基于GARCH模型的海西州地区高血压发病情况研究

基于广义自回归条件异方差模型的理论,通过建立广义自回归条件异方差模型研究高血压月发病率和月平均气温之间的相互关系.文章通过EViews软件对青海省海西州地区高血压发病病例监测登记资料进行统计分析,并利用原数据建立广义自回归条件异方差模型,通过对模型中的残差序列进行独立性检验和预测,确定所建立的广义自回归条件异方差模型的合理性.

基于广义自回归条件异方差模型的负荷预测新方法

广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。文中将GARCH模型应用于短期负荷预测研究。通过分析经典时间序列模型随机扰动分量,论证了自回归条件异方差(ARCH)效应的存在性,探讨了经典模型同方差假设不满足的问题。进一步建立了GARCH模型,将时间序列的条件与方差纳入负荷预测模型,使用极大似然估计(MLE)获得模型参数估计。最后从实际预测效果的角度,将GARCH模型与经典模型进行了比较。实际算例结果表明该方法相比于经典模型有更贴近实际的理论假设和更强的预测能力。

中证500股指期货对现货价格波动性影响的实证研究

针对中证500股指期货自2015年4月上市后对现货价格波动性影响,分别选取上市日期前后一年期、两年期、三年期的中证500股指数据,基于股票价格时间序列的随机游动特性,建立Random Walk-GARCH模型进行估计,回归结果表明,三种期限的虚拟变量回归系数分别为-2.67E-06、-1.46E-06、-1.09E-06,说明股指期货确实起到了抑制现货价格波动的作用,但是效果和显著性随时间推移逐渐下降;股指期货上市一年后一系列的交易限制解释了这一问题。建议监管机构逐步放宽交易限制、降低交易成本,促进金融期货市场灵活、有效的发挥作用。