一类带干扰风险过程的破产概率的估计

本文讨论一类带干扰风险过程。对此模型给出了破产概率的Lundberg不等式,并把所得结果与经典风险过程和带干扰经典风险过程的情形进行比较。

一类变保费双Cox风险模型的鞅分析

讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依,使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru.C(r),并在特定条件M1(t)=β(t)M2(t)下,给出了最终破产概率的一个明确上界ψ(u)≤e-Ru,其中R为Lundberg指数.

双Cox风险模型

双Cox风险模型作为经典风险模型的一个推广,在保费的到达和理赔的发生都服从Cox过程的假定下,得到了破产概率的上界.并在假设保单的到达和理赔的发生具有相同的累积强度过程时,给出了破产概率的明确表达式.