1
基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型的碳市场和煤炭市场风险溢出效应研究
郭森
张凯文
祁泽
《华北电力大学学报(社会科学版)》
2023
0
2
中国金融市场风险溢出效应及其时空特征——基于溢出指数方法与DCC-GARCH模型
李博阳
张嘉望
沈悦
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2023
0
3
中国黄金与行业股票市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型
翟茜彤
《科技和产业》
2023
0
4
基于VAR-DCC-GARCH模型的国内外有色金属商品价格联动分析(英文)
岳意定
刘笃池
徐珊
《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2015
16
5
基于DCC-GARCH-CVaR的外汇储备汇率风险动态分析
姜昱
邢曙光
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2010
19
6
我国碳交易市场与化石能源市场间的动态相关性研究——基于DCC-(BV)GARCH模型的检验
高清霞
李昉
《环境与可持续发展》
2016
13
7
人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验
王胜
赵春晨
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
2020
8
8
基于Rolling Regression及VAR-DCC-GARCH模型的股市时变协动研究——发达市场对中国大陆股市存在金融传染吗?
贾凯威
杨洋
刘琳琳
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2014
2
9
投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究
尹海员
吴兴颖
《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2019
3
10
基于DCC-GARCH模型的P2P网贷利率溢出效应研究
徐云松
《金融发展研究》
北大核心
2019
2
11
加密货币价格溢出效应的DCC-GARCH模型
曾莹
曾柳畅
《湖北工业大学学报》
2020
4
12
我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析
耿庆峰
《西部论坛》
2013
1
13
中英铜期货市场价格动态联动性研究——基于GJR-DCC-GARCH模型
席爽
文忠桥
朱家明
《洛阳理工学院学报(社会科学版)》
2015
1
14
基于DCC-GARCH模型的我国股市风险传染效应
李倩
张潇尹
《沈阳工业大学学报(社会科学版)》
2018
0
15
基于DCC-GARCH模型的中美股市报酬实证研究
孙永春
《湖南工业大学学报》
2019
0
16
基于DCC-MGARCH模型的金融传染实证检验
贾凯威
杨洋
《兰州商学院学报》
2015
0
17
我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究--基于DCC-GARCH模型
王韧
李霓
贾荣言
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2020
4
18
APEC主要成员股票市场的联动性动态变化——基于DCC-GARCH模型的实证研究
李竹薇
付媛
邱雨虹
康晨阳
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2018
7
19
银行信贷、房产价格与经常账户余额动态关联性研究——基于TVP-SV-VAR和贝叶斯DCC-GARCH模型的分析
董凯
王少楠
许承明
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2019
2
20
基于GJR-GARCH-DCC模型的沪深港股市的联动性研究
姚琼
《中南财经政法大学研究生学报》
2012
2