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中国新能源股票市场收益及其波动相关性 |
熊鸿军
石峰
周家贤
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《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究 |
朱福敏
宋佳音
刘仪榕
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《中央财经大学学报》
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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基于小波分解和ARIMA-GARCH-GRU组合模型的制造业PMI预测 |
陆文星
任环宇
梁昌勇
李克卿
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《工业工程》
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2024 |
0 |
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4
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含零收益率的金融非对称Log-GARCH模型研究 |
裴浩天
车雪萌
杨爱军
林金官
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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5
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基于ARIAM-GARCH深度学习的股价预测与决策 |
刘祺
施三支
娄磊
刘璐
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《长春理工大学学报(自然科学版)》
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2024 |
0 |
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6
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黄金国内国际板对原油避险能力的研究 |
季俊伟
陈亦霏
陆静
罗涵
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《黄金科学技术》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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7
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中国与国际玉米价格的波动关系分析 |
刘凯
穆月英
山崎雅人
小池淳司
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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8
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产业链视角下油料产品价格溢出效应的对比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型 |
张璐
刘成
冯中朝
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《中国油脂》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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9
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我国碳市场与化石能源市场溢出效应研究——基于VAR-GARCH-BEKK模型的分析 |
赵一航
赵会茹
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《工业技术经济》
北大核心
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2024 |
0 |
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10
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房地产企业资本结构对股价波动的传递效应分析——基于结构化GARCH模型 |
王虹
唐媛媛
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《湖南大学学报(社会科学版)》
北大核心
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2024 |
0 |
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基于ARIMA-GARCH模型的人民币汇率波动研究 |
王艺柳
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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12
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绿色债券市场和能源行业股票市场的风险溢出效应研究 |
章雅洁
钟意
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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13
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基于极值谱风险模型的银行业系统性风险度量研究 |
韩光辉
杨海超
郝丽星
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《金融理论探索》
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2024 |
0 |
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碳排放期权定价及实证研究——以湖北碳排放交易中心为例 |
祝叶
袁中华
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《中国商论》
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2024 |
0 |
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我国股票市场和汇率市场的波动溢出效应及非对称性研究 |
乔瑞
唐彬
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《中国证券期货》
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2024 |
0 |
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投资者情绪指数构建及其与超额收益率关系研究 |
江芸
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《山东商业职业技术学院学报》
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2024 |
0 |
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宏观不确定性与资产价格的波动溢出效应研究——基于金融时间序列波动性模型油脂类农林产品期货价格分析 |
周秀莲
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《林业经济》
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2024 |
0 |
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猪肉价格波动的影响因素分析及预警机制研究——基于山东省猪肉价格的实证分析 |
周玉兰
王官娟
李爱爱
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《农业展望》
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2024 |
0 |
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19
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宏观经济对股市波动的影响——基于GARCH-MIDAS-RTSRV模型的证据 |
刘丽萍
杨天兴
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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20
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全球政治、经济不确定性与黄金价格波动--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究 |
于寄语
于承峰
魏金龙
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《数量经济研究》
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2024 |
0 |
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