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随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
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作者 庞茂秀 杨瑞成 +1 位作者 吕强 夏冰 《鲁东大学学报（自然科学版）》 2012年第1期4-8,共5页
在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互... 在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式. 展开更多
关键词 信用违约互换 违约概率 风险中性定价方法 fortet方法
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