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具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型 被引量：33
1
作者 王春峰 张伟 等 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第5期21-29,共9页
研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 .提出隐含期权型金融工具利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建利率风险管理的目标规划模型 .计算实例表明 ,与久期缺口模型相比 。
关键词 利率风险 隐含期权 有效凸度 hpl-mc 商业银行 凸度缺口模型
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基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理 被引量：20
2
作者 王春峰 张伟 《系统工程理论方法应用》 2001年第4期269-275,共7页
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头... 基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 。 展开更多
关键词 隐含期权 有效久期 hpl-mc 久期缺口模型 商业银行 利率风险管理
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