商业银行信用风险量化管理的研究与应用

现代金融体系一直处于波动之中,商业银行作为重要的金融机构,其运营过程中面临着市场风险、安全风险、信用风险等诸多风险类型。其中,信用风险是占比非常大的一类风险。近年来,商业银行面临的信用风险不断加剧,利用风险模型等量化管理工具对信用风险进行全面评估成为重要的话题。本文首先介绍了商业银行信用风险相关的基础理论,分析了商业银行信用风险管理体系的构建以及常见的信用风险量化模型。之后基于Credit Metrics模型,用实例计算出银行发放的贷款在贷款方处于不同信用等级下的VaR。最后,从银行间信息共享、与互联网巨头合作和优化信贷行业结构三个角度出发,提出加强商业银行信用风险管理的建议。