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逐段决定复合泊松风险模型的最优分红策略
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作者 蔡红祥 李志民 《安徽工程大学学报》 CAS 2017年第5期68-72,90,共6页
基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究,目标是破产前的累积分红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,给出了值函数的HJB方程,经过验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解... 基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究,目标是破产前的累积分红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,给出了值函数的HJB方程,经过验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解,从而证明了最优分红策略即为阀值策略. 展开更多
关键词 最优策略 hjb方程 阀值策略 逐段决定
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