基于金融高频数据的LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型

高维协方差矩阵的准确预测对于投资组合和风险管理至关重要。本文利用金融高频数据得到已实现协方差矩阵,并对其进行DRD分解,对已实现波动率矩阵D进行向量化;为保证已实现相关系数矩阵R预测值的正定性,对其进行Cholesky分解,对分解后的矩阵进行向量化;利用向量自回归VAR对这两组向量分别建模,利用LASSO方法对高维VAR模型进行参数估计;建立已实现波动率矩阵D和已实现相关系数矩阵R的动态模型,构建了LASSO-CDRD协方差矩阵动态预测模型,并利用均值方差最优投资组合对协方差预测模型进行经济学评价。实证分析表明,相对于协方差预测比较模型,LASSO-CDRD协方差矩阵预测模型具有较高预测精度和夏普率,综合效果最优。

香蕉红素氧还蛋白基因在酵母双杂交系统中的自激活检测

利用PCR方法扩增香蕉红素氧还蛋白基因的保守结构域序列CdRD和开放性阅读框序列FRD,并在其上下游分别引入NdeⅠ和SalⅠ酶切位点,双酶切后与同样经NdeⅠ和SalⅠ双酶切的诱饵质粒载体pGBKT7连接,构建重组诱饵质粒pGBKT7-CdRD和pGBKT7-FRD,并将此两重组诱饵质粒转入酵母菌株AH109中进行营养缺陷型分析检测毒性及自激活。结果表明,成功构建了重组诱饵质粒pGBKT7-CdRD和pGBKT7-FRD,并且其无自激活报告基因作用,对酵母菌株也无毒性作用。这说明此两个重组诱饵质粒可用于酵母双杂交系统,为从香蕉叶片cDNA文库中筛选获得与香蕉红素氧还蛋白基因的保守结构域序列CdRD和开放性阅读框序列FRD相互作用的受体蛋白基因奠定了基础。