退势单位根检验的应用

单位根检验是时间序列分析的基础,在传统的单位根检验基础上发展了退势单位根检验,以我国GDP数据为例,应用DF-GLS方法进行单位根检验,同时也给出了关于差分变量滞后阶数选择的MAIC准则.

退势单位根检验小样本性质的比较

在经验研究中,尽管Dickey-Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、WS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质,研究发现,对时间序列的退势(demeaning/detrending)均能不同程度地改善单位根检验的功效;时间序列的递归退势RMA检验(RMA-ROLS检验)具有最理想的小样本性质,它的检验功效高于其他检验,其次是基于GLS退势的DF检验(DF-GLS检验)。