟合,然后运用ARIMALM检验发现拟合后的ARIMA模型存在条件异方差。为此,又通过ARIMA-ARCH模型对中国住房抵押贷款证券化信用风险的波动性从信用风险受前期扰动的影响与信用风险对外界冲击反应的对称性两个方面来检验。 展开更多
关键词 住房抵押贷款 证券化 信用风险 波动性 arima-arch
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高拱坝施工仿真参数ARIMA-LSTM时序概率预测方法
3
作者 关涛 陈普瑞 于浩 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 2023年第11期146-156,共11页
现有的高拱坝施工仿真参数更新研究多是单独进行概率预测或考虑时序特性进行点预测,难以在考虑参数的时序特征的同时对其随机性进行定量描述。针对此问题,本研究利用差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型可进行考虑时序特征的概率预测,且... 现有的高拱坝施工仿真参数更新研究多是单独进行概率预测或考虑时序特性进行点预测,难以在考虑参数的时序特征的同时对其随机性进行定量描述。针对此问题,本研究利用差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型可进行考虑时序特征的概率预测,且长短时记忆网络(LSTM)模型可以学习参数时序复杂非线性特征的优势,提出基于ARIMA-LSTM的高拱坝施工仿真参数更新模型。该模型通过ARIMA模型进行参数时序线性部分预测,并利用LSTM模型对ARIMA模型输出的残差进行训练预测,将ARIMA模型得到的线性预测结果和LSTM模型预测得到的残差非线性结果融合,再进行95%置信区间的概率预测得到最终结果,实现高拱坝施工仿真参数在考虑参数的时序特征的同时对其随机性进行描述。通过与ARIMA、ARIMA-BP、随机森林(RF)模型进行对比,本文所提出的方法具有较高精度(MSE为0.518、MAE为0.519、RMSE为0.720),将预测得到的施工仿真参数输入到高拱坝施工系统中进行仿真计算,得到仿真结果比传统仿真精度有较大提升。 展开更多
关键词 高拱坝 施工仿真参数 时序概率预测 差分整合移动平均自回归 长短时记忆网络
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基于ARIMA-ARCH模型的长江集装箱运价指数短期分析预测 被引量:3
4
作者 张志鹏 丁涛 《物流技术》 2016年第6期86-89,共4页
长江运价指数是反映长江航运市场运价指数行情变化趋势的主要指标,选取内支线运输的12条航线,15家港航企业,通过构建ARIMA-ARCH模型,计算出各航线的运价指数,对各航线的运价指数加权平均后,计算出综合集装箱运价指数。利用Eviews软件对... 长江运价指数是反映长江航运市场运价指数行情变化趋势的主要指标,选取内支线运输的12条航线,15家港航企业,通过构建ARIMA-ARCH模型,计算出各航线的运价指数,对各航线的运价指数加权平均后,计算出综合集装箱运价指数。利用Eviews软件对长江集装箱运价指数进行预测,目的了解长江集装箱运输市场形势,研判市场走向,为港航企业经营决策、政府部门调控管理提供参考,预测结果显示短期内指数围绕976.5点微幅波动,市场稳定。 展开更多
关键词 长江集装箱运价指数 arima模型 arch模型 短期预测
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基于HP滤波和ARIMA-ARCH模型的我国GDP分析与预测
5
作者 王丹 冯长焕 《福建江夏学院学报》 2018年第1期1-7,17,共8页
用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列。对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测。将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立... 用HP滤波法将我国GDP序列分解成趋势序列和循环序列。对循环序列建立ARIMA模型并进行预测,由GDP序列减去预测的循环序列得到新的趋势序列并对其建立ARIMA-ARCH模型并进行预测。将预测得到的循环序列和趋势序列作为自变量对GDP序列建立回归模型并进行预测分析。与直接对GDP序列进行建模的预测结果进行比较,该方法的预测结果精度更高,从而验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 HP滤波 arima模型 arch模型 GDP预测
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用ARIMA(100)(101)^(12)-ARCH模型对赔付率的预测
6
作者 徐士达 池振球 《金融经济》 2007年第3X期113-114,共2页
关键词 赔付率 arima arch模型 人身意外险 已付赔款 责任准备金 赔款支出 滞后算子 自相关系数 异方差
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ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较 被引量:16
7
作者 万建强 文洲 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第6期1-4,共4页
由于香港金融市场易受政治或投机等因素的影响而使股价波动呈现出不确定性 ,而ARCH模型又善于描述这种不确定性 ,因而本文试图将ARCH模型和ARIMA模型在香港股指预测方面的应用进行对比 。
关键词 arima模型 arch模型 股价指数波动 香港 预测
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Elastic responses of underground circular arches considering dynamic soil-structure interaction:A theoretical analysis 被引量:11
8
作者 Hai-Long Chen Feng-Nian Jin Hua-Lin Fan 《Acta Mechanica Sinica》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第1期110-122,共13页
Due to the wide applications of arches in underground protective structures, dynamic analysis of circular arches including soil-structure interactions is important. In this paper, an exact solution of the forced vibra... Due to the wide applications of arches in underground protective structures, dynamic analysis of circular arches including soil-structure interactions is important. In this paper, an exact solution of the forced vibration of circular arches subjected to subsurface denotation forces is obtained. The dynamic soil-structure interaction is considered with the introduction of an interfacial damping between the structure element and the surrounding soil into the equa- tion of motion. By neglecting the influences of shear, rotary inertia and tangential forces and assuming the arch incompressible, the equations of motion of the buried arches were set up. Analytical solutions of the dynamic responses of the protective arches were deduced by means of modal super- position. Arches with different opening angles, acoustic impedances and rise-span ratios were analyzed to discuss their influences on an arch. The theoretical analysis suggests blast loads for elastic designs and predicts the potential failure modes for buried protective arches. 展开更多
关键词 Underground protective arches - Dynamic soilstructure interaction Dynamic responses Analytical solution
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ARIMA With GARCH Family Modeling and Projection on Share Volume of DSE
9
作者 Ahammad Hossain Md. Kamruzzaman Md. Ayub Ali 《Economics World》 2015年第4期171-184,共14页
A suitable statistical model has been explored for the investors as well as the researchers to resolve the future estimation of share volume by using daily stock volume data from Dhaka Stock Exchange (DSE). The dail... A suitable statistical model has been explored for the investors as well as the researchers to resolve the future estimation of share volume by using daily stock volume data from Dhaka Stock Exchange (DSE). The daily volume data from the June 1, 2004 to April 19, 2010 were retrieved from DSE website as a secondary data source. The Maximum Likelihood---Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) (Marquardt) method has been applied to construct the models for the stock volume data of DSE by using statistical package software E-Views of verson-5. First of all, an "Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) model" was fitted and observed that heteroscedastic volatilities were still present there. To eliminate this dilemma, ARCH class of volatility models has been used and finally the ARIMA with EGARCH model has been explored. Findings of this study have recognized that ARIMA with EGARCH model implies low mean square error, low mean absolute error, low bias proportion, and low variance proportion for share volume data with comparing to other models. Hence, the modelling concept established in this study would be a decisive study for the investors as well as the researchers. 展开更多
关键词 arima Generalized arch (Garch family models stock volume projection strategy
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基于ARIMA和ARCH模型的上海出口集装箱运价指数短期分析与预测
10
作者 李志斌 王瀛帜 +1 位作者 李柯男 涂贵辉 《航海》 2019年第3期66-70,共5页
上海出口集装箱运价指数(SCFI)是反映市场运价指数行情变化趋势的主要指标。本文首先运用ADF检验对SCFI序列进行检验,得出SCFI序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI序列进行一阶差分,差分后是平稳的,通过构建ARIMA模型,得出SCFI... 上海出口集装箱运价指数(SCFI)是反映市场运价指数行情变化趋势的主要指标。本文首先运用ADF检验对SCFI序列进行检验,得出SCFI序列是一个单位根过程,是非平稳的;然后,对SCFI序列进行一阶差分,差分后是平稳的,通过构建ARIMA模型,得出SCFI的ARIMA(2,1,2)模型。针对SCFI指数的波动性,研究其对数序列ln(SCFI),通过ADF检验判断ln(SCFI)序列也是一阶单整的。最后,运用ARCHLM检验得出SCFI对数序列存在ARCH效应,并用ARCH(1,1)模型消除残差序列的条件异方差性。利用Eviews软件和Crystalball进行实践操作,对研究问题进行求解,旨在了解上海出口集装箱运输市场形式,判断市场走向,为相关港航企业经营决策以及政府部门调控管理提供参考。 展开更多
关键词 上海出口集装箱运价指数 ADF检验 arima模型 arch模型
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基于ARIMA的煤炭产业政策有效性评估方法 被引量:3
11
作者 汪文生 张蓉 +1 位作者 孙小波 刘颖 《中国矿业》 北大核心 2018年第11期61-64,共4页
鉴于煤炭产业调控政策有效性评估中难以获得实验组和控制组的现实,提出了一种基于ARIMA煤炭价格预测模型的"投射-实施后"对比分析评估方法。选取2000~2016年秦皇岛港价格数据,分别对2004年12月15日启动煤电价格联动机制、2008... 鉴于煤炭产业调控政策有效性评估中难以获得实验组和控制组的现实,提出了一种基于ARIMA煤炭价格预测模型的"投射-实施后"对比分析评估方法。选取2000~2016年秦皇岛港价格数据,分别对2004年12月15日启动煤电价格联动机制、2008年6月19日全国发电用煤临时价格干预限价、2016年3月21日启动的276工作日三项调控政策进行了实证分析。结果表明,用ARIMA模型静态预测值和动态预测值相减得到的差值作为政策效果的估计更为可靠,构建的评估方法具有很好的适用性。 展开更多
关键词 煤炭产业 政策评估 “投射-实施后”对比 arima模型
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基于ARIMA模型的民用航空发动机低压转子振动故障分析 被引量:7
12
作者 徐建新 姜春生 马超 《科学技术与工程》 北大核心 2019年第19期362-368,共7页
民用航空发动机运行数据是航空公司制定发动机维护方案的重要参考依据。针对某航空公司CFM56-7B发动机的振动值变化趋势提出了一种基于回归分析和ARIMA(autoregressive integrated moving average)模型的故障分析方法。采用回归分析法... 民用航空发动机运行数据是航空公司制定发动机维护方案的重要参考依据。针对某航空公司CFM56-7B发动机的振动值变化趋势提出了一种基于回归分析和ARIMA(autoregressive integrated moving average)模型的故障分析方法。采用回归分析法对各航段发动机振动值和转速之间的关系进行回归拟合,针对指数拟合方程的指数项系数建立ARIMA分析模型,得到方程拟合系数预测值与真实值之间的对应关系并分析结果,从而预判发动机是否有振动故障征兆。结果表明,ARIMA模型能够较好地描述发动机振动-转速拟合系数变化趋势,能够有效地预测发动机振动故障,可为航空公司制定发动机维护方案提供重要依据。 展开更多
关键词 民用航空发动机 故障预测 回归分析法 振动-转速特性 arima模型
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ARIMA模型在我国出口贸易预测中的应用 被引量:17
13
作者 王玉荣 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第4期33-34,共2页
关键词 arima模型 中国 出口贸易 博克斯-詹金斯预测模型 时间序列预测方法 阶数
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中国-东盟的能源消费与CO2排放及其对该区域发展的影响 被引量:1
14
作者 李正希 卢苇 +1 位作者 曹聪 杨林 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2015年第19期240-244,250,共6页
以美国和欧盟为标尺,分析中国和东盟在1990—2012年间的能源消费和CO2排放情景,并利用ARIMA模型预测2040年中国与东盟的能源消费量和CO2排放量。根据分析和预测结果提出了一些关于中国—东盟区域发展的建议。考虑到中国与东盟国家的现... 以美国和欧盟为标尺,分析中国和东盟在1990—2012年间的能源消费和CO2排放情景,并利用ARIMA模型预测2040年中国与东盟的能源消费量和CO2排放量。根据分析和预测结果提出了一些关于中国—东盟区域发展的建议。考虑到中国与东盟国家的现实国情,未来中国—东盟自贸区的发展应致力于提高能源效率,发展清洁能源,走注重实体经济的低碳发展道路;并以"携手建设中国—东盟命运共同体"为契机,加强该区域在能源与环境领域的合作,共同应对挑战。 展开更多
关键词 中国-东盟区域发展 能源消费 CO2排放 arima预测
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求和自回归移动平均模型与动态回归模型预测产超广谱β-内酰胺酶肺炎克雷伯菌的检出率
15
作者 王升 杨金兰 +4 位作者 陈瑞 陈建华 刘如品 杜秋争 荆自伟 《西北药学杂志》 CAS 2022年第2期159-165,共7页
目的分析产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)肺炎克雷伯菌的检出率,分别运用求和自回归移动平均(ARIMA)模型和动态回归模型建模并预测其流行趋势,为耐药菌株的科学防控提供参考依据。方法收集2014~2019年医院产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率的季度... 目的分析产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)肺炎克雷伯菌的检出率,分别运用求和自回归移动平均(ARIMA)模型和动态回归模型建模并预测其流行趋势,为耐药菌株的科学防控提供参考依据。方法收集2014~2019年医院产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率的季度监测数据,对其建立单纯ARIMA模型。考察产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率与抗菌药物使用频度(DDDs)的相关性,以与产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率显著相关的DDDs作为输入变量,对产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率建立含输入变量的动态回归模型。分别运用所建立的模型预测2020年第1季度至2020年第4季度产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率。运用最小信息量(AIC)准则对ARIMA模型和动态回归模型分别筛选最优模型,并比较2种模型的拟合效果。以2020年第1季度至2020年第4季度产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率的实际数据验证和比较2种模型的预测有效性和准确性。结果产ESBLs肺炎克雷伯菌检出率与同期哌拉西林舒巴坦DDDs呈正相关(r=0.75,P<0.05)。最终对ESBLs肺炎克雷伯菌检出率建立了单纯ARIMA(1,0,0)模型(AIC=175.75)和以哌拉西林舒巴坦DDDs为输入变量的动态回归模型(AIC=171.40)。2种模型的4期预测平均相对误差分别为25.62%、25.22%。结论建立的单纯ARIMA模型和动态回归模型均能有效预测产ESBLs肺炎克雷伯菌的检出率。动态回归模型的拟合和预测效果在一定程度上优于单纯ARIMA模型。 展开更多
关键词 肺炎克雷伯菌 产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs) 求和自回归移动平均(arima)模型 动态回归模型
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基于ARIMA和综合评价方法的投资组合研究——以黄金和比特币为例
16
作者 黄丽珊 《现代信息科技》 2022年第23期98-102,共5页
文章根据2016至2021年黄金和比特币收盘价数据,从收益与风险两个角度出发,建立了一种基于ARIMA和风险评估的组合投资综合评价模型,同时结合投资人的主观投资意愿,提出了一种考虑交易成本的投资策略,以实现高回报的组合投资。结果表明,... 文章根据2016至2021年黄金和比特币收盘价数据,从收益与风险两个角度出发,建立了一种基于ARIMA和风险评估的组合投资综合评价模型,同时结合投资人的主观投资意愿,提出了一种考虑交易成本的投资策略,以实现高回报的组合投资。结果表明,黄金与比特币的风险时间上大致相抵;在初始只持有一千美元现金和佣金比例一定等条件下,五年投资的最终总资产约为1697.74万美元,收益率为1697640%。实测分析中的总资产约为53.26亿美元,约是预测时的314倍。 展开更多
关键词 牛市-熊市模型 arima 综合评价 投资组合
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结合PMI的中国GDP预测模型 被引量:20
17
作者 何黎 何跃 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第1期84-86,共3页
文章首先对中国季度GDP序列分别建立GMDH模型、ARIMA模型来对GDP季度值进行预测,然后引入PMI指标,建立ARCH模型来进行预测。对比分析各模型预测结果表明:在预测季度GDP方面,引入PMI指标的ARCH模型的预测结果优于GMDH模型和ARIMA模型,更... 文章首先对中国季度GDP序列分别建立GMDH模型、ARIMA模型来对GDP季度值进行预测,然后引入PMI指标,建立ARCH模型来进行预测。对比分析各模型预测结果表明:在预测季度GDP方面,引入PMI指标的ARCH模型的预测结果优于GMDH模型和ARIMA模型,更具实际意义。 展开更多
关键词 GDP PMI GMDH arima arch:预测
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季节调整后的蔬菜价格波动——兼论货币供应量的影响 被引量:22
18
作者 宋长鸣 李崇光 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第3期83-92,共10页
利用X-12-ARIMA季节调整模型及ARCH类模型分析大宗蔬菜白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆价格的季节性波动特点和短期变动特征,并探寻货币供应量对蔬菜价格长期趋势的影响。结果表明:蔬菜价格季节性波动特征明显,但波幅有缩小的趋势;蔬... 利用X-12-ARIMA季节调整模型及ARCH类模型分析大宗蔬菜白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆价格的季节性波动特点和短期变动特征,并探寻货币供应量对蔬菜价格长期趋势的影响。结果表明:蔬菜价格季节性波动特征明显,但波幅有缩小的趋势;蔬菜价格的趋势变动与货币供应量紧密联系,当流通中的货币量增加1万亿元时,白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆每公斤分别上涨0.43元、0.76元、0.83元、1元和1.2元左右;白菜、黄瓜、菜椒和四季豆的价格具有明显的波动集簇性,白菜和黄瓜价格的外部冲击的影响会持续到下一期,菜椒和四季豆价格过去外部冲击和波动影响会比较持久;四种蔬菜均没有显现出显著的风险报酬特征,上期正负外部冲击对本期菜椒价格波动的影响具有非对称性,而对白菜、黄瓜和四季豆的影响是对称的。 展开更多
关键词 蔬菜 价格波动 货币供应量 X-12-arima季节调整模型 arch类模型
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基于GMDH组合的中国GDP预测模型研究 被引量:12
19
作者 腾格尔 何跃 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第7期17-19,共3页
文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型。模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性。文... 文章对中国季度GDP分别建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自组织建模方法提出了新的组合预测模型。模型预测结果及对比表明,基于GMDH组合的GDP预测模型的拟合和预测效果,在经济正常增长或出现较大波动时都具有较高的可靠性与准确性。文章还使用Bon-ferroni-Dunn检验方法进一步验证了组合模型的拟合能力要优于单一模型。 展开更多
关键词 GDP预测 GMDH arima arch 组合预测
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时间序列模型在胆结石月发病率预测中的应用 被引量:2
20
作者 马亮亮 田富鹏 《中国老年学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2010年第17期2401-2405,共5页
目的在时间序列模型理论的基础上,通过时间序列模型对海西州地区的胆结石月发病率进行研究,建立相应的ARIMA模型和ARCH模型并进行预测和评价。方法通过EViews软件对青海海西州地区胆结石发病例监测登记资料进行统计分析,利用原数据建立A... 目的在时间序列模型理论的基础上,通过时间序列模型对海西州地区的胆结石月发病率进行研究,建立相应的ARIMA模型和ARCH模型并进行预测和评价。方法通过EViews软件对青海海西州地区胆结石发病例监测登记资料进行统计分析,利用原数据建立ARIMA模型和ARCH模型,并通过所建模型对胆结石月发病率的变化趋势和原始序列的预测,确定所建ARIMA模型和ARCH模型的优劣性。结果 ARCH模型的预测结果较ARIMA模型理想,适合描述海西州地区胆结石月发病率的变动趋势。结论 ARCH模型可作为海西州地区胆结石月发病率的预测模型,且通过此模型可帮助人们了解胆结石月发病率的发展趋势,有重点地对胆结石进行健康防治工作,有效地降低胆结石对人们的危害。 展开更多
关键词 arima模型 arch模型 时间序列分析 胆结石
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