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不完全信息下推广的递归偏好
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作者 张慧 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期62-68,共7页
引入了推广的递归偏好,考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移.通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题.考察了完全市场中的最优消费和最优投资组合问题,给出了求最优消费的理论框架.... 引入了推广的递归偏好,考察投资者由于噪音而不只是Brown运动不能观察到股票价格过程的随机漂移.通过滤波理论把这种不完全信息的问题转化成完全信息的问题.考察了完全市场中的最优消费和最优投资组合问题,给出了求最优消费的理论框架.所用的主要工具是倒向随机微分方程. 展开更多
关键词 推广的递归偏好 滤波 倒向随机微分方程(BSDE)
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