基于fattailed-garch的VaR模型

利用F atta il GARCH V aR模型在不同分布的假设下建模上证综指收益时间序列,并与常用的正态分布下GARCH V aR模型进行比较,结果表明:广义误差分布及Skew ed t分布下的GARCH V aR模型适合建模上证综指收益时间序列。