期刊文献+
共找到12篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于截断tau的copula模型选择及应用 被引量:8
1
作者 王沁 王璐 何平 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第1期118-123,共6页
本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市... 本文引进了截断tau,计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系,并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法,实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息,客观描述金融变量的相关性,便于尾部相关性分析,为金融市场相关性分析提供了一种新途径. 展开更多
关键词 载断tau COPULA 生存阿基米德 COPULA kendalltau
下载PDF
节点偏好一致性最大化的DPoS记账权分配 被引量:1
2
作者 王硕 付晓东 +2 位作者 岳昆 刘骊 刘利军 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第3期651-657,共7页
委托权益证明(Delegate Proof of Stake, DPoS)通过投票选择见证人节点出块,实现了交易的快速认证,但其仍存在选择得到的见证人节点无法满足多数投票节点意愿、投票结果易被恶意节点操纵的问题,影响了DPoS的公平性与安全性.为此,本文将... 委托权益证明(Delegate Proof of Stake, DPoS)通过投票选择见证人节点出块,实现了交易的快速认证,但其仍存在选择得到的见证人节点无法满足多数投票节点意愿、投票结果易被恶意节点操纵的问题,影响了DPoS的公平性与安全性.为此,本文将投票节点偏好的一致性作为选择见证人节点的指标,提出一种基于Kendall tau距离的DPoS记账权分配方法-DPoSKD (DPoS with Kendall tau distance).方法首先考虑到投票节点偏好不完整的问题,通过扩展Kendall tau距离定义以衡量不完整偏好间的一致性程度,然后将记账权分配过程建模为一个寻找与所有投票节点偏好一致性最大化的Top-k候选节点排列最优化问题,最后通过遗传算法来求解该优化问题,得到的Top-k候选节点作为见证人节点负责出块.实验结果表明通过该方法选择的见证人节点符合多数投票节点的意愿,提高了DPoS的公平性.同时,该方法具备更强的抗操纵性能,提升了DPoS的安全性. 展开更多
关键词 区块链 委托权益证明 偏好一致性 kendall tau距离 遗传算法
下载PDF
面向不完整序数偏好的在线服务评价 被引量:1
3
作者 付晓东 彭俊 +3 位作者 岳昆 刘骊 刘利军 冯勇 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2021年第10期2774-2785,共12页
为解决在不完整序数偏好场景下的在线服务评价问题,提出一种面向不完整序数偏好的在线服务评价方法。首先,通过定义面向不完整序数偏好的Kendall tau胜者距离,将其作为服务评价指标,实现了在不完整序数偏好场景下的在线服务评价;然后,... 为解决在不完整序数偏好场景下的在线服务评价问题,提出一种面向不完整序数偏好的在线服务评价方法。首先,通过定义面向不完整序数偏好的Kendall tau胜者距离,将其作为服务评价指标,实现了在不完整序数偏好场景下的在线服务评价;然后,设计了用于评估和优化服务评价结果质量的评估算法与偏好抽取策略,用于在需要时对服务评价结果质量进行评估,并向用户进行少量但关键的偏好查询,以实现快速优化服务评价结果质量;最后,基于真实数据集与人工合成数据集的实验结果验证了该方法的合理性和有效性。 展开更多
关键词 在线服务评价 不完整序数偏好 kendall tau胜者距离 偏好抽取 服务排序
下载PDF
基于时变Copula模型的沪深股市相依分析 被引量:6
4
作者 王沁 王璐 程世娟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第19期139-141,共3页
文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以... 文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性。 展开更多
关键词 时变Copula模型 GARCH模型 kendalltau 沪深股市
下载PDF
基于Copula函数的动态投资组合研究 被引量:5
5
作者 王宝 肖庆宪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第5期63-65,共3页
文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值—方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果... 文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值—方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较。 展开更多
关键词 投资组合 COPULA函数 kendalltau
下载PDF
基于不等概率叠加随机游走关键点识别
6
作者 宁阳 武志峰 张策 《计算机技术与发展》 2020年第8期199-205,共7页
关键节点识别是网络科学的重要研究内容,在医学、社会学、网络安全、电力交通、政治与经济学领域有重要研究意义。当前流行的关键点识别算法的原理是通过考虑局部范围和全局范围网络节点的特性衡量节点中心性,结合节点自身及邻居节点贡... 关键节点识别是网络科学的重要研究内容,在医学、社会学、网络安全、电力交通、政治与经济学领域有重要研究意义。当前流行的关键点识别算法的原理是通过考虑局部范围和全局范围网络节点的特性衡量节点中心性,结合节点自身及邻居节点贡献进行关键节点识别。存在识别有效性低和时间复杂度高的问题,不能在大规模网络中扩展。针对等概率叠加随机游走关键点识别方法没有考虑随机游走倾向性问题,采用节点相似性构造转移概率矩阵的方法,开展了不等概率叠加随机游走进行关键点识别的研究。通过在无向网络中与度中心性、介数中心性、接近中心性、等概率叠加随机游走评估方法间进行比较,各中心性算法与SIR模型的相关性比较的实验,证明基于不等概率叠加随机游走能以较高的精度进行网络中关键点识别,并且优于等概率叠加随机游走方法。 展开更多
关键词 Jaccard相似度 叠加随机游走 关键点识别 SIR传播模型 kendall tau距离
下载PDF
基于排序的周期自动检测算法
7
作者 张静静 何振峰 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2011年第12期4100-4103,共4页
时间序列是一种得到广泛应用的数据对象,Bandt等人提出了一种基于排序的时间序列分析方法,它可以发现时间序列的周期,但是需要人工交互完成,且实验效果依赖于使用者的经验。因此提出了一种基于排序的时间序列周期自动检测算法,算法分为... 时间序列是一种得到广泛应用的数据对象,Bandt等人提出了一种基于排序的时间序列分析方法,它可以发现时间序列的周期,但是需要人工交互完成,且实验效果依赖于使用者的经验。因此提出了一种基于排序的时间序列周期自动检测算法,算法分为4个步骤:找出周期与其延迟成2倍关系的核图,再基于核图周期找出中心图,围绕核图进行适当的扩展找出外延图,结合三类不同的图给出3种策略下检测出的周期集合。应用算法对4个不同的数据集进行了实验研究,并与AutoPeriod方法进行了分析比较,对比结果显示了算法的高准确性,并以基于核图和中心图计算周期效果最好。 展开更多
关键词 时间序列 kendalls’tau 自相关 相似性 周期检测
下载PDF
Analysis of groundwater level trend in Jakham River Basin of Southern Rajasthan 被引量:2
8
作者 Vinay Kumar Gautam Mahesh Kothari +2 位作者 P.K.Singh S.R.Bhakar K.K.Yadav 《Journal of Groundwater Science and Engineering》 2022年第1期1-9,共9页
Groundwater accounts for about half of the water use for irrigation in India.The fluctuation pattern of the groundwater level is examined by observing rainfall replenishment and monitoring wells.The southern part of R... Groundwater accounts for about half of the water use for irrigation in India.The fluctuation pattern of the groundwater level is examined by observing rainfall replenishment and monitoring wells.The southern part of Rajasthan has experienced abrupt changes in rainfall and has been highly dependent on groundwater over decades.This study presents the impact of over-dependence on groundwater usage for irrigation and other purposes,spatially and temporally.Hence,the objective of this study is to examine the groundwater level trend by using statistical analysis and geospatial technique.Rainfall factor was also studied in groundwater level fluctuation during 2009-2019.To analyze the influence of each well during recharge or withdrawal of groundwater,thiessien polygonswere generated from them.In the Jakham River basin,75 wells have been identified for water level trend study using the Mann-Kendall statistical test.The statistics of trend analysis show that 15%wells are experiencing water level decline in pre-monsoon,while very low percentage of wells have such trend during post-monsoon season.The average rate of water level decline is 0.245 m/a in pre-monsoon and 0.05 m/a in post-monsoon.The aquifer recharge potential is also decreasing by year.it is expected that such type of studies will help the policy makers to adopt advanced management practices to ensure sustainable groundwater resource management. 展开更多
关键词 Groundwater Trend analysis RAINFALL Kendal tau Slope p value RECHARGE Pre-and postmonsoon
下载PDF
椭球分布下带有潜在因子结构的高维投资组合构建方法
9
作者 陈晓兰 闫琳琳 +1 位作者 刘栋 何勇 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期922-937,共16页
考虑到金融收益数据的厚尾性,基于椭球分布的投资组合构建问题引起了学者的关注与讨论.本文考虑了高维资产收益具有潜在椭球因子模型结构的情形,并在二阶矩存在的条件下证明了椭球分布下均值-方差模型和无约束回归的等价性,该定理推广... 考虑到金融收益数据的厚尾性,基于椭球分布的投资组合构建问题引起了学者的关注与讨论.本文考虑了高维资产收益具有潜在椭球因子模型结构的情形,并在二阶矩存在的条件下证明了椭球分布下均值-方差模型和无约束回归的等价性,该定理推广了椭球分布族均值-方差投资组合问题的等价无约束回归表示.最终,本文借助l1范数惩罚得到稀疏的最优投资组合.模拟结果表明,当收益存在厚尾性时,本文所提方法仍然能够在控制风险的基础上极大化预期收益,且表现优于现有的均值-方差类模型.最后,本文将所提方法应用到金融资产收益的数据集上进行实证,所提方法在控制风险的基础上能够获得较高的收益,进而验证了其优良表现. 展开更多
关键词 椭球因子模型 均值方差模型 稀疏回归 空间kendall’s tau矩阵
原文传递
基于Spearman的rho的Copula参数模型的选择 被引量:5
10
作者 王沁 王璐 袁代林 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2011年第15期145-150,共6页
从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,... 从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B11-Copula等这类Copula参数模型,说明了两种情况下进行模型选择的方法,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取B11-Copula参数模型最合适. 展开更多
关键词 Copula参数模型 Spearman的rho kendalltau 曲线拟合 蒙特卡洛 模拟
原文传递
基于时变Marshall-Olkin Copula模型的系统寿命的度量及模拟
11
作者 王沁 王璐 唐家银 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第4期128-136,共9页
利用Kendall的tau与总体参数一一对应的关系,构造了时变的Marshall-OlkinCopula的模型;并基于蒙特卡罗模拟(MC)技术获得的样本数据建立了时变Marshall-Olkin Copula的模型.通过下尾相依机制的分析,说明了时变Marshall-OlkinCopula的模型... 利用Kendall的tau与总体参数一一对应的关系,构造了时变的Marshall-OlkinCopula的模型;并基于蒙特卡罗模拟(MC)技术获得的样本数据建立了时变Marshall-Olkin Copula的模型.通过下尾相依机制的分析,说明了时变Marshall-OlkinCopula的模型,不仅能有效描述了系统寿命变化的波动性,还能捕捉了下尾相依机制的时变性. 展开更多
关键词 时变Marshall-Olkin COPULA模型 蒙特卡罗模拟 kendalltau 下尾相依性
原文传递
Statistical analysis of dependent competing risks model in constant stress accelerated life testing with progressive censoring based on copula function
12
作者 Xuchao Bai Yimin Shi +1 位作者 Yiming Liu Bin Liu 《Statistical Theory and Related Fields》 2018年第1期48-57,共10页
In this paper, we consider the statistical analysis for the dependent competing risks model in theconstant stress accelerated life testing (CSALT) with Type-II progressive censoring. It is focusedon two competing risk... In this paper, we consider the statistical analysis for the dependent competing risks model in theconstant stress accelerated life testing (CSALT) with Type-II progressive censoring. It is focusedon two competing risks from Lomax distribution. The maximum likelihood estimators of theunknown parameters, the acceleration coefficients and the reliability of unit are obtained by usingthe Bivariate Pareto Copula function and the measure of dependence known as Kendall’s tau.In addition, the 95% confidence intervals as well as the coverage percentages are obtained byusing Bootstrap-p and Bootstrap-t method. Then, a simulation study is carried out by the MonteCarlo method for different measures of Kendall’s tau and different testing schemes. Finally, a realcompeting risks data is analysed for illustrative purposes. The results indicate that using copulafunction to deal with the dependent competing risks problems is effective and feasible. 展开更多
关键词 Dependent competing risks Bivariate Pareto Copula kendall’s tau Bootstrap method constant stress accelerated life testing maximum likelihood estimators
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部