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基于EM-GIBBS算法的ARMA(p,q)测量误差模型的参数估计
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作者 郑斌斌 许淑婷 +1 位作者 李安水 张慧增 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第4期438-448,共11页
本文对基于ARMA(p,q)的测量误差模型的参数估计提出了EM-Gibbs算法.由于无法给出模型参数的极大似然估计解析解,本文在EM算法框架下对参数进行估计.在实施EM算法M步骤过程中,为了计算高维正态分布的隐变量一阶、二阶矩,需要求出高阶矩... 本文对基于ARMA(p,q)的测量误差模型的参数估计提出了EM-Gibbs算法.由于无法给出模型参数的极大似然估计解析解,本文在EM算法框架下对参数进行估计.在实施EM算法M步骤过程中,为了计算高维正态分布的隐变量一阶、二阶矩,需要求出高阶矩阵的逆矩阵.为了避开计算高阶矩阵的逆矩阵,通过Gibbs抽样,给出了隐变量的一阶、二阶矩的估计,从而给出了EM算法M步骤中参数最优值的估计.最后通过对ARMA(1,1)测量误差模型进行了数值模拟,模拟结果验证了所提EM-Gibbs算法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 EM算法 arma(p q)测量误差模型 GIBBS抽样
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相关系数ARMA(p,q)序列分析方法 被引量:11
2
作者 傅惠民 刘成瑞 《航空动力学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期161-166,共6页
本文提出相关系数ARMA(p,q)序列分析方法。相关系数ARMA(p,q)序列是从非平稳序列中分离出的一类工程上常见且便于研究的时间序列,在模式识别、故障诊断、信号处理、自动控制和结构响应分析等领域有着广泛的应用。传统的相关函数ARMA(p,q... 本文提出相关系数ARMA(p,q)序列分析方法。相关系数ARMA(p,q)序列是从非平稳序列中分离出的一类工程上常见且便于研究的时间序列,在模式识别、故障诊断、信号处理、自动控制和结构响应分析等领域有着广泛的应用。传统的相关函数ARMA(p,q)序列仅是它的一个特例。文中建立了相关系数ARMA(p,q)序列的条件极大似然估计和精确极大似然估计,前者在样本较大时简单便于工程应用,后者则在样本较小时仍具有较高的精度,它们通过时域的全程分析,充分利用样本信息确定相关系数ARMA(p,q)序列的均值函数、方差函数和相关系数函数。在此基础上可进行高精度的频谱分析。 展开更多
关键词 非平稳随机过程 时间序列 arma(p q) 序列 相关系数 极大似然估计
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ARMA(p,q)过程生成的大维样本协方差矩阵的极限谱分布 被引量:2
3
作者 王才士 刘琰 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2014年第2期150-153,共4页
应用极限谱方法讨论ARMA(p,q)过程.得到此类过程生成的随机矩阵的样本协方差阵的极限谱分布及其密度函数,同时给出ARMA(1,1)情形下的密度函数具体的表达式.
关键词 极限谱分布 arma(p q)过程 Stieltjes变换 密度函数
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ARMA(p,q)模型参数初估计新方法研究 被引量:6
4
作者 侯晓鸿 李一智 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 1998年第3期300-302,共3页
提出了一种Y-W法与逆函数法相结合的ARMA(p,q)模型参数初估计新方法.该方法不但具有在计算机上容易实现的特点,而且与当前常用的参数初估计方法相比,在参数估计精度上有了较大的提高.这对ARMA(p,q)模型的进一... 提出了一种Y-W法与逆函数法相结合的ARMA(p,q)模型参数初估计新方法.该方法不但具有在计算机上容易实现的特点,而且与当前常用的参数初估计方法相比,在参数估计精度上有了较大的提高.这对ARMA(p,q)模型的进一步推广与应用将有着极为重要的意义. 展开更多
关键词 arma(p q)模型 参数初估计 Y-W法 逆函数法
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基于ARMA(P,q)的广东城乡CPI差距走势预测 被引量:2
5
作者 刘川 牛忠江 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第13期115-117,共3页
在城乡居民消费水平和CPI传导机制、变动机理方面,已有诸多研究成果。CPI不仅仅作为一种市场信息传导的信号,也反映了国家财政政策调控的效果及经济发展现状,正是由于CPI数据的获得性较强,结合其特殊的含义,对城乡CPI差异的研究非常有... 在城乡居民消费水平和CPI传导机制、变动机理方面,已有诸多研究成果。CPI不仅仅作为一种市场信息传导的信号,也反映了国家财政政策调控的效果及经济发展现状,正是由于CPI数据的获得性较强,结合其特殊的含义,对城乡CPI差异的研究非常有必要。选取我国开放前沿的广东地区为研究对象,运用ARMA(p,q)模型对城乡CPI差距的走势进行预测。 展开更多
关键词 arma(p q) CpI 广东 走势预测
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油松毛虫种群动态的ARMA(p,q)模型 被引量:4
6
作者 张素芬 夏乃斌 屠泉洪 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1992年第1期93-97,共5页
应用随机过程理论建立了油松毛虫上树后至化蛹阶段的ARMA(p,q)模型,并对该阶段的种群动态进行了模拟,其模拟值与实测值十分接近。
关键词 油松毛虫 随机过程 种群动态
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基于ARMAS(p,q)退化冲击模型可靠性的预测
7
作者 张权 莫祯祥 +1 位作者 李艳君 韩旸 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第7期114-118,共5页
在实际的工程应用中,系统自身的许多因素和随机环境随着时间的影响,会引起系统的退化和损坏。在退化模型中,系统的可靠度是重要的研究指标,系统的退化达到预警前的预测也十分必要。基于此,提出了ARMAS(p,q)退化冲击模型,并用线性最小方... 在实际的工程应用中,系统自身的许多因素和随机环境随着时间的影响,会引起系统的退化和损坏。在退化模型中,系统的可靠度是重要的研究指标,系统的退化达到预警前的预测也十分必要。基于此,提出了ARMAS(p,q)退化冲击模型,并用线性最小方差方法给出了冲击强度未来n步的预测值,并在正态假设下,推导出预测值Y _(t-n)|Y _(t),Y _(t-1),…的置信水平为1-α的置信区间。此模型的提出,为有效控制系统损坏带来的经济损失提供了预判。也为退化冲击模型的研究框架的进一步扩展提供了理论支撑,将在可靠性领域有广泛的应用。 展开更多
关键词 RMAS(p q)预测模型 预警 格林函数 预测
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左删失数据下ARMA(p,q)模型的估计
8
作者 周跃进 陈桂景 《纯粹数学与应用数学》 CSCD 2010年第1期79-83,共5页
在观测数据左删失情形下由K-M估计方法得到,严平稳遍历序列{X_t}的均值和自协方差函数的估计,从而获得ARMA(p,q)模型的参数估计,且所给估计量是强相合估计.
关键词 严平稳遍历序列 arma(p q)模型 强相合性
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ARMA(p,q)利率模型下的破产概率
9
作者 邹娓 谢杰华 《南昌工程学院学报》 CAS 2009年第3期19-24,36,共7页
为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风... 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,利用时间序列理论,建立了ARMA(p,q)利率模型,在此利率模型下,通过积分方程得到了破产概率的上界,并将此上界与AR(1)利率模型下破产概率的上界以及Lundberg上界进行了比较,所得结果推广了古典风险模型的相应结果. 展开更多
关键词 破产概率 上界 arma(p q)模型
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基于小波分析与GM(1,1)-ARMA(p,q)组合的矿井防尘用水量预测 被引量:4
10
作者 邓权龙 蒋仲安 韩硕 《矿业安全与环保》 北大核心 2018年第4期75-79,共5页
为了提高矿井防尘用水量预测的精确度,提出了基于小波分析理论与灰色预测模型(GM(1,1))、自回归滑动平均模型(ARMA(p,q))组合的预测模型。运用小波分析将用水量时间序列做不同尺度分解,并将低频信号和高频信号采用GM(1,1)和ARMA(p,q)进... 为了提高矿井防尘用水量预测的精确度,提出了基于小波分析理论与灰色预测模型(GM(1,1))、自回归滑动平均模型(ARMA(p,q))组合的预测模型。运用小波分析将用水量时间序列做不同尺度分解,并将低频信号和高频信号采用GM(1,1)和ARMA(p,q)进行预测,最终经小波重构得到预测结果。以林南仓矿为研究背景,使用该组合模型预测2014年各月份的用水量,通过与实际数据对比,残差检验相对误差不超过2.5%。结果表明:矿井防尘用水量在总体上逐年缓慢增加,每年内呈周期性的变化;基于小波分析与GM(1,1)-ARMA(p,q)组合的预测模型具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 矿井防尘 水量预测 小波分析 灰色预测模型 arma(p q)模型 组合模型
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基于NEGM(1,1)-ARMA(p,q)组合模型的航空备件消耗预测 被引量:1
11
作者 冉宝峰 徐常凯 +1 位作者 胡涛 杜加刚 《物流技术》 2015年第23期188-190,220,共4页
进行航空备件消耗预测是提高备件利用率和订货准确率的有效手段。结合航空备件消耗特点,采用灰色系统理论从备件消耗历史数据中得到趋势项的NEGM(1,1)模型,并在对剔除趋势项的随机波动数据进行时间序列分析的基础上,引入ARMA模型,构建了... 进行航空备件消耗预测是提高备件利用率和订货准确率的有效手段。结合航空备件消耗特点,采用灰色系统理论从备件消耗历史数据中得到趋势项的NEGM(1,1)模型,并在对剔除趋势项的随机波动数据进行时间序列分析的基础上,引入ARMA模型,构建了NEGM(1,1)-ARMA(p,q)组合预测模型,并通过实例分析,验证了此模型在航空备件消耗预测中的有效性与准确性。 展开更多
关键词 航空备件 消耗预测 NEGM(1 1) arma NEGM(1 1)-arma(p q)
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辅助变量法在ARMA(p,q)模型参数估计中的应用
12
作者 陈彬 《江苏师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1990年第4期31-37,共7页
本文将系统辨识中的辅助变量法通过修正应用于ARMA(p,q)模型中来解决自回归部分的参数估计问题,并利用辅助变量的性质及时间序列的平稳性证明了估计量φ为真实参数φ的相容性估计以及φ具有渐近正态分布的性质。
关键词 辅助变量法 arma(p q)模型 参数估计
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Principal Quasi-Baerness of Rings of Generalized Power Series 被引量:1
13
作者 刘仲奎 《Northeastern Mathematical Journal》 CSCD 2007年第4期283-292,共10页
Let R be a ring such that all left semicentral idempotents are central and (S, ≤) a strictly totally ordered monoid satisfying that 0 ≤s for all s ∈S. It is shown that [[R^S≤]], the ring of generalized power ser... Let R be a ring such that all left semicentral idempotents are central and (S, ≤) a strictly totally ordered monoid satisfying that 0 ≤s for all s ∈S. It is shown that [[R^S≤]], the ring of generalized power series with coefficients in R and exponents in S, is right p.q.Baer if and only if R is right p.q.Baer and any S-indexed subset of I(R) has a generalized join in I(R), where I(R) is the set of all idempotents of R. 展开更多
关键词 right p.q.Baer ring ring of generalized power series generalized join
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Principal Quasi-Baerness of Rings of Skew Generalized Power Series
14
作者 Zhang Wan-ru Du Xian-kun 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2013年第4期335-344,共10页
Let R be a ring and (S, 〈) be a strictly totally ordered monoid satisfying that 0 〈 s for all s C S. It is shown that if A is a weakly rigid homomorphism, then the skew generalized power series ring [[RS,-〈, λ]]... Let R be a ring and (S, 〈) be a strictly totally ordered monoid satisfying that 0 〈 s for all s C S. It is shown that if A is a weakly rigid homomorphism, then the skew generalized power series ring [[RS,-〈, λ]] is right p.q.-Baer if and only if R is right p.q.-Baer and any S-indexed subset of S,(R) has a generalized join in S,(R). Several known results follow as consequences of our results. 展开更多
关键词 rings of skew generalized power series right p.q.-Baer ring weakly rigidendomorphism
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GM(1,1)-ARMA(p,q)组合模型下的PM_(2.5)浓度预测--以西安市为例
15
作者 席小雅 郑旭峰 李小鸭 《现代信息科技》 2022年第6期15-18,23,共5页
随着经济的发展,空气质量问题日渐显露,雾霾天气不断增加,而雾霾形成的主要原因是细微颗粒物,细微颗粒物能够较长时间悬浮于空气中,其浓度越高危害越大。PM_(2.5)作为直径小于等于2.5微米的颗粒物,被吸入体内后会引发哮喘、支气管炎以... 随着经济的发展,空气质量问题日渐显露,雾霾天气不断增加,而雾霾形成的主要原因是细微颗粒物,细微颗粒物能够较长时间悬浮于空气中,其浓度越高危害越大。PM_(2.5)作为直径小于等于2.5微米的颗粒物,被吸入体内后会引发哮喘、支气管炎以及心血管病等疾病,引起人们的广泛关注。因此,文章对西安市2013年12月到2021年3月的PM_(2.5)浓度值共计88条数据进行了实证研究,分别采用灰色系统预测模型GM(1,1)、时间序列模型AR(2)以及二者的组合模型对西安市的PM_(2.5)进行预测,研究结果表明组合模型的相对误差最小,预测效果最优。 展开更多
关键词 pM_(2.5) 灰色系统预测模型 arma(p q)组合模型
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关于全平面上收敛的B-值Dirichlet级数的(p,q)(R)型和下(p,q)(R)型 被引量:6
16
作者 陆万春 易才凤 王金莲 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2007年第2期203-205,共3页
通过把B-值Dirichlet级数在全平面上的(p,q)(R)型和下(p,q)(R)型转化为Dirichlet级数在全平面上的(p,q)(R)型和下(p,q)(R)型,结合相应的Dirichlet级数的结果,得出了关于B-值Dirichlet级数在全平面上的(p,q)(R)型和下(p,q)(R)型的相应结果.
关键词 B-值DMehlet级数 (p g)(R)型 下(p q)(R)型
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计及静止同步串联补偿器的线路P-Q曲线电压稳定分析 被引量:7
17
作者 李国庆 杨宏伟 于紫南 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期258-262,共5页
提出了一种新的静止同步串联补偿器(staticsynchronous series compensator,SSSC)的恒功率控制模型,并将此模型运用于电力系统潮流计算中。仿真计算了IEEE-14节点系统在安装SSSC前后的有功、无功损耗变化;在线路的P-Q约束条件下,推导了... 提出了一种新的静止同步串联补偿器(staticsynchronous series compensator,SSSC)的恒功率控制模型,并将此模型运用于电力系统潮流计算中。仿真计算了IEEE-14节点系统在安装SSSC前后的有功、无功损耗变化;在线路的P-Q约束条件下,推导了一种新的基于线路P-Q曲线的电压稳定计算公式,得出了相应的电压稳定指标,计算分析了SSSC安装前后对电压稳定的影响。通过仿真和计算分析可以得到,安装SSSC后能明显地改善系统的电压稳定。与其他方法相比,文中所提方法具有快速简洁的优点,进而具备一定的实际应用价值。 展开更多
关键词 静止同步串联补偿器 潮流计算 p-q曲线 电压 稳定
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B-值Dirichlet级数在水平带形上的(p,q)(R)级和(p,q)(R)型 被引量:3
18
作者 王金莲 易才凤 陆万春 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期122-124,共3页
通过把B-值Dirichlet级数在水平带形的(p,q)(R)级和(p,q)(R)型转化为Dirichlet级数在水平带形的(p,q)(R)级和(p,q)(R)型,结合相应的Dirichlet级数结果,得出了关于B-值Dirichlet级数在水平带形上的(p,q)(R)级和(p,q)(R)型的相应结果.
关键词 B-值DIRICHLET级数 (p q)(R)级 (p q)(R)型
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在矩控制下随机Dirichlet级数的(p,q)(R)型 被引量:4
19
作者 陆万春 易才凤 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第5期482-486,505,共6页
研究了一类一般的随机Dirichlet级数在矩控制条件0≤d2σn2=d2E︱Zn︱2≤E2︱Zn︱<+∞下的(p,q)(R)型,得出的主要结论是:这类随机Dirichlet级数的(p,q)(R)型a.s.等于相应Dirichlet级数的(p,q)(R)型,以及在水平直线上和水平带形上的(p... 研究了一类一般的随机Dirichlet级数在矩控制条件0≤d2σn2=d2E︱Zn︱2≤E2︱Zn︱<+∞下的(p,q)(R)型,得出的主要结论是:这类随机Dirichlet级数的(p,q)(R)型a.s.等于相应Dirichlet级数的(p,q)(R)型,以及在水平直线上和水平带形上的(p,q)(R)型a.s.等于各自在全平面上的(p,q)(R)型. 展开更多
关键词 随机DIRICHLET级数 (p q)(R)级 (p q)(R)型
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关于全平面上收敛的B-值Dirichlet级数的(p,q)(R)级和下(p,q)(R)级 被引量:6
20
作者 田范基 邹利民 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第3期189-190,195,共3页
通过把B-值Dirichlet级数的(p,q)(R)级和下(p,q)(R)级转化为Dirichlet级数的(p,q)(R)级下(p,q)(R)级进行研究,结合有关Dirichlet级数的相应结果,得出了关于B-值Dirichlet级数的(p,q)(R)级和下(p,q)(R)级的充要条件.
关键词 B-值DIRICHLET级数 (p q)(R)级 下(p q)(R)级 全平面 收敛性
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