期刊文献+
共找到20篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
ON THE FINITE MELLIN TRANSFORM IN QUANTUM CALCULUS AND APPLICATION 被引量:2
1
作者 Bochra NEFZI Kamel BRAHIM Ahmed FITOUHI 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2018年第4期1393-1410,共18页
The aim of the present paper is to introduce and study a new type of q-Mellin transform [11], that will be called q-finite Mellin transform. In particular, we prove for this new transform an inversion formula and q-co... The aim of the present paper is to introduce and study a new type of q-Mellin transform [11], that will be called q-finite Mellin transform. In particular, we prove for this new transform an inversion formula and q-convolution product. The application of this transform is also earlier proposed in solving procedure for a new equation with a new fractional differential operator of a variational type. 展开更多
关键词 q-mellin transform finite mellin transform fractional q-integral fractionalq-differential equation
下载PDF
CONCENTRATION DISTRIBUTION OF FRACTIONAL ANOMALOUS DIFFUSION CAUSED BY AN INSTANTANEOUS POINT SOURCE
2
作者 段俊生 徐明瑜 《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》 SCIE EI 2003年第11期1302-1308,共7页
The Fox function expression and the analytic expression for the concentration distribution of fractional anomalous diffusion caused by an instantaneous point source in n-dimensional space (n= 1, 2 or 3) are derived by... The Fox function expression and the analytic expression for the concentration distribution of fractional anomalous diffusion caused by an instantaneous point source in n-dimensional space (n= 1, 2 or 3) are derived by means of the condition of mass conservation , the time-space similarity of the solution , Mellin transform and the properties of the Fox function . And the asymptotic behaviors for the solutions are also given . 展开更多
关键词 instantaneous point source anomalous diffusion fractional calculus Fox function mellin transform
下载PDF
Green Function of Generalized Time Fractional Diffusion Equation Using Addition Formula of Mittag-Leffler Function
3
作者 Fang Wang Jinmeng Zhang 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2022年第9期2720-2732,共13页
In this paper, we use the Mittag-Leffler addition formula to solve the Green function of generalized time fractional diffusion equation in the whole plane and prove the convergence of the Green function.
关键词 Mittag-Leffler Function mellin transforms Generalized Time fractional Diffusion Equation Green Function Addition Formula
下载PDF
次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法 被引量:2
4
作者 孙娇娇 《河北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第1期18-24,共7页
给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积... 给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积公式得到了欧式看涨期权的解析解.数值算例验证了Mellin变换法的收敛性,并分析了各种参数对欧式看涨期权价值的影响,从而推广了期权定价的方法. 展开更多
关键词 mellin变换法 Vasicek随机利率模型 次分数布朗运动 偏微分方程
下载PDF
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
5
作者 杨月 王永茂 《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第4期450-456,463,共8页
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯... 研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯模型下交换期权定价公式.最后进行数值模拟,赫斯特指数和跳跃强度对期权价值有显著影响. 展开更多
关键词 mellin变换 混合高斯模型 交换期权 跳-扩散过程 跳跃强度 HURST指数
下载PDF
Sumudu Transformation or What Else Can Laplace Transformation Do
6
作者 Alfred Wünsche 《Advances in Pure Mathematics》 2019年第2期111-142,共32页
The transition from a known Taylor series ?of a known function f(x) to a new function ?primarily defined by the infinite power series ?with coefficients f(n)(0)?from the Taylor series of the function f(x)?can be made ... The transition from a known Taylor series ?of a known function f(x) to a new function ?primarily defined by the infinite power series ?with coefficients f(n)(0)?from the Taylor series of the function f(x)?can be made by an integral transformation which is a modified Laplace transformation and is called Sumudu transformation. It makes the transition from the Exponential series to the Geometric series and may help to evaluate new infinite power series from known Taylor series. The Sumudu transformation is demonstrated to be a limiting case of Fractional integration. Apart from the basic Sumudu integral transformation we discuss a modification where the coefficients ?from the Taylor series are not changed to f(n)(0)?but only to . Beside simple examples our applications are mainly concerned to calculate new Generating functions for Hermite polynomials from the basic ones. 展开更多
关键词 mellin transformATION fractional Integration Geometric SERIES and Exponential SERIES Error Function Laguerre POLYNOMIALS Generating FUNCTIONS of Hermite POLYNOMIALS BESSEL FUNCTIONS Asymptotic SERIES Operator IDENTITIES
下载PDF
基于随机分数梅林变换的非线性图像加密算法 被引量:5
7
作者 张文全 张烨 周南润 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第10期2865-2867,2894,共4页
为了消除线性加密系统的安全隐患,提出了一种基于随机分数梅林变换的非线性图像加密算法。结合对数—极坐标变换和随机分数傅里叶变换构造了随机分数梅林变换,随机化过程用到的实对称随机矩阵由线性同余函数生成。输入的实值图像经随机... 为了消除线性加密系统的安全隐患,提出了一种基于随机分数梅林变换的非线性图像加密算法。结合对数—极坐标变换和随机分数傅里叶变换构造了随机分数梅林变换,随机化过程用到的实对称随机矩阵由线性同余函数生成。输入的实值图像经随机分数梅林变换非线性加密,得到便于存储和传输的实值密文。该算法增加了线性同余函数的3个参数作为密钥,与分数梅林变换相比,随机分数梅林变换的分数阶密钥的敏感性更强。数值模拟表明该算法有较强的抗攻击能力,密钥灵敏度高,具有良好的安全性。 展开更多
关键词 图像加密 分数梅林变换 分数傅里叶变换 线性同余 非线性加密
下载PDF
瞬时点源分数阶超常扩散的浓度分布 被引量:6
8
作者 段俊生 徐明瑜 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2003年第11期1151-1156,共6页
 利用质量守恒条件、解的时空相似性、Mellin变换以及Fox函数理论,给出n维空间中(n=1,2,3)瞬时点源分数阶超常扩散浓度分布的Fox函数表示及解析表达式。
关键词 瞬时点源 超常扩散 分数阶微积分 Fox函数 mellin变换
下载PDF
基于随机分数梅林变换的光学图像加密 被引量:3
9
作者 张文全 张烨 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期754-759,共6页
为了实现光学图像的非线性加密,设计了一种基于随机分数梅林变换的光学图像加密方法,构造了相应的光学加密装置。该装置采用混沌映射生成一对共轭随机相位掩模放置于分数傅里叶变换光学装置的两端,对分数傅里叶变换的核函数进行随机化处... 为了实现光学图像的非线性加密,设计了一种基于随机分数梅林变换的光学图像加密方法,构造了相应的光学加密装置。该装置采用混沌映射生成一对共轭随机相位掩模放置于分数傅里叶变换光学装置的两端,对分数傅里叶变换的核函数进行随机化处理,得到随机分数傅里叶变换。随机分数梅林变换由对数-极坐标变换和随机分数傅里叶变换组成,光学图像经随机分数梅林变换得到复值密文,从而完成图像的像素值和像素点位置的双重加密。对应所有密钥计算了输入图像和解密图像的均方误差,混沌映射的初值增大10-16时,解密图像的均方误差放大200倍以上,其作为密钥扩大了加密算法的密钥空间;随机分数梅林变换的分数阶次作为密钥也具有很高的敏感度。数值分析验证了该光学加密系统的可行性和有效性,噪声叠加和抗裁剪性能分析表明该算法具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 光学图像加密 分数梅林变换 傅里叶光学 混沌映射
下载PDF
三维空间瞬时点源超常扩散模型的解 被引量:1
10
作者 段俊生 徐明瑜 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期1-4,11,共5页
利用解的时空相似性、质量守恒条件、Mellin变换以及Fox函数理论 ,对于三维空间中瞬时点源引起的分数阶超常扩散模型 。
关键词 三维空间 瞬时点源 超常扩散模型 分数阶导数 Fox函数 mellin变换 分数阶偏微分方程 解析表达式 渐近性质
下载PDF
次分数布朗运动环境下含违约风险的交换期权定价 被引量:4
11
作者 王永茂 常竞文 《西北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第6期9-16,51,共9页
研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过程均由次分数布朗运动刻画,利用二重Mellin变换法得到交换期权定价公式的闭式解.根据理论模型进行数值模... 研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过程均由次分数布朗运动刻画,利用二重Mellin变换法得到交换期权定价公式的闭式解.根据理论模型进行数值模拟,研究结果为:交换期权价格与次分数布朗运动的Hurst指数H呈反比;H>1/2时,次分数Black-Scholes模型下交换期权价格低于标准B-S模型下的价格,原因是次分数布朗运动存在"长记忆性";期限越长,风险越大,期权价格越高;公司资产价值越大,期权价格越高,直至某一价值之后趋于平缓;随着公司破产成本率的增加,风险增大,资产价值会有一定幅度的降低. 展开更多
关键词 次分数布朗运动 违约风险 交换期权 HURST指数 二重mellin变换
下载PDF
帐篷映射耦合孔径梅林变换的光学图像加密 被引量:2
12
作者 李俊梅 梁意文 《计算机仿真》 北大核心 2022年第3期188-194,272,共8页
为解决当前光学图像加密方法容易遭受各类攻击等安全问题,设计了基于帐篷映射和孔径分数梅林变换的光学图像加密算法。首先,对明文图像作对数极坐标变换,将变换结果图像分解成多个环域子图像;然后利用不同阶数的孔径分数梅林变换分别对... 为解决当前光学图像加密方法容易遭受各类攻击等安全问题,设计了基于帐篷映射和孔径分数梅林变换的光学图像加密算法。首先,对明文图像作对数极坐标变换,将变换结果图像分解成多个环域子图像;然后利用不同阶数的孔径分数梅林变换分别对子图像进行处理,得到对应的复值图像;为了增强密钥的随机性,借助帐篷映射产生一个辅助相位,并将其融入到加密过程的相位密钥中,并使用重复迭代加密的方法,对幅度和相位信息进行编码。最后,利用帐篷映射生成一个随机矩阵,对迭代加密后的幅度信息进行异或操作,完成最终的加密处理。实验测试结果表明:与当前的光学图像加密方法相比,上述算法具备更好的鲁棒性和稳定性,能够有效地抵抗各类非法攻击。 展开更多
关键词 光学图像加密 帐篷映射 孔径分数梅林变换 对数-极坐标变换 重复迭代加密 幅度编码
下载PDF
混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
13
作者 孙娇娇 芮绍平 张杰 《苏州市职业大学学报》 2017年第3期50-54,共5页
假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般... 假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般的常微分方程,结合欧式看涨期权的终端条件,最终得到偏微分方程的解析解,即欧式看涨期权定价公式。 展开更多
关键词 mellin变换 混合双分数布朗运动 欧式期权 风险对冲 解析解
下载PDF
基于混合分数布朗运动环境的Black-Scholes模型新解法
14
作者 孙娇娇 芮绍平 张杰 《淮北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2017年第2期1-5,共5页
文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运... 文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式. 展开更多
关键词 混合分数布朗运动 mellin变换 复制策略 解析解
下载PDF
混合分数布朗运动下可分离交易可转债的定价
15
作者 程潘红 许志宏 《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》 CAS 2021年第4期35-44,共10页
可分离交易可转债的合理定价是其交易的前提。考虑到金融资产价格序列的长记忆性,因此,在假定股票支付连续红利且股票价格遵循几何混合分数布朗运动的条件下,提出可分离交易可转债定价模型。应用混合分数布朗运动的Ito式和无风险套利原... 可分离交易可转债的合理定价是其交易的前提。考虑到金融资产价格序列的长记忆性,因此,在假定股票支付连续红利且股票价格遵循几何混合分数布朗运动的条件下,提出可分离交易可转债定价模型。应用混合分数布朗运动的Ito式和无风险套利原理,建立混合分数布朗运动下可分离交易可转债定价模型,并利用Mellin变换求解定价模型。最后数值研究表明:1)混合分数布朗运动下可分离交易可转债的价值高于布朗运动、分数布朗运动这两种模型下定价结果。2)股票价格、股票价格序列的赫斯特指数、债券的剩余期限、执行价格、标的资产波动率都是可分离交易可转债定价时不可忽略的因素。 展开更多
关键词 可分离交易可转债 mellin变换 无风险套利原理 混合分数布朗运动
下载PDF
混合分数布朗运动下有交易成本和红利支付的两值期权定价
16
作者 程潘红 许志宏 《数学理论与应用》 2019年第3期44-60,共17页
本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换,得到两值期权的定价公式,进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值模拟,分析本文定价模型中标的资产价格、Hurs... 本文首先建立考虑交易费用和红利支付的标的资产服从几何混合分数布朗运动的两值期权定价模型.然后利用Mellin变换,得到两值期权的定价公式,进而得到所建模型的欧式期权定价公式.最后通过数值模拟,分析本文定价模型中标的资产价格、Hurst指数、交易费用比率、波动率等参数对两值期权价值的影响. 展开更多
关键词 两值期权 mellin变换 无风险套利原理 交易成本 混合分数布朗运动
下载PDF
一种全新的积分变换——双正交梅林变换
17
作者 张亮 陈辉 +1 位作者 杜庆磊 王永良 《中国科学:信息科学》 CSCD 北大核心 2023年第10期2034-2052,共19页
针对调频(frequency modulation, FM)类信号处理问题,提出一种全新的积分变换——双正交梅林变换(biorthogonal Mellin transform, BMT).该变换与傅里叶变换(Fourier transform, FT)、双正交傅里叶变换(biorthogonal Fourier transform,... 针对调频(frequency modulation, FM)类信号处理问题,提出一种全新的积分变换——双正交梅林变换(biorthogonal Mellin transform, BMT).该变换与傅里叶变换(Fourier transform, FT)、双正交傅里叶变换(biorthogonal Fourier transform, BFT)、梅林变换(Mellin transform, MT)、分数阶傅里叶变换(fractional Fourier transform, FRFT)存在密切关系,能够解决指数为整数或者分数的幂函数调频(power frequency modulation, PFM)信号检测、参数估计、滤波等问题.文中给出了BMT定义、基本性质和典型函数变换结果,设计了一种基于指数采样理论的离散BMT快速计算方法.实验结果表明, BMT构思新颖,理论完备,具有广阔应用前景. 展开更多
关键词 双正交梅林变换 双正交傅里叶变换 梅林变换 分数阶傅里叶变换 数值计算
原文传递
分数阶积分方程 被引量:3
18
作者 杨光俊 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 1997年第3期328-334,共7页
对分数阶微分方程的初值问题所对应的分数阶积分方程z(t)=∑lk=0Ckkltk+(-λ)Γ(α)∫t0(t-s)α-1z(s)dsα≥1z(t)=∑2l-1k=0CkГ(1+kα2l)tkα/2l+(-λ)Г(α)... 对分数阶微分方程的初值问题所对应的分数阶积分方程z(t)=∑lk=0Ckkltk+(-λ)Γ(α)∫t0(t-s)α-1z(s)dsα≥1z(t)=∑2l-1k=0CkГ(1+kα2l)tkα/2l+(-λ)Г(α)∫t0(t-s)α-1z(s)dsl=0,1,2,… 展开更多
关键词 分数阶 积分方程 mellin变换 Fox函数 初值问题
原文传递
分数布朗运动环境下带红利支付的脆弱期权定价模型 被引量:1
19
作者 孙娇娇 董锋 《系统工程》 北大核心 2022年第6期136-147,共12页
考虑到金融资产的长期依赖性,以及具有违约风险的可能性,假设期权标的资产价格和承约方资产的市场价值均服从分数布朗运动过程,研究了红利支付的脆弱期权定价问题。基于Delta对冲策略得到脆弱看涨期权价值满足的偏微分方程模型,运用双Me... 考虑到金融资产的长期依赖性,以及具有违约风险的可能性,假设期权标的资产价格和承约方资产的市场价值均服从分数布朗运动过程,研究了红利支付的脆弱期权定价问题。基于Delta对冲策略得到脆弱看涨期权价值满足的偏微分方程模型,运用双Mellin变换技巧将该模型转化为形式简单的常微分方程,推导出期权价格闭形式的解析公式,简化了模型的计算,解决了求解偏微分方程的复杂性问题。通过数值算例,将定价公式得到的期权价值与Monte-Carlo模拟值对比,验证了定价公式的正确性和有效性,并分析了模型中的各参数变化对欧式脆弱看涨期权价值的影响。相较于以往定价模型,该模型同时考虑了标的资产的长期依赖性和红利支付,因此可将其应用于标的资产具有这两种情形之一,且具有违约风险的债券定价中。 展开更多
关键词 mellin变换法 违约风险 分数布朗运动 MONTE-CARLO模拟
原文传递
次分数布朗运动下可分离交易可转债的定价及其风险参数 被引量:2
20
作者 程潘红 许志宏 《数学的实践与认识》 2021年第2期36-47,共12页
科学合理的定价是可分离交易可转债交易的基础.考虑到金融资产价格序列的长记忆性,应用次分数布朗运动的Ito公式和无风险套利原理,建立标的资产支付连续红利且资产价格遵循几何次分数布朗运动的可分离交易可转债定价模型.并利用Mellin... 科学合理的定价是可分离交易可转债交易的基础.考虑到金融资产价格序列的长记忆性,应用次分数布朗运动的Ito公式和无风险套利原理,建立标的资产支付连续红利且资产价格遵循几何次分数布朗运动的可分离交易可转债定价模型.并利用Mellin变换求解得到定价模型的解析解.最后,分析几个风险参数对可分离交易可转债价值的影响,并通过数值模拟直观地呈现了可分离交易可转债价值随着相关参数变化的趋势.结果表明:股票价格、执行价格、债券的剩余期限、无风险利率、股票价格的波动率及股票价格的赫斯特指数都是可分离交易可转债定价时不可忽略的因素. 展开更多
关键词 可分离交易可转债 mellin变换 无风险套利原理 次分数布朗运动
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部