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模糊环境下带交易费用的权证定价模型
被引量:
2
1
作者
蹇明
边潇男
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2010年第5期1254-1262,共9页
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确...
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.
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关键词
隐性交易费用
权证定价模型
模糊数
模糊期望
Black—
scholes
方程
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职称材料
实物期权在企业并购中的应用研究
被引量:
6
2
作者
黄薇
张波
《时代金融》
2007年第9X期70-72,共3页
目标企业定价在并购行为中具有至关重要的意义,本文将实物期权方法运用于目标企业的定价,并运用Black-Scholes期权定价模型和二叉树定价模型分析了单一期权和多期权条件下并购企业的期权价值。通过例子证明实物期权的运用有利于并购企...
目标企业定价在并购行为中具有至关重要的意义,本文将实物期权方法运用于目标企业的定价,并运用Black-Scholes期权定价模型和二叉树定价模型分析了单一期权和多期权条件下并购企业的期权价值。通过例子证明实物期权的运用有利于并购企业更好地评估投资行为本身,并做出正确的决策。
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关键词
并购
定价
实物期权
black-
scholes
定价模型
二叉树定价模型
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职称材料
题名
模糊环境下带交易费用的权证定价模型
被引量:
2
1
作者
蹇明
边潇男
机构
华中科技大学数学与统计学院
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2010年第5期1254-1262,共9页
文摘
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.
关键词
隐性交易费用
权证定价模型
模糊数
模糊期望
Black—
scholes
方程
Keywords
Invisible costs
Warrant pricing model
Fuzzy number
Fuzzy-expectation
black- scholes formular.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
实物期权在企业并购中的应用研究
被引量:
6
2
作者
黄薇
张波
机构
中央财经大学金融学院
出处
《时代金融》
2007年第9X期70-72,共3页
文摘
目标企业定价在并购行为中具有至关重要的意义,本文将实物期权方法运用于目标企业的定价,并运用Black-Scholes期权定价模型和二叉树定价模型分析了单一期权和多期权条件下并购企业的期权价值。通过例子证明实物期权的运用有利于并购企业更好地评估投资行为本身,并做出正确的决策。
关键词
并购
定价
实物期权
black-
scholes
定价模型
二叉树定价模型
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
模糊环境下带交易费用的权证定价模型
蹇明
边潇男
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2010
2
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职称材料
2
实物期权在企业并购中的应用研究
黄薇
张波
《时代金融》
2007
6
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职称材料
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