城市商业银行经济资本及风险管理研究

文章运用相关资产组合理论和二项式扩展技术方法,尝试对城市商业银行的经济资本进行度量。首先利用2008-2013年的真实贷款数据,分析宁波银行信贷组合的行业集中情况,说明城商行的信贷组合存在行业集中风险;其次利用2008-2013年各行业的资产回报率估算行业相关系数,采用分集评分的思想构造理想信贷资产池代替现实信贷资产池,运用二项式扩展技术方法,计算宁波银行和北京银行信贷资产的预期损失和经济资本;最后比较ASRF模型和二项式扩展技术方法测算的经济资本及贷款损失准备。结果表明,在商业银行信贷组合存在行业集中风险时,ASRF会低估所需要的经济资本,城市商业银行的贷款损失准备不足以抵御潜在的风险。