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随机波动率环境下企业内生破产的期权博弈分析
1
作者
王丽丽
李时银
《数学研究》
CSCD
2012年第4期415-425,共11页
将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博...
将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响.
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关键词
随机波动率
快速均值回复
破产边界
期权博弈分析
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题名
随机波动率环境下企业内生破产的期权博弈分析
1
作者
王丽丽
李时银
机构
厦门大学数学科学学院
出处
《数学研究》
CSCD
2012年第4期415-425,共11页
基金
国家自然科学基金项目(11071202)
文摘
将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响.
关键词
随机波动率
快速均值回复
破产边界
期权博弈分析
Keywords
Stochastic volatility
fast mean-reverting ou process
Bankruptcy
Game theory analysis of options
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F271 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
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1
随机波动率环境下企业内生破产的期权博弈分析
王丽丽
李时银
《数学研究》
CSCD
2012
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