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我国创业板市场Fama-French三因素模型适用性的实证分析
1
作者
刘天杰
朱嘉祺
李永
《焦作大学学报》
2013年第1期64-66,共3页
基于Fama-French三因素模型,以我国创业板股票为研究对象,依据2010年4月30日至2013年3月16日期间的财务数据和行情数据,通过数据处理、描述性统计、平稳性检验及回归分析,进行实证研究,分析Fama-French三因素模型对我国创业板市场进行...
基于Fama-French三因素模型,以我国创业板股票为研究对象,依据2010年4月30日至2013年3月16日期间的财务数据和行情数据,通过数据处理、描述性统计、平稳性检验及回归分析,进行实证研究,分析Fama-French三因素模型对我国创业板市场进行资本资产定价的适用性,并提出相应的政策建议。
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关键词
创业板
Fama—French三因素模型
市值
账面市值比
SMB因子
hml
因子
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职称材料
题名
我国创业板市场Fama-French三因素模型适用性的实证分析
1
作者
刘天杰
朱嘉祺
李永
机构
同济大学经济与管理学院
出处
《焦作大学学报》
2013年第1期64-66,共3页
文摘
基于Fama-French三因素模型,以我国创业板股票为研究对象,依据2010年4月30日至2013年3月16日期间的财务数据和行情数据,通过数据处理、描述性统计、平稳性检验及回归分析,进行实证研究,分析Fama-French三因素模型对我国创业板市场进行资本资产定价的适用性,并提出相应的政策建议。
关键词
创业板
Fama—French三因素模型
市值
账面市值比
SMB因子
hml
因子
Keywords
growth enterprises market
Fama - French three
factor
model
market value
book market ratio
SMB
factor
hml factor
分类号
F123.9 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
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1
我国创业板市场Fama-French三因素模型适用性的实证分析
刘天杰
朱嘉祺
李永
《焦作大学学报》
2013
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