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A Dynamic Active-Set Method for Linear Programming
1
作者 Alireza Noroziroshan H. W. Corley Jay M. Rosenberger 《American Journal of Operations Research》 2015年第6期526-535,共10页
An efficient active-set approach is presented for both nonnegative and general linear programming by adding varying numbers of constraints at each iteration. Computational experiments demonstrate that the proposed app... An efficient active-set approach is presented for both nonnegative and general linear programming by adding varying numbers of constraints at each iteration. Computational experiments demonstrate that the proposed approach is significantly faster than previous active-set and standard linear programming algorithms. 展开更多
关键词 CONSTRAINT Optimal SELECTION Techniques dynamic Active-Set methods LARGE-SCALE LINEAR programming LINEAR programming
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震后初期多品种应急物资动态分配模型研究
2
作者 李晓萍 卢葛锋 胡青蜜 《江苏科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第5期79-86,共8页
针对震后前三天应急物资短缺情景下的应急物资配送与选址问题,综合考虑不同需求点对不同品种应急物资的需求程度差异以及应急物资需求动态变化、供应点和配送点每天每类应急物资库存量动态变化、配送路径容量限制、需求点路况动态变化... 针对震后前三天应急物资短缺情景下的应急物资配送与选址问题,综合考虑不同需求点对不同品种应急物资的需求程度差异以及应急物资需求动态变化、供应点和配送点每天每类应急物资库存量动态变化、配送路径容量限制、需求点路况动态变化等特征,以应急物资分配公平性最大、配送总时间最短和配送总成本最小为目标,构建震后初期应急物资动态分配与选址多目标混合整数规划模型,运用增广ε约束法对多目标优化模型进行求解.以汶川地震的应急物资配送为案例,对目标函数进行均衡分析,验证模型的有效性.结果表明:利用提出的模型进行应急物资分配,能够有效的获得权衡公平,时间和成本的物资分配方案. 展开更多
关键词 地震 多品种物资 动态分配 混合整数规划 增广ε约束法
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具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策 被引量:6
3
作者 张鹏 张卫国 曾玉婷 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2016年第2期71-77,共7页
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型... 文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。 展开更多
关键词 决策分析 模糊决策 前向动态规划方法 多阶段模糊投资组合
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多阶段均值—半方差模糊投资组合决策研究 被引量:2
4
作者 张鹏 张卫国 《华南理工大学学报(社会科学版)》 2014年第5期21-29,共9页
考虑交易成本、借款限制、阀值约束和基数约束,提出多阶段均值—半方差模糊投资组合模型。在该模型中,收益水平被定义为可能的平均回报,风险水平被定义为回报的半方差。由于交易成本和基数约束,多阶段投资组合模型为具有路径依赖性的混... 考虑交易成本、借款限制、阀值约束和基数约束,提出多阶段均值—半方差模糊投资组合模型。在该模型中,收益水平被定义为可能的平均回报,风险水平被定义为回报的半方差。由于交易成本和基数约束,多阶段投资组合模型为具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,以一个具体的算例比较了不同的基数约束投资组合的最优投资策略。 展开更多
关键词 多阶段模糊投资组合 均值-半方差 基数约束 交易成本 前向动态规划方法
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带负权最短路问题前趋法的改进 被引量:1
5
作者 孙小军 王志强 《安徽大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第2期27-30,共4页
针对在带负权的有向网络中求最短路的前趋法的不足,结合动态规划思想从提高算法效率方面对其进行了改进,并提出了一种新算法.新算法通过引入变量记录当前节点到宿节点的最短路权,避免了前趋法中比较多条前趋路时反复计算最短路的冗余运... 针对在带负权的有向网络中求最短路的前趋法的不足,结合动态规划思想从提高算法效率方面对其进行了改进,并提出了一种新算法.新算法通过引入变量记录当前节点到宿节点的最短路权,避免了前趋法中比较多条前趋路时反复计算最短路的冗余运算,同时弥补了动态规划不能直接求解带回路的有向网络最短路的缺陷,是一种计算带负权最短路问题的简便方法.该算法对非负权网络中的最短路问题同样有效.最后仿真结果和算例表明了新算法的有效性. 展开更多
关键词 有向网络 负权 最短路 前趋法 动态规划
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电力市场中火电机组自组合的模糊优化方法 被引量:1
6
作者 张建伟 侯朝桢 《继电器》 CSCD 北大核心 2006年第4期40-45,共6页
机组启停机计划是发电公司参与电力市场竞争的重要决策依据。市场环境下,出清价格具有高度不确定性,必须在机组自组合决策中给予考虑。在市场出清价格模糊描述的基础上,提出不确定环境下含有启停机爬坡速率和升降出力爬坡速率约束的火... 机组启停机计划是发电公司参与电力市场竞争的重要决策依据。市场环境下,出清价格具有高度不确定性,必须在机组自组合决策中给予考虑。在市场出清价格模糊描述的基础上,提出不确定环境下含有启停机爬坡速率和升降出力爬坡速率约束的火电机组自组合模糊优化方法,通过分析真实市场参与者的决策取向,提出一种新的精确化方法,并采用动态规划模型求解精确优化问题,同时给出了精确化过程中多目标偏好系数的选择建议。算例分析表明,模糊机组自组合方法能灵活反映决策目标,是市场环境下一种新的不确定性决策方法。 展开更多
关键词 机组自组合 模糊优化算法 爬坡速率约束 动态规划 电力市场
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生产计划问题最优决策方法探讨——动态规划顺序递推法
7
作者 芮世春 王永富 《安徽农业大学学报(社会科学版)》 2012年第6期44-47,107,共5页
通过实例验证指出目前"生产计划问题"最优决策模型在运用动态规划顺序递推法求最优解的过程中,涉及到的第k阶段的生产量xk和第k阶段末的库存量vk的取值范围出现了错误;并在对"生产计划问题"的最优化模型进行研究后... 通过实例验证指出目前"生产计划问题"最优决策模型在运用动态规划顺序递推法求最优解的过程中,涉及到的第k阶段的生产量xk和第k阶段末的库存量vk的取值范围出现了错误;并在对"生产计划问题"的最优化模型进行研究后,根据总的生产成本费用和库存费用之和最小的原则,推导出正确的xk和vk的取值范围。 展开更多
关键词 生产计划问题 生产量取值范围 库存量取值范围 动态规划 顺序递推法
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非线性整数规划问题的改进粒子群优化算法 被引量:2
8
作者 任再敏 高岳林 +1 位作者 李济民 朱栋 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2012年第6期1296-1300,共5页
提出了一种求解非线性整数规划问题的改进粒子群优化算法.在这个算法里,对粒子群优化模型的速度方程和位置方程进行改进,加入了动态约束处理技术以提高选择最优点的能力;加入了粒子的邻域加速寻优策略以提高局部优化能力.数值结果表明... 提出了一种求解非线性整数规划问题的改进粒子群优化算法.在这个算法里,对粒子群优化模型的速度方程和位置方程进行改进,加入了动态约束处理技术以提高选择最优点的能力;加入了粒子的邻域加速寻优策略以提高局部优化能力.数值结果表明所提出的算法计算精度高且稳定性好. 展开更多
关键词 非线性整数规划 粒子群优化 动态目标约束处理技术 邻域加速寻优策略
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通胀与生存约束下最优投资和自愿退休选择 被引量:3
9
作者 费为银 陈雅豪 费晨 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期60-72,共13页
研究在通胀下,代理人退休选择、最优消费和投资组合决策问题.运用伊藤公式(It■公式)推导了通胀折现的财富动力学方程,基于考虑退休前后的预期消费折现效用最大化标准,利用动态规划方法建立了相应的HJB方程,并求解出最优消费、投资组合... 研究在通胀下,代理人退休选择、最优消费和投资组合决策问题.运用伊藤公式(It■公式)推导了通胀折现的财富动力学方程,基于考虑退休前后的预期消费折现效用最大化标准,利用动态规划方法建立了相应的HJB方程,并求解出最优消费、投资组合与自愿退休选择策略.最后对理论结果给出数值模拟.结果表明,退休前,适当的通胀波动率会带动代理人积极投资,消费反而减少,若通胀波动率过大,代理人会减少投资增加消费来预防通胀风险带来的损失;退休后,代理人的投资和消费均会增加.研究结果对投资者具有参考价值. 展开更多
关键词 自愿退休 投资组合选择 生存消费约束 通货膨胀 动态规划方法
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具有机会约束的多阶段可信性M-AD投资组合优化
10
作者 张鹏 黄梅雨 彭壁玉 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第3期94-102,共9页
基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转... 基于可信性理论,考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的具有机会约束的多阶段可信性均值—绝对偏差(M-AD)投资组合优化模型,运用可信性均值和绝对偏差度量资产的收益和风险;基于可信性理论,将该模型转化为确定型的动态优化问题;提出一种新的前向动态规划方法,以获得最优投资组合策略;最后,通过实证研究验证了该模型和算法的有效性.研究结果表明:基于机会约束理论,该模型在给定的置信水平下,收益率不会低于某个预先给定的值. 展开更多
关键词 机会约束 可信性理论 多阶段投资组合优化 均值—绝对偏差模型 前向动态规划方法
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通胀不确定下的最优消费、投资和自愿退休选择 被引量:2
11
作者 陈雅豪 梅春晖 费为银 《安徽工程大学学报》 CAS 2018年第2期86-94,共9页
研究在通胀下代理人退休选择、最优消费和投资组合决策问题.其中代理人在退休前的消费过程受到生存消费约束,代理人在无风险资产、通胀指数债券和风险资产三种资产中进行投资.首先运用It^o公式推导了通胀折现后的真实财富过程.其次,基... 研究在通胀下代理人退休选择、最优消费和投资组合决策问题.其中代理人在退休前的消费过程受到生存消费约束,代理人在无风险资产、通胀指数债券和风险资产三种资产中进行投资.首先运用It^o公式推导了通胀折现后的真实财富过程.其次,基于考虑退休前后的消费预期折现效用最大化标准,利用动态规划方法推导并获得最优消费、投资组合与退休时间的策略.最后在给定参数情况下,结合数值模拟分析了通胀因素对最优消费、投资策略的影响. 展开更多
关键词 自愿退休 投资组合选择 生存消费约束 通胀指数债券 动态规划方法
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一类典型非凸域动约束函数构造
12
作者 吴铮 刘庆怀 商玉凤 《长春工业大学学报》 CAS 2021年第1期15-21,共7页
针对由二次约束函数构成的一类典型多尖非凸区域上的非凸规划问题,给出了动约束函数的具体构造方法,利用在原约束函数中添加参数t的方式,使原约束函数变成含参变量t的函数,且满足随参数t的变化,含参变量约束函数构成的可行域可由凸可行... 针对由二次约束函数构成的一类典型多尖非凸区域上的非凸规划问题,给出了动约束函数的具体构造方法,利用在原约束函数中添加参数t的方式,使原约束函数变成含参变量t的函数,且满足随参数t的变化,含参变量约束函数构成的可行域可由凸可行域连续形变到原非凸可行域。在较弱的条件下证明了该动约束函数满足边界正则性条件以及法锥条件,并通过数值例子表明该构造方法是可行的、有效的。 展开更多
关键词 非凸规划 动约束函数 法锥条件 同伦方法
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泵站单机组变角运行优化方法对比研究
13
作者 盛喆 《江苏水利》 2019年第6期67-72,共6页
针对江都四站泵站单机组变角运行优化问题,提出了解决该问题的数学模型及求解方法。在优化算法的外部提前计算出了各时段满足功率约束的叶片角,降低了优化计算的复杂度。通过实验比较,得出了动态惩罚函数法能更有效地处理提水量约束条... 针对江都四站泵站单机组变角运行优化问题,提出了解决该问题的数学模型及求解方法。在优化算法的外部提前计算出了各时段满足功率约束的叶片角,降低了优化计算的复杂度。通过实验比较,得出了动态惩罚函数法能更有效地处理提水量约束条件。将动态惩罚函数遗传算法的计算结果和算法运行时间分别与动态规划法、枚举法进行对比,3种方法按照总费用从小到大排序依次是:枚举法、动态惩罚函数遗传算法、动态规划法,3种优化方法相互之间的单位提水费用偏差率均小于0.2%。运算时间方面,动态惩罚函数遗传算法和动态规划法几乎相同,枚举法耗时接近前2种方法的6倍。综合比较,动态惩罚函数遗传算法更适合江都四站泵站单机组变角运行优化问题的计算。 展开更多
关键词 泵站单机组 约束条件 动态惩罚函数遗传算法 动态规划法 枚举法
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具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合优化 被引量:25
14
作者 张鹏 张卫国 张逸菲 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第7期11-17,共7页
考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险... 考虑交易成本,借款约束和阈值约束,文章提出了具有最小交易量限制的多阶段均值-半方差投资组合模型。该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题,还是NP完全问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过一个算例比较不同风险约束下的最优投资策略,从而验证模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-半方差 最小交易量 借款约束 前向动态规划方法
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多阶段可能性均值-熵投资组合优化 被引量:1
15
作者 张鹏 舒燕菲 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2016年第2期162-169,共8页
考虑借款限制、交易量限制、交易成本和风险控制,本文提出了多阶段均值-熵投资组合模型。在该模型中,收益水平和风险分别用可能性均值和熵度量。熵值越小,投资组合包含的不确定性越低,投资组合的安全性越高。此外,熵不依赖于证券收益的... 考虑借款限制、交易量限制、交易成本和风险控制,本文提出了多阶段均值-熵投资组合模型。在该模型中,收益水平和风险分别用可能性均值和熵度量。熵值越小,投资组合包含的不确定性越低,投资组合的安全性越高。此外,熵不依赖于证券收益的对称分布。运用可能性理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规化方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化,并验证了模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-熵 交易成本 借款限制 前向动态规划方法
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