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中国股市超高频持续期序列长记忆性研究
被引量:
13
1
作者
耿克红
张世英
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第2期7-13,共7页
针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了...
针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。
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关键词
长记忆性
长记忆随机条件持续期模型
混沌禁忌遗传算法
谱似然估计
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职称材料
题名
中国股市超高频持续期序列长记忆性研究
被引量:
13
1
作者
耿克红
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第2期7-13,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。
关键词
长记忆性
长记忆随机条件持续期模型
混沌禁忌遗传算法
谱似然估计
Keywords
long memory
lmscdi chaos-tabu genetic algorithm
spectrum likelihood estimation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市超高频持续期序列长记忆性研究
耿克红
张世英
《中国管理科学》
CSSCI
2008
13
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