基于LHAR-RV-V模型的中国股市波动性研究

在已实现波动率异质自回归模型(HAR-RV模型)的基础上,基于市场微观结构的理论,同时考虑市场波动的杠杆效应和量价关系,构造了已实现波动率及交易量之长记忆异质自回归模型(LHAR-RV-V模型).利用该模型对沪深300指数的等时1min高频数据进行实证分析,实证结果表明该模型能够较好地捕捉到我国股票市场波动的长记忆性和杠杆效应,且杠杆效应具有一定的持续性.此外,过去不同周期交易量的加入不仅能够更为细微的反映量价之间的关系,而且在一定程度上改善了模型的预测能力.

基于状态空间HAR-RV-RS模型的中国股市波动率预测

文章以高频数据下异质自回归(HAR)模型为基础,将模型的部分参数进行时变化处理,利用卡尔曼滤波方法进行参数估计,并引入新的要素——已实现的偏度(RS)作为新解释变量,构造状态空间HAR-RV-RS模型,进行波动率预测研究。文章分别选取了上证综指和深证成指3410个交易日的五分钟高频数据,通过样本内参数估计和样本外滚动时间窗预测,结合损失评价函数与HAR-RV、状态空间HAR-RV进行模型比较。实证研究表明,参数时变化和加入RS后的状态空间HAR-RV-RS模型预测效果有显著提升。

工业机器人用RV减速器的齿廓动态磨损特性

针对工业机器人用精密RV减速器齿廓动态磨损难以准确预测的问题,以BX-40E减速器为实例,基于广义Archard磨损公式,通过等效实验求得不同位置条件下减速器的磨损系数,并在磨损预测过程中考虑磨损演化后不同位置条件变化的影响。根据变形协调理论和Langkali-Nikraves接触力模型确定齿间载荷分配与接触压力,考虑时变齿廓磨损与啮合力激励,采用解析建模方法建立了传动系统齿廓动态磨损数值计算模型。对比磨损系数取定值的齿廓磨损曲线,磨损数值与齿面分布规律均存在显著差异,整体差异随磨损次数增加而加剧,得出考虑接触位置条件差异的磨损系数对齿面磨损量化的准确性与必要性。摆线轮、针齿轮的齿面磨损深度曲线沿齿廓呈非对称不规则的倒“W”形,靠近齿根齿顶的部分因磨损而率先脱齿后再啮合,造成冲击,从而出现微突峰。在摆线齿廓凹凸过渡位置几乎不发生磨损。随磨损次数增加磨损峰峰域变窄,磨损率增势非均匀减缓。啮合力与压力角之间成一次函数映射关系。文中研究结果可为提高摆线针齿轮的减磨减振性能提供理论基础。

RV减速器的模态对其传动误差的影响规律研究

为揭示RV减速器模态对传动误差的影响规律,以RV-40E为研究对象,利用等价模型法构建其质量刚度动力学模型,建立了RV减速器传动误差与固有频率的数学模型;通过刚度质量比,发现传动误差与固有频率呈负相关性。为验证该模型,选取纳博特斯克和国内企业的RV-40E产品进行固有频率、刚度和传动误差的对比测试,发现RV减速器一阶固有频率越大,刚度质量比越大,传动误差越小。研究为RV减速器的模态和性能测试提供了方法,为RV减速器从几何结构设计向性能设计转变提供了重要的参考依据。

针齿误差组合对RV减速器回差的影响研究

针齿半径误差、针齿中心圆半径误差是影响RV减速器回差的重要因素,其误差组合方式也对RV减速器的回差产生影响。为研究不同误差组合的影响规律,分析回差的影响因素,建立回差计算模型。以RV-80E为例,建立RV减速器的三维模型和动力学模型,并进行不同误差组合下回差仿真分析。仿真分析与理论计算结果表明:回差的理论计算曲线与仿真曲线变化规律一致,随着针齿直径的增大而减小,随着针齿中心圆直径增大而增大。

RV减速器参数化仿真与传动误差分析

以某型RV减速器传动系统为研究对象,综合运用ANSYS和RecurDyn软件,采用参数化建模的方法建立动力学模型,对不同参数条件下的动力学模型进行运动仿真。针对渐开线中心轮、行星轮的磨损情况和渐开线花键的配合间隙变化规律、齿对摩擦润滑状态、齿对接触刚度等影响因素,对RV传动装置整机的传动误差影响进行仿真,获得各影响因素对传动精度的影响规律。

沪深300指数波动率和VaR预测研究——基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型

基于广义自回归得分(generalized autoregressive score,GAS)和已实现波动率异质自回归(heterogeneous autoregressive of realized volatility,HAR-RV)模型,引入投资者情绪因素,构建了HAR-RV GAS和HAR-RV-SENT GAS波动率模型,旨在预测沪深300指数波动率和风险价值(value at risk,VaR)度量。用自相关函数曲线和高级预测能力(superior predictive ability,SPA)检验方法,分别解析了模型样本内拟合和样本外波动率的预测能力。运用VaR预测序列图和平均分位数损失函数,实证分析了VaR预测效果。结果表明,HAR-RV-SENT GAS模型在波动率和VaR预测能力上效果较佳,HAR-RV GAS模型次之。研究可为金融投资者和风险管理者提供理论参考。

基于EEMD与HAR-RV模型的已实现波动率研究

高频金融数据下对资产价格波动的研究越来越受到人们的关注,而随着对数据行为解析能力的提高,噪音也会随着采样频率的提高而增加,从而导致已实现波动率的估计偏差。为了降低高频数据中噪音对波动率估计的影响,在HAR-RV模型基础上使用EEMD结合小波分析的方法提高估计的有效性。实证研究发现,仅使用EEMD进行降噪预测并不能很好地预测股票市场的实际变动趋势,而在EEMD分解后的高频部分中使用小波方法进行处理,发现降噪后构建模型的均方误差(MSE)与平均绝对误差(MAE)分别下降了93.92%及76.94%,能够满足对股票市场实际序列变动的预测要求。

基于BSP-HAR-RV模型的最优抽样频率研究

金融高频时间序列数量大、周期短、信息丰富,可以很好地反映金融市场特征。通过绘出平均双幂变差已实现波动率散点图(Bi Powe realized volatility Signature Plot,BSP),建立BSP-HAR-RV模型,改进以往国内通过列举法选择最优频率的方法。最后对TCL集团股票价格的高频数据进行实证分析,验证模型结果 ,并将其在最优频率下得到的HAR-RV模型预测结果与以往广泛使用的5min、10min频率得到的结果进行比较,发现最优抽样频率下模型预测能力较好,具有可行性。

基于Kriging模型的RV减速器回转误差预测方法研究

通过旋转矢量(RV)减速器零部件选配,可以弥补制造设备精度不高或生产过程能力不足等企业生产短板。但实施选配需要使用虚拟样机预测RV减速器回转误差,预测操作时间较长,不能满足RV减速器零部件选配需要,为此提出基于Kriging模型的RV减速器回转误差预测方法。选取5个关键影响因素进行最优拉丁超立方抽样,构建RV-40E型减速器虚拟样机获得回转误差值,进行数值拟合得到初始Kriging模型参数值,采用最大期望改善和最优预测点进行双加点循环改进Kriging模型参数值,并利用粒子群算法加速寻优过程。经过54次加点最终获得可供实际装配使用的RV-40E型减速器回转误差预测模型。通过与实际样机和虚拟样机对比分析,验证了Kriging模型在RV减速器回转误差预测上的可行性和有效性。

RV减速器摆线轮的数字化建模与动态特性研究

基于RV减速器摆线轮的啮合原理,建立摆线轮数学模型,并进行求解,得到摆线轮齿廓曲线,由此完成摆线轮的精确三维数字化建模。对求解得到的RV减速器摆线轮三维数字化模型进行动态特性研究,从摆线轮约束模态振型云图中可以看出,摆线轮齿和中心孔与行星架孔的连接处容易产生变形。为了防止摆线轮变形过大而造成的结构损伤,在设计时可以适当增大摆线轮变形较大处的刚度,并且避开共振频率。

RV减速机动力学建模与结构参数分析

基于Hertz公式和石川公式 ,分别建立了RV减速机摆线针轮传动副和渐开线齿轮传动副的啮合刚度模型。据此 ,用惯性盘模拟工作负载 ,建立了考虑工作负载影响的RV 6AⅡ减速机 5自由度扭转动力学模型 ,并分析了几个重要参数对摆线针轮啮合刚度的影响规律。最后 ,通过动特性试验验证了所建模型的正确性。

RV减速机的扭转振动的固有频率及其主要影响因素

采用集中参数法建立RV减速机的 5自由度纯扭转动力学模型 ,计算出其一阶固有频率 ,分析出其关键的影响因素为曲柄轴两端轴承的刚度。

RV减速机动力学建模方法研究与分析

利用 Hertz公式建立了 RV减速机摆线针轮传动副的啮合刚度模型 ,又根据石川公式建立了渐开线齿轮传动副的啮合刚度模型。在此基础之上 ,用惯性盘模拟工作负载 ,建立了 RV- 6A 减速机 5自由度扭转动力学模型 ,然后通过动特性试验验证了所建模型的正确性 ,通过试验对渐开线变齿厚传动 RV减速机和 RV减速机的动态特性进行了比较。

RV传动机构精度分析

以一类含渐开线和摆线的二级封闭式行星传动机构即RV(rotate vector)机构为对象,基于作用线增量原理,应用误差分析的传递矩阵法,研究了机构中各构件的原始误差在整个传动过程中对机构输出转角误差的影响规律,建立了适用于该机构精度分析的误差模型.该模型建立了各构件原始误差与机构输出误差的解析对应关系,揭示了机构中共用构件(曲柄轴等)的误差传递过程,以及由于固连输出盘与系杆导致的机构反馈误差与各构件原始误差的耦合关系,为该类机构的精度分析与设计提供了可靠的理论依据.最后,以RV320S型减速器为例,进行实例验算.结果表明,对机构输出转角误差影响最大的是输出盘上曲柄轴孔偏心误差,其次是摆线轮齿廓误差;机构的反馈误差对于高精密RV传动系统也不应忽视.

RV减速器摆线轮齿面展成磨削模型构建及影响因素分析

摆线轮齿面加工精度是影响RV减速器运动性能的关键因素,而根据齿面误差检测数据进行机床磨削参数的反调修正更是摆线轮制造过程的重要环节。通过摆线轮展成磨削原理分析,明确了砂轮与摆线轮之间的复杂运动关系,建立了摆线轮齿面展成磨削运动关系模型,并借助于齿轮啮合理论和空间坐标转换原理,推导了以机床磨削参数为变量的摆线轮理论齿面及法矢的数学表达,为检测后齿廓误差的反调修正提供理论依据。根据构建的摆线展成磨削模型,讨论了主要磨削参数对齿面误差的影响规律。最后,与采用摆线生成原理得到的摆线轮齿廓进行了对比验证,证明了该齿廓方程表达及其建立方法的正确性。它不仅可以为摆线轮加工误差检测提供必需的理论数据,而且对摆线轮机床磨削参数的反调修正以及摆线轮齿面精度改善具有重要的理论意义。

RV减速器参数化建模与模态分析

根据摆线针轮行星传动啮合理论,建立了考虑修形的摆线轮齿廓通用方程,提出了一种基于ANSYS参数化设计语言APDL、采用弹簧阻尼单元模拟轴承结合面的RV减速器参数化建模与模态分析方法,得到了RV-40E减速器的前4阶固有频率与振动模态,并通过模态试验加以验证,模态试验结果与理论计算的最大误差为14.7%。提出的参数化建模与有限元分析方法,具有重复建模工作量小、分析效率高、与模态试验结果吻合较好等优点,对影响RV减速器动态特性的因素及规律研究,具有重要的参考价值。

中国原油期货价格波动时段特征分析及预测

关于原油期货价格波动率的预测研究主要集中在国外市场,中国原油期货合约在一个交易日内被分为3个交易时段,这与国外市场有着很大的不同。交易时间分段可能使中国市场上波动率的结构与国外存在差异。通过异质自回归已实现波动率(HAR-RV)模型框架与半秒钟采样频率的高频期货合约交易数据,对价格波动率的结构特征及预测问题进行研究。研究验证了中国市场上预测的时间尺度由日缩小到交易时段尺度的可行性,发现了中国原油期货价格波动率有时段波动的特征,且时段特征的加入显著提高模型的预测性能。此外,研究还发现,预测时间尺度的缩小促进已实现波动序列平稳性的改善,发展了非平稳时序下HAR-RV模型研究问题,波动率的预测结果可为投资者和管理者对中国原油期货市场设计出更为精准的风险管理工具。

重载荷RV减速机基于动力学模型的固有频率特性及灵敏度分析

采用集中参数法建立了16自由度的重载RV减速机动力学模型。以RV-550E型重载减速机为研究对象,通过求解动力学方程得到减速机的固有频率,分析了针齿壳刚度对系统固有频率的影响,为针齿壳的设计提供依据。为了揭示系统参数的变化对整机固有特性影响的规律,进一步分析整机固有频率对系统的转动惯量和刚度的灵敏度。分析结果表明,低阶固有频率对曲柄轴转臂轴承刚度、行星架支撑轴承刚度以及曲柄轴转动惯量的灵敏度较大。研究结果为该类重载减速机结构优化设计提供了理论依据。

基于RV减速器理论模型的固有频率分析

为了对RV减速器系统进行共振响应分析,首先要确定RV减速器系统的固有频率。以RV-320E减速器为研究对象,考虑曲柄轴和摆线轮公转运动的切向自由度,采用集中质量法,建立了16自由度的RV减速器动力学模型。通过牛顿第二定律、定轴转动微分方程,建立了系统动力学微分方程,计算出系统的固有频率。分析了零件材料属性对1阶固有频率的影响,画出了影响曲线图。