HAC法在平稳过程之间伪回归中的适用性研究

通过蒙特卡罗模拟技术揭示各种HAC法在平稳过程伪回归中的适用性。研究发现,与核权函数HAC相比,预白化HAC法具有明显的优势;进一步的研究表明相对于被解释变量的持久性,解释变量的持久性对HAC的影响较大;当数据过程是高阶自回归过程时,在样本容量不是很大的情况下预白化方法的拒绝率会随着阶数增加而增大,只有在样本容量较大和BIC信息准则情况下预白化HAC的拒绝率才接近检验水平。

电导法对弱电解质乙酸(HAc)电离度及离解平衡常数等物理量的测定研究

采用DDS-11A型电导率仪测定弱电解质乙酸(HAc)在不同浓度时的电导率值,采用计算法和作图法分别得电离度α、平衡常数K、无限稀释摩尔电导率Λ∞m等.结果显示:在25±0.1℃时测定的乙酸(HAc)的电离度α、平衡常数K、无限稀释摩尔电导率Λ∞m等的实验值,与其相应理论值接近.

格兰杰伪因果关系检验的小样本性质研究

基于MC模拟方法研究了格兰杰伪因果关系的小样本性质,结果表明伪因果关系的发生概率会随着数据过程持久性的增强而增大,但会随着样本容量的增加而减少,且由于检验式的设定使得经Newey-West修正的检验方法并没有明显优势。通过解释变量和被解释变量的持久性对伪因果关系的影响以及与OLS估计的伪回归比较分析,表明随机干扰项的自相关或异方差是产生伪因果关系的主要原因,这为解决伪回归和伪因果关系问题提供了统一研究框架。

三种方法测定不同水质化学需氧量的比对分析

用三种测定化学需氧量(COD)的方法对低浓度标准样品、高浓度标准样品、河道、水库、滇池及污水处理厂进出口水样进行测定比对分析。由实验结果可知,三种方法中HACH比色法在实验室日常例行样品的测定分析中更实用。HACH比色法的准确度、稳定性、适用范围优于快速消解法;每批次分析的样品数量多,操作程序及成本方面优于HAC-100标准COD消解器法。

N-氯代丁二酰亚胺的合成工艺研究

本文对N-氯代丁二酰亚胺的合成工艺进行了研究。本文改进了加料方法,并确定了冰醋酸的最佳浓度,因此反应收率得到提高。使之更适合于工业生产的要求。

偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用

在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上,提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差,从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率。蒙特卡洛模拟表明,修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率,且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多;相对于同方差情形而言,存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率;当数据过程是AR(2)过程时,在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR(1)数据过程。

自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用

传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性.

HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究

本文通过频谱分析揭示了预白化HAC和参数化VARHAC比非参数HAC具有明显优势,并指出传统预白化HAC法由于使用了存在有限样本偏差的OLS法来估计自回归参数,导致其存在有限样本偏差,由此构造的t统计量具有过度拒绝原假设倾向。为了减少预白化HAC的偏差,将OLS估计量的线性修正(LBC)和非线性修正(NBC)嵌入到预白化HAC中,研究表明该法能大大减少长期方差的估计偏差,并通过蒙特卡洛模拟证实对预白化HAC的修正估计能有效减少平稳过程之间的伪回归概率,从而提高了回归模型统计推断的可靠性。

稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用

本文在传统HAC法的基础上,将截断参数M设定为样本容量T,并推导新的模型显著性检验Wald*统计量的极限分布。通过比较分析,表明Wald*统计量能大大减少伪回归概率,且新统计量比传统检验统计量更加稳健,但是也发现新的统计量具有一定程度的检验水平扭曲,原因在于截断参数M的设定忽略了AR过程的持久性、MA过程的滞后阶等因素,从而导致Wald*存在检验水平扭曲,说明M的设定不当会产生伪回归和检验水平扭曲现象。

中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用

传统预白化HAC法存在有限样本偏差,使得平稳过程之间回归时存在伪回归.本文利用一阶和高阶的中值无偏估计对传统预白化HAC进行修正,通过修正的预白化HAC对t统计量标准误进行调整,从而进一步研究其在平稳过程之间伪回归中的适用性.研究表明：第一,中值无偏修正的预白化HAC法能减少长期方差的有限样本偏差并能降低伪回归概率;第二,修正的预白化HAC对持久性、GARCH类异方差和非正态随机新息等都具有稳健性.