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基金绩效评价的Fama-French三因素模型检验
被引量:
16
1
作者
屠新曙
朱梦
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2010年第1期103-112,共10页
通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模...
通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模型更加准确,拟合程度较单因素模型有较大提高;同时单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。
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关键词
基金绩效评价
Fama—French“三因素”模型
jenson
指数
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职称材料
题名
基金绩效评价的Fama-French三因素模型检验
被引量:
16
1
作者
屠新曙
朱梦
机构
华南师范大学经济管理学院
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2010年第1期103-112,共10页
文摘
通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模型3个系数显著性良好,基金风格特征得以表现;且FF模型更加准确,拟合程度较单因素模型有较大提高;同时单因素和FF"三因素"模型的Jenson指数说明基金具有获得超额收益率的能力。
关键词
基金绩效评价
Fama—French“三因素”模型
jenson
指数
Keywords
evaluation of fund performance
Fama-French "three-factor" model
jenson index
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基金绩效评价的Fama-French三因素模型检验
屠新曙
朱梦
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2010
16
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