基于PSO-RBF组合模型的长江集装箱运价指数预测

长江集装箱运价指数作为长江航运市场的晴雨指向标,能够有效反映中国长江航运的经济情况,同时侧面反映出中国内河航运的发展动态。通过对长江集装箱运价指数的预测,可以为沿岸航运企业经营决策和政府宏观经济制定提供重要依据。选取影响长江集装箱运价指数的8个指数,运用BP神经网路、RBF神经网络对2017年至2022年5月长江集装箱运价指数进行预测,提出了一种改进的PSO-RBF组合模型,获得的预测误差较小。结果表明:粒子群算法能对RBF神经网络的输出权重、隐单元中心等关键参数取值进行寻优,使其能够更好地收敛,结果优于其他算法;PSO-RBF组合模型是预测长江集装箱运价指数的一种有效方法。

基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征

为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考.

中国国际集装箱班轮运输市场运价趋势分析

以中国出口集装箱运价指数(CCFI)作为中国国际集装箱班轮运输市场运价测度指标,采用时间序列乘法模型对CCFI进行分析,发现CCFI近8年来存在着长期下降的趋势,对集装箱班轮运输市场春夏旺秋冬淡的季节性波动进行验证分析,并发掘出CCFI4年的循环波动周期恰恰与世界经济4年左右的周期相吻合这一规律,最后对将来可能使CCFI发生不规则变动的国际政治、经济和自然灾害等因素进行预测分析。

大数据时代数字资源整合方法研究:模型设计和实验分析——以物流行业为例

[目的/意义]针对目前大数据时代数字资源的非结构化、海量、多类型等问题,设计一套数字资源整合的模型和方法,以满足信息用户的实际需求。[方法/过程]以物流行业中的航运信息服务产品集装箱运价指数为例,提出基于大数据的指数编制思路,以数据仓库模型为目标数据模式,构建面向海量多源异构信息的数字资源集成模型,设计Web类数字资源获取和集成流程以及增量数据的处理方法,通过具体实证研究检验模型和流程的运行效果。[结果/结论]实证结果显示,本文提出的数字资源整合模型和处理流程能有效地实现多源异构数字资源的整合,支持基于海量数据对的指数编制模式,为全世界各类指数编制的改变提供理论和技术方面的探索,也为数字资源整合在其他领域的应用提供有益参考。

基于神经网络的出口集装箱运价指数估计模型

研究出口集装箱运价指数的准确估计问题。出口集装箱适箱货运价受国际贸易需求和运力供给影响很大,而运价指数本身可以看作综合反映了全部影响因素的时间序列。在供需变化较大的情况下,传统的运价指数估计模型如ARIMA模型等很难对大幅度的突发供需变化做出准确反映,导致模型失真,估计结果误差较大。为了避免上述缺陷,运用了基于El-man神经网络的出口集装箱运价指数估计模型。利用逐步拓阶方法对集装箱运价指数的时间滞后阶数进行计算,然后以Elman神经网络方法建立出口集装箱运价指数估计模型。实验结果表明,利用Elman神经网络模型能够进行更为准确的出口集装箱运价指数估计。

基于DGC-t-MSV模型的国际航运市场和国际贸易市场波动溢出效应

为研究国际航运市场和国际贸易市场的联动性和波动溢出效应,选用宁波出口集装箱运价指数(Ningbo containerized freight index,NCFI)和中国出口贸易总额数据,考虑两个数据序列的尖峰厚尾特征,构建引入t分布的带格兰杰因果关系(Granger causality,GC)检验的动态条件相关系数多元随机波动(dynamic conditional correlation-multiple stochastic volatility,DCC-MSV)模型,记为DGC-t-MSV模型。研究发现:均值溢出方面,NCFI和中国出口贸易总额的波动持续性较强,两个市场都对自身前期波动的依赖性较高,波动集聚性明显;两个市场之间呈时变正相关关系,总体相关性不高,但后期有动态上升的趋势;波动溢出方面,NCFI对中国出口贸易总额存在显著的单向格兰杰因果关系以及单向的波动溢出效应,NCFI是波动溢出的源头。

中国出口集装箱运价指数与制造业PMI的相关性研究

中国出口集装箱运价指数(CCFI)是我国出口集装箱班轮市场的"晴雨表",制造业采购经理人指数(PMI)是我国制造业经济的"晴雨表"。为了研究我国出口集装箱班轮市场与制造业的关系,选取2005年1月至2019年6月的CCFI和制造业PMI的月度数据,先进行协整检验,然后通过建立VAR模型进行Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解。结果表明:CCFI与制造业PMI存在长期协整关系;PMI能Granger引起CCFI,但CCFI不能Granger引起PMI;PMI对CCFI存在持久的影响,但该影响存在一个约0.5个月的滞后期。

中国出口集装箱运价指数与中国国际贸易出口总值的相关性分析

为探求中国出口集装箱运价和中国国际贸易出口值的动态相关性,选取2013年7月至2020年8月中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)和中国国际贸易出口总值的月均值为样本数据,建立结构向量自回归(Structural Vector AutoRegression,SVAR)模型,采用格兰杰因果关系检验、脉冲分析、方差分解研究二者之间的关系.实证分析结果表明集装箱运价和贸易出口总值的短期波动不具有双向因果关系,中国国际贸易出口总值的上涨对中国出口集装箱运价指数的增长存在显著的影响.

集装箱运价指数数据源及算法分析

对指数及航运指数进行研究,分析SCFI在研发相关衍生品方面可能存在的问题,有针对性地从以下三个方面提出解决方案:首先,运价数据采用货代报价;其次,发布的频次改为每天一次;最后,由于货代运价存在负的运价,对分航线运价指数公式做相应调整.改进后的指数比SCFI更为贴近货主实际面对的集装箱运价波动,实现了集装箱运价指数的按日发布.