线性模型中的GMM距离检验及其与LR、LM和Wald检验的关系

本文通过对线性模型中GMM距离检验的分析解读,阐释并证明了计量经济中的三大检验LR、LM和Wald检验可视为GMM检验的特殊情况,从而说明了GMM距离检验是更一般化的检验方法并有着广泛的应用价值。

论Wald、LR和LM检验不一致时的选择依据

Wald、LR和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥LR≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。本文的研究结果表明:(1)只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为线性模型、待检验问题为线性约束形式和大样本的前提条件下,才能采用这样的选择依据;(2)对于一般性的检验模型,当Wald、LR和LM检验结果出现不一致时,基于现有这三个统计量的构造思想和原理,我们在理论上无法对这三个统计量进行选取。

脆弱性模型的随机效应检验和推广的拟合检验

目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆弱性模型进行拟合检验。方法本文根据等级似然估计理论,建立了在脆弱性模型下检验随机效应的WALD检验和LR检验,并把这两个检验与Commenges和Anderson(1995)的得分(SCORE)检验一起做模拟比较研究。结果发现威布尔脆弱性模型下WALD检验和LR检验功效都很高,且优于得分检验。对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据建立脆弱性模型估计并进行检验,发现确实存在个体异质性。结论本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,发现这两种残差用于脆弱性模型的拟合检验是合适的。

零一膨胀泊松模型的似然检验及模型比较

针对复杂计数数据中出现零值与一值同时膨胀导致难以确定数据类型的问题,文章基于零一膨胀泊松分布模型,分别构建了Wald检验、LR检验以及Score检验的检验统计量。在实际应用中为推广零一膨胀泊松回归模型,采用EM算法对参数估计值及置信区间进行求解。对暴风雪发生次数进行分析,其检验统计量的结果证明了该数据存在零值与一值同时膨胀,并确定了适用于此数据的最优模型为零一膨胀泊松模型。

我国城镇化与城乡居民收入差距关系实证分析

在城镇化发展进程中,随着大量农村剩余劳动力转移到城镇就业,一方面非农收入增加,另一方面农村地区人均资本存量上升,生产效率提高使得务农收入提高。早期城镇化研究的一般理论预设和实际研究认为,在这两方面共同作用下,农民整体收入提高,城乡居民收入差距缩小。然而,分析我国1978—2013年城镇化、城乡居民收入差距变动趋势发现:随着城镇化发展速度加快,我国城乡居民收入差距缩小缓慢。对我国城镇化、城乡居民收入差距关系进行实证研究可知:城镇化具有缩小城乡居民收入差距的作用,但因被其他变量的作用效果抵消,从而两者并未表现出明显的反向变动关系。