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Inference for accelerated bivariate dependent competing risks model based on Archimedean copulas under progressive censoring
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作者 ZHANG Chun-fang SHI Yi-min WANG Liang 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2023年第4期475-492,共18页
Dependent competing risks model is a practical model in the analysis of lifetime and failure modes.The dependence can be captured using a statistical tool to explore the re-lationship among failure causes.In this pape... Dependent competing risks model is a practical model in the analysis of lifetime and failure modes.The dependence can be captured using a statistical tool to explore the re-lationship among failure causes.In this paper,an Archimedean copula is chosen to describe the dependence in a constant-stress accelerated life test.We study the Archimedean copula based dependent competing risks model using parametric and nonparametric methods.The parametric likelihood inference is presented by deriving the general expression of likelihood function based on assumed survival Archimedean copula associated with the model parameter estimation.Combining the nonparametric estimation with progressive censoring and the non-parametric copula estimation,we introduce a nonparametric reliability estimation method given competing risks data.A simulation study and a real data analysis are conducted to show the performance of the estimation methods. 展开更多
关键词 dependent competing risks model accelerated life tests archimedean copula nonparametric reliability estimation
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基于非对称Archimedean Copula的三变量洪水风险评估 被引量:29
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作者 陈子燊 黄强 刘曾美 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期763-771,共9页
分析洪峰、洪量和历时三变量联合分布与风险概率及其设计分位数,为水利工程规划设计和风险评估提供参考依据。以珠江流域西江高要站52年洪水数据为例,采用非对称阿基米德M6 Copula函数与Kendall分布函数计算三变量洪水联合分布的"... 分析洪峰、洪量和历时三变量联合分布与风险概率及其设计分位数,为水利工程规划设计和风险评估提供参考依据。以珠江流域西江高要站52年洪水数据为例,采用非对称阿基米德M6 Copula函数与Kendall分布函数计算三变量洪水联合分布的"或"重现期、"且"重现期和二次重现期及其最可能的设计分位数。结果表明:"或"重现期的风险率偏高,"且"重现期的风险率偏低,二次重现期更准确地反映了特定设计频率情况下三变量洪水要素遭遇的风险率;按三变量"或"重现期或三变量同频率设计值推算的洪水设计值偏高,以最大可能概率推算的三变量洪水要素的二次重现期设计值可为防洪工程安全与风险管理提供新的选择。 展开更多
关键词 洪水风险评估 非对称archimedean copula Kendall分布函数 二次重现期 三变量洪水要素设计值
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基于Archimedean Copula函数的洪水多要素联合概率分布研究 被引量:19
3
作者 张冬冬 鲁帆 +2 位作者 严登华 穆文彬 陈争杰 《中国农村水利水电》 北大核心 2015年第1期68-74,79,共8页
应用Archimedean Copula函数,探讨洪水多要素的联合概率分布和条件概率分布。以大渡河流域丹巴站49年的洪水资料为基础,根据图形分析法和AIC信息准则选择拟合效果好的Copula函数计算洪峰、洪量、历时的联合概率分布和条件概率分布,并绘... 应用Archimedean Copula函数,探讨洪水多要素的联合概率分布和条件概率分布。以大渡河流域丹巴站49年的洪水资料为基础,根据图形分析法和AIC信息准则选择拟合效果好的Copula函数计算洪峰、洪量、历时的联合概率分布和条件概率分布,并绘制相应的条件重现期图。结果表明,Gumbel Copula可以较好的拟合洪峰与洪量,而Frank Copula对于洪峰与历时、洪量与历时及洪峰、洪量和历时的三维联合分布效果最好。通过情景设置分别计算不同条件下洪水特征变量的二维和三维条件概率分布和相应的条件重现期。Copula函数全面考虑了洪水特征量之间的相依性,可用于洪峰、洪量和历时联合概率分布的计算。 展开更多
关键词 archimedean copula函数 洪水频率分析 联合分布
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基于Archimedean Copula模型的风浪联合分布第二重现期 被引量:6
4
作者 徐龙军 陈祉宏 +1 位作者 周道成 谢礼立 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期114-120,共7页
为了较准确获得海洋结构在设计环境荷载重现期下承受的风浪荷载,简述了Archimedean Copula函数的定义及特征,定义了样本的重现期安全域概念;对常用的几种重现期和基于Archimedean Copula函数C-测度的第二重现期进行了对比分析;首次将第... 为了较准确获得海洋结构在设计环境荷载重现期下承受的风浪荷载,简述了Archimedean Copula函数的定义及特征,定义了样本的重现期安全域概念;对常用的几种重现期和基于Archimedean Copula函数C-测度的第二重现期进行了对比分析;首次将第二重现期应用于风浪联合分布的重现期分析中,经实际数据验证,第二重现期定义严格,计算结果更接近荷载效应实际重现期. 展开更多
关键词 archimedean copula函数 C-测度 第二重现期 风浪联合概率分布
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基于Archimedean Copula函数的风浪联合统计分析 被引量:6
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作者 董胜 翟金金 陶山山 《中国海洋大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2014年第10期134-141,共8页
选取渤海海域某导管架平台24年的年最大波高和相应风速,基于Gumbel分布对2个边缘分布的拟合优度检验,采用Archimedean Copula函数族中的4种函数构建两变量联合概率分布模型,并进行了拟合优度评价。利用优选出的Clayton Copula函数,计算... 选取渤海海域某导管架平台24年的年最大波高和相应风速,基于Gumbel分布对2个边缘分布的拟合优度检验,采用Archimedean Copula函数族中的4种函数构建两变量联合概率分布模型,并进行了拟合优度评价。利用优选出的Clayton Copula函数,计算风浪联合分布的联合重现值。以海洋平台响应作为约束条件,进行了二维Clayton Copula函数的风浪联合统计分析。研究结果表明:基于Copula函数构造的二维分布,考虑了风浪之间的相关性,在相同重现值设计参数下,可以降低导管架平台的结构响应,从而可以降低海洋平台的环境条件设计标准。 展开更多
关键词 年极值波高 相应风速 边缘分布 联合分布 archimedean copula
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基于非对称Archimedean Copula的三变量风浪重现水平分析 被引量:6
6
作者 陈子燊 路剑飞 于吉涛 《海洋通报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期631-637,共7页
采用非对称Archimedean Copula函数与Kendall分布函数分析极端波况下的波高、周期和风速三变量联合概率分布与风险率及其设计分位数,为海岸海洋工程设计和风险评估提供参考依据。以粤东汕尾海域的实测风浪数据为例,使用非对称Gumbel-Hou... 采用非对称Archimedean Copula函数与Kendall分布函数分析极端波况下的波高、周期和风速三变量联合概率分布与风险率及其设计分位数,为海岸海洋工程设计和风险评估提供参考依据。以粤东汕尾海域的实测风浪数据为例,使用非对称Gumbel-Hougaard Copula函数计算三变量风浪联合分布的"或"重现期、"且"重现期和二次重现期及其最可能的风浪设计值。主要结论如下:对比不同设计风浪重现期显示,"或"重现期的风险率偏高,"且"重现期的风险率偏低,二次重现期更准确地反映了特定设计频率情况下三变量风浪的风险率;按目前有关规范设计要求的单变量风浪要素设计值已经达到安全标准,按三变量"或"重现期和三变量同频率设计值推算的风浪设计值偏高,以最大可能概率推算的三变量风浪要素的二次重现期设计值可为相关工程安全与风险管理提供新的选择。 展开更多
关键词 非对称archimedean copula 风浪风险评估 Kendall分布函数 二次重现期
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基于Archimedean Copula的三维干旱特征变量联合分布研究 被引量:6
7
作者 张雨 宋松柏 《中国农村水利水电》 北大核心 2011年第1期65-68,共4页
应用Archimedean Copula函数研究干旱特征变量的联合分布,为水资源决策者提供依据。以渭河流域西安站77年的月降水资料为例,采用Archimedean Copulas函数建立干旱特征变量之间的三维联合分布模型。分别采用极大似然法和适线法进行参数估... 应用Archimedean Copula函数研究干旱特征变量的联合分布,为水资源决策者提供依据。以渭河流域西安站77年的月降水资料为例,采用Archimedean Copulas函数建立干旱特征变量之间的三维联合分布模型。分别采用极大似然法和适线法进行参数估计,通过拟合优度评价选用Clayton Copula描述干旱历时,干旱烈度和干旱烈度峰值之间的联合分布,并计算条件重现期。结果表明,Copulas函数能够比较好地描述干旱特征变量间的联合分布;具有灵活性和应用范围广等特点。 展开更多
关键词 archimedean copula函数 干旱特征 三维联合分布 拟合优度 条件重现期
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非对称Archimedean Copulas函数在干旱分析中应用 被引量:4
8
作者 于艺 宋松柏 《人民黄河》 CAS 北大核心 2011年第8期39-42,共4页
在选定干旱历时、干旱烈度和烈度峰值来描述干旱事件的基础上,应用非对称Archimedean Copulas函数构建了干旱特征变量的联合分布模型。以渭河流域西安气象站的月降水序列为例,采用极大似然法估计M5、M6和M12三种非对称Archimedean Copu... 在选定干旱历时、干旱烈度和烈度峰值来描述干旱事件的基础上,应用非对称Archimedean Copulas函数构建了干旱特征变量的联合分布模型。以渭河流域西安气象站的月降水序列为例,采用极大似然法估计M5、M6和M12三种非对称Archimedean Copulas函数的参数,进行了Copulas拟合优度评价。采用拟合效果最好的M12 Copula构造了西安气象站干旱变量间的联合分布,计算了相应的条件概率和条件重现期。结果表明:非对称Archimedean Copulas函数能够用来构建不同边际分布的联合分布,具有灵活方便和应用范围广等特点,是描述干旱多变量分布的一种有效途径。 展开更多
关键词 非对称archimedean copulas函数 干旱 联合分布 条件概率 重现期 西安
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Archimedean copula estimation of distribution algorithm based on artificial bee colony algorithm 被引量:8
9
作者 Haidong Xu Mingyan Jiang Kun Xu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2015年第2期388-396,共9页
The artificial bee colony (ABC) algorithm is a com- petitive stochastic population-based optimization algorithm. How- ever, the ABC algorithm does not use the social information and lacks the knowledge of the proble... The artificial bee colony (ABC) algorithm is a com- petitive stochastic population-based optimization algorithm. How- ever, the ABC algorithm does not use the social information and lacks the knowledge of the problem structure, which leads to in- sufficiency in both convergent speed and searching precision. Archimedean copula estimation of distribution algorithm (ACEDA) is a relatively simple, time-economic and multivariate correlated EDA. This paper proposes a novel hybrid algorithm based on the ABC algorithm and ACEDA called Archimedean copula estima- tion of distribution based on the artificial bee colony (ACABC) algorithm. The hybrid algorithm utilizes ACEDA to estimate the distribution model and then uses the information to help artificial bees to search more efficiently in the search space. Six bench- mark functions are introduced to assess the performance of the ACABC algorithm on numerical function optimization. Experimen- tal results show that the ACABC algorithm converges much faster with greater precision compared with the ABC algorithm, ACEDA and the global best (gbest)-guided ABC (GABC) algorithm in most of the experiments. 展开更多
关键词 artificial bee colony(ABC) algorithm archimedean copula estimation of distribution algorithm(ACEDA) ACEDA based on artificial be
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基于Archimedean Copula-EGARCH模型对我国股票市场的相关性研究
10
作者 王善培 李兴东 《陕西理工大学学报(自然科学版)》 2021年第2期87-92,共6页
构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板指数的相关性进行分析。利用EGARCH-t模型构造了Copula函数的... 构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板指数的相关性进行分析。利用EGARCH-t模型构造了Copula函数的边缘分布,发现了创业板、中小板指数收益率与上证、深证指数收益率之间存在杠杆性,即负向冲击对未来波动的影响大于正向冲击的影响。通过平方欧式距离方法从Archimedean Copula函数中选择出拟合度较优的函数,再根据尾部相关性来判断它们之间的关系强弱。研究发现了创业板、中小板与上证、深证之间呈正相关关系,但当上证、深证下跌时对中小板、创业板的冲击更大,同时相比与上证的尾部关系,创业板、中小板与深证具有更厚的尾部关系,即深证对创业板、中小板的影响力更大。 展开更多
关键词 archimedean copula-EGARCH模型 阿基米德copula 相关性 尾部相关性
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Archimedean copula刻画的尺度比例失效率模型的极小次序统计量的随机序
11
作者 方龙祥 Narayanaswamy Balakrishnan 黄文玉 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2022年第2期621-630,共10页
在多元链式优化序下,该文研究了两组来自于不同相依尺度比例失效率分布的最小次序统计量的随机比较.在某种数学意义下,一个由尺度比例失效率分布的不同脆弱参数和尺度参数构成的矩阵变化到另一个矩阵时,该文研究了在一定的条件下,来自... 在多元链式优化序下,该文研究了两组来自于不同相依尺度比例失效率分布的最小次序统计量的随机比较.在某种数学意义下,一个由尺度比例失效率分布的不同脆弱参数和尺度参数构成的矩阵变化到另一个矩阵时,该文研究了在一定的条件下,来自于第一个尺度比例失效率分布的最小次序统计量在普通随机序下小于变化到的参数矩阵对应的尺度比例失效率分布的最小次序统计量.该文也给出了一些数值例子来说明得到的结果的正确性. 展开更多
关键词 archimedean copula 普通随机序 尺度比例失效率模型 多元链式优化序
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基于Archimedean Copula-GARCH模型的沪深股市相关性分析 被引量:2
12
作者 侯叶子 卢俊香 《河南科学》 2018年第12期2016-2020,共5页
构建Archimedean Copula-GARCH模型研究金融市场间的相关性和相关结构.所选数据为上证综合指数和深证成分指数的日收盘指数序列,利用GARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,依据Kendall秩相关系数和上下尾相关系数来刻画上证综合指数与... 构建Archimedean Copula-GARCH模型研究金融市场间的相关性和相关结构.所选数据为上证综合指数和深证成分指数的日收盘指数序列,利用GARCH-t模型构建Copula函数的边缘分布,依据Kendall秩相关系数和上下尾相关系数来刻画上证综合指数与深证成分指数间的相关性,之后通过平方欧式距离做模型的拟合度检验,选取较优的Archimedean Copula函数.结果表明,Gumbel-Copula可较好拟合这两序列间的相关关系.同时也说明,上海证券交易所与深圳证券交易所的收益率呈现强烈的正相关关系,随着股票价格的上涨或下跌,上海股市与深圳股市之间的协同效应将大幅增加,相关程度明显增大. 展开更多
关键词 copula函数 archimedeancopula-GARCH模型 相关性 收益率 模型选择
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多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
13
作者 陈卓 李胜宏 +1 位作者 胡文彬 刘桂梅 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2014年第1期87-94,共8页
利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损... 利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损失分布可以直接从违约概率得到.而对于一般性的资产组合,可以得到损失的特征函数,从而通过快速Fourier变换,计算出违约的分布.最后,给出了数值计算结果. 展开更多
关键词 CDO定价 相关性微笑
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Archimedean Copula函数在风电场功率爬坡风险评估领域中的应用
14
作者 程亚丽 王致杰 江秀臣 《上海电机学院学报》 2018年第6期30-34,40,共6页
传统风电功率爬坡风险评估方法难以定量分析爬坡特征量之间复杂的关系,以2015年莱州风电场的实测风电功率数据为例,选取爬坡持续时间和爬坡幅值这两个特征量作为风电功率爬坡事件的主要特征量,运用Archimedean Copula函数构建其二维联... 传统风电功率爬坡风险评估方法难以定量分析爬坡特征量之间复杂的关系,以2015年莱州风电场的实测风电功率数据为例,选取爬坡持续时间和爬坡幅值这两个特征量作为风电功率爬坡事件的主要特征量,运用Archimedean Copula函数构建其二维联合分布,并根据离差平方和准则法对该函数进行优度检验,确定适合功率爬坡特征量的最优函数,同时定量分析风电功率爬坡事件的风险。研究表明:Archimedean Copula函数中的Clayton Copula能很好地反映风电功率爬坡事件发生的概率,为Archimedean Copula函数在风电场功率爬坡风险评估中的运用提供了有利条件。 展开更多
关键词 archimedean copula函数 风险评估 二维联合 风电功率爬坡
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一种Archimedean copula函数模型选择的新方法
15
作者 王雁 向玉玲 《洛阳师范学院学报》 2019年第2期17-20,共4页
首先证明样本Kendall秩相关系数■是总体Kendall秩相关系数τ的一致估计量,且样本Spearman秩相关系数■是总体Spearman秩相关系数ρ_s的一致估计量.其次,在■、■这两个一致估计量的基础上,构建了一种新的一致估计量.实证分析表明,基于... 首先证明样本Kendall秩相关系数■是总体Kendall秩相关系数τ的一致估计量,且样本Spearman秩相关系数■是总体Spearman秩相关系数ρ_s的一致估计量.其次,在■、■这两个一致估计量的基础上,构建了一种新的一致估计量.实证分析表明,基于新的一致估计量的函数选择模型较原来方法有较大的改进. 展开更多
关键词 archimedeancopula Kendall秩相关系数 Spearman秩相关系数 一致估计量
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Archimedean族Copulas函数在多变量干旱特征分析中的应用 被引量:9
16
作者 于艺 宋松柏 马明卫 《水文》 CSCD 北大核心 2011年第2期6-10,共5页
以甘肃省陇西站月降水资料为例,应用9种3维Archimedean Copulas函数构造了干旱历时、干旱烈度和烈度峰值的联合概率分布,并进行了多变量的拟合优度评价,利用优选出的3维非对称型M12 Copula函数,计算联合分布的重现期以及不同组合下的条... 以甘肃省陇西站月降水资料为例,应用9种3维Archimedean Copulas函数构造了干旱历时、干旱烈度和烈度峰值的联合概率分布,并进行了多变量的拟合优度评价,利用优选出的3维非对称型M12 Copula函数,计算联合分布的重现期以及不同组合下的条件概率与条件重现期。结果表明,M12Copula函数可以描述干旱历时、干旱烈度和烈度峰值间的联合分布。由于Copula函数能够用来构建不同边缘分布的联合分布,可以获得变量间不同组合下的重现期,因而能够更全面客观地反映干旱的特征,是描述干旱多变量分布的一种有效途径。 展开更多
关键词 archimedean copulas函数 干旱 联合分布 条件概率 重现期
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Archimedean Copula数据拟合
17
作者 孙志宾 高红莲 赵霞 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第7期70-73,共4页
给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数... 给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数具有更多的优越性. 展开更多
关键词 archimedean copula 相依结构 数据拟合
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Optimal Grouping of Heterogeneous Components in Series and Parallel Systems Under Archimedean Copula Dependence
18
作者 FANG Longxiang ZHANG Xinsheng JIN Qing 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2022年第3期1030-1051,共22页
This paper considers series and parallel systems comprising n components drawn from a heterogeneous population consisting of m different subpopulations.The components within each subpopulation are assumed to be depend... This paper considers series and parallel systems comprising n components drawn from a heterogeneous population consisting of m different subpopulations.The components within each subpopulation are assumed to be dependent,while the subpopulations are independent of each other.The authors also assume that the subpopulations have different Archimedean copulas for their dependence.Under this setup,the authors discuss the series and parallel systems reliability for three different cases,respectively.The authors use the theory of stochastic orders and majorization to establish the main results,and finally present some numerical examples to illustrate all the results established here. 展开更多
关键词 archimedean copula majorization parallel system RELIABILITY Schur-convex/concave function series system stochastic orders
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基于Archimedean Copula函数淮河月径流的随机模拟 被引量:4
19
作者 李帆 王景才 陈冬令 《扬州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第4期33-37,共5页
以淮河干流蚌埠站64a(1950—2013年)的月径流资料为例,研究Archimedean Copula函数在月径流随机模拟中的应用.先利用4种一维分布函数对每个月径流进行单变量的分布拟合,再利用3种二维Archimedean Copula函数进行相邻月份的联合分布拟合... 以淮河干流蚌埠站64a(1950—2013年)的月径流资料为例,研究Archimedean Copula函数在月径流随机模拟中的应用.先利用4种一维分布函数对每个月径流进行单变量的分布拟合,再利用3种二维Archimedean Copula函数进行相邻月份的联合分布拟合,并对一维分布函数及二维联合分布函数的拟合优度进行判断,以确定拟合效果最优的边缘分布函数和二维Copula函数.基于选定的Copula函数,结合Gibbs采样实现月径流随机模拟,通过比较实测与模拟月径流对该方法进行验证.研究结果表明,Archimedean Copula函数结合Gibbs采样可有效建立相邻月份间的相关性结构,为水文水资源随机模拟提供一种新的途径. 展开更多
关键词 archimedean copula函数 月径流 随机模拟 GIBBS采样 联合分布函数
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阿基米德copula概率对偶犹豫模糊信息集成算子及其在多属性群决策中的应用 被引量:2
20
作者 刘兮 陈华友 周礼刚 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2023年第6期89-96,共8页
本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步... 本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则,为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性,而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步研究运算法则性质的基础上,提出了阿基米德copula加权概率对偶犹豫模糊算术平均算子和几何平均算子,并讨论了其性质。针对概率对偶犹豫模糊信息环境下属性权重信息未知的多属性群决策问题,给出了求解属性权重的公式,并利用上述算子进行信息集结,获得了群决策方法。最后,通过公众生态环境满意度评价的实例说明所提方法的有效性,利用参数对评价结果的影响说明决策方法的灵活性。此外,还将本文方法与现有方法进行了对比分析。 展开更多
关键词 多属性群决策 概率对偶犹豫模糊信息 阿基米德copula 加权集成算子 信息熵
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