1
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基于ARMA-GARCH模型和马尔科夫链的人民币汇率预测 |
李振源
许学军
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《理论数学》
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2024 |
0 |
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2
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基于ARMA-GARCH与VAR模型的中信证券股票收益率分析 |
颜翔宇
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《商展经济》
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2024 |
0 |
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3
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基于ARMA-GARCH模型的中证绿色债券指数预测 |
徐智琦
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《商业观察》
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2024 |
0 |
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4
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基于ARMA-GARCH簇模型的碳配额价格波动特征研究 |
樊晔琛
俞小平(指导)
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《中国林业经济》
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2023 |
2
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5
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非零均值噪声下ARMA-GARCH模型的拟极大似然估计 |
王鑫蕊
吕阳阳
施建华
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《闽南师范大学学报(自然科学版)》
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2023 |
1
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6
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基于ARMA-GARCH模型的北京碳排放权市场价格分析 |
田玲玲
苏宇楠
魏传华
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《中央民族大学学报(自然科学版)》
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2023 |
0 |
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7
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基于ARMA-GARCH组合模型的汇率波动性预测 |
蔡斌坚
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《现代信息科技》
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2023 |
1
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8
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基于ARMA-GARCH模型的内蒙古煤炭价格波动性研究 |
苏烨
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《中国管理信息化》
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2023 |
0 |
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9
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基于ARMA-GARCH模型的上证综指收益率研究 |
张若晖
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《中国市场》
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2023 |
0 |
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10
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基于ARMA-GARCH族和VAR模型的碳排放权交易价格波动特征研究 |
江婷
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《统计学与应用》
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2023 |
0 |
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11
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基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动特点与影响因素研究 |
沈铭正
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《现代商业》
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2023 |
0 |
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12
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基于小波分析的ARMA-GARCH模型在降水预报中的应用 |
王喜华
卢文喜
初海波
陈社明
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《节水灌溉》
北大核心
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2011 |
10
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13
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我国股指期货加大了现货市场的波动性吗?——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 |
谢太峰
王硕
苏磊
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《金融理论与实践》
北大核心
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2017 |
7
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14
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基于ARMA-GARCH的股指期货实证分析 |
李丹
郑伟
张伟伟
徐天群
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《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》
CAS
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2014 |
3
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15
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质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验 |
王德全
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《财经研究》
CSSCI
北大核心
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2009 |
12
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16
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基于ARMA-GARCH模型的超短期风功率预测研究 |
田波
朴在林
郭丹
王慧
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《电测与仪表》
北大核心
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2016 |
10
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17
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含零收益率的金融非对称Log-GARCH模型研究 |
裴浩天
车雪萌
杨爱军
林金官
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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18
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ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析 |
萧楠
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《运筹与管理》
CSCD
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2006 |
12
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19
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基于ARMA-GARCH-SN模型的沪深300股指期货日内波动率研究与预测 |
王苏生
王俊博
许桐桐
余臻
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
16
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20
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基于ARMA-GARCH模型的股市量价动态关系研究 |
李丽
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2011 |
10
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