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基于GARCH-EVT-Copula的社保基金投资组合风险测度研究
被引量:
2
1
作者
江红莉
何建敏
庄亚明
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第8期8-12,共5页
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstra...
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstrap方法估计尾部的分布函数,接着,基于Copula方法研究组合中金融资产间的相关结构,最后,运用Monte Carlo方法测度投资组合的VaR。Kupiec检验表明,基于GARCH-EVT-Copula模型测度社保基金投资组合的风险是合适的。
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关键词
GARCH
极值理论
Coupla
社保基金
投资组合
自助法
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职称材料
题名
基于GARCH-EVT-Copula的社保基金投资组合风险测度研究
被引量:
2
1
作者
江红莉
何建敏
庄亚明
机构
东南大学经管学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2011年第8期8-12,共5页
基金
国家自然科学基金项目(70671025/G0115)
文摘
社保基金是社会保障事业健康发展的物质基础,安全性是其投资的首要原则。文章基于GARCH-EVT-Copula方法测度了社保基金投资组合的VaR。首先,基于GARCH、EVT对投资组合中各金融资产收益的边缘分布建模,然后,采用极大似然估计法和Bootstrap方法估计尾部的分布函数,接着,基于Copula方法研究组合中金融资产间的相关结构,最后,运用Monte Carlo方法测度投资组合的VaR。Kupiec检验表明,基于GARCH-EVT-Copula模型测度社保基金投资组合的风险是合适的。
关键词
GARCH
极值理论
Coupla
社保基金
投资组合
自助法
Keywords
Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (Generalized ARCH)
ex- treme value theory
Copula Approach
Social Security Fund
Portfolio
Bootstrap
分类号
F840.32 [经济管理—保险]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GARCH-EVT-Copula的社保基金投资组合风险测度研究
江红莉
何建敏
庄亚明
《金融理论与实践》
北大核心
2011
2
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参考文献
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