1
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非正式环境规制下产业协同集聚的结构调整效应——基于Fama-Macbeth与GMM模型的实证检验 |
夏后学
谭清美
商丽媛
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《软科学》
CSSCI
北大核心
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2017 |
18
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2
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企业投资预期对股票预期收益的影响--基于Fama-MacBeth回归法的实证研究 |
范佩霞
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《保定学院学报》
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2022 |
0 |
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3
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静态资本资产定价模型的有效性检验——基于Fama-Macbeth估计方法 |
赵雪莹
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《时代金融》
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2014 |
1
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4
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知识经济时代的价值创造:企业科技关联会创造超额回报吗? |
张少华
梁舒恬
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《中国软科学》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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考虑经济不确定性、消费与经济周期的股票市场资产定价 |
龙锐
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《可持续发展》
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2023 |
0 |
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6
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前景理论与股票收益:基于A股市场的实证研究 |
胡婷
张云怡
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《商展经济》
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2023 |
0 |
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7
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面板数据计量模型适应性的比较研究 |
刘莉亚
丁剑平
覃筱
代飞
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2011 |
8
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8
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上海股票市场股票收益率因素研究 |
范龙振
王海涛
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《管理科学学报》
CSSCI
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2003 |
39
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9
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价值型投资在中国证券市场上的有力证据 |
韩其恒
于旭光
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《上海财经大学学报》
CSSCI
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2007 |
10
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10
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交易额、A股比例、势效应和三因子模型 |
范龙振
单耀文
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《管理科学学报》
CSSCI
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2004 |
18
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11
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中国股市上交易活动与股票预期收益关系的实证研究 |
袁晓玲
陈志平
凌宗平
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《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
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2004 |
1
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12
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极端风险与横截面股票预期收益率——基于A股市场的实证研究 |
胡志军
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《金融学季刊》
CSSCI
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2016 |
9
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13
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尾部风险和债券横截面收益率:来自中国债券市场的证据 |
黄玮强
奇丽英
张静
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《金融发展研究》
北大核心
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2022 |
1
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14
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股票价格的跳跃行为与横截面股票预期收益率——基于沪深A股市场的实证研究 |
胡志军
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《金融理论与实践》
北大核心
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2016 |
2
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15
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投资者情绪对MAX效应的影响分析 |
苏刚
刘蕴祺
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《东北财经大学学报》
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2017 |
1
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16
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预期股票收益的独立因子研究--来自中国A股市场的经验证据 |
甘顺利
谭彬
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《湖南财政经济学院学报》
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2022 |
0 |
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17
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公司盈利、投资与资产定价:基于中国股市的实证 |
高春亭
周孝华
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《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
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2016 |
34
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18
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基于公司特征的中国股市资产定价实证研究 |
朱丹
翟晓婧
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《时代金融》
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2018 |
0 |
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19
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中国股票市场的三因子模型 |
范龙振
余世典
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
73
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20
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事件研究并购对中国股市长期绩效影响 |
刘妹
蔡冬梅
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《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
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2017 |
1
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