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基于MCMC模拟的贝叶斯厚尾金融随机波动模型分析 被引量:13
1
作者 朱慧明 李峰 杨锦明 《运筹与管理》 CSCD 2007年第4期111-115,共5页
针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并... 针对现有金融时间序列模型建模方法难以刻画模型参数的渐变性问题,利用贝叶斯分析方法构建贝叶斯厚尾SV模型。首先对反映波动性特征的厚尾金融随机波动模型(SV-T)进行贝叶斯分析,构造了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程进行仿真分析,并利用DIC准则对SV-N模型和SV-T模型进行优劣比较。研究结果表明:在模拟我国股市的波动性方面,SV-T模型比SV-N模型更优,更能反应我国股市的尖峰厚尾的特性,并且证明了我国股市具有很强的波动持续性。 展开更多
关键词 贝叶斯分析 mcmc模拟 SV—T模型 gibbs抽样 DIC准则
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基于MCMC稳态模拟的指数回归模型及其应用 被引量:5
2
作者 林静 韩玉启 朱慧明 《运筹与管理》 CSCD 2005年第4期95-100,共6页
讨论了加速失效模型族中最简单而又十分重要的指数回归模型,利用贝叶斯方法提高了该模型的有效性。为了较好的解决高维数值积分在实际应用中的难题,提出了对寿命服从指数分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MarkovChainM... 讨论了加速失效模型族中最简单而又十分重要的指数回归模型,利用贝叶斯方法提高了该模型的有效性。为了较好的解决高维数值积分在实际应用中的难题,提出了对寿命服从指数分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MarkovChainMonteCarlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔科夫链,在回归参数的先验分布为多元正态分布时,给出随机截尾条件下,回归参数在指数回归模型中的贝叶斯估计,提高了计算的精度。借助数据仿真分析说明了利用WinBUGS(BayesianinferenceUsingGibbsSampling)软件包进行建模分析的过程,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性。 展开更多
关键词 数理统计学 系统可靠性 贝叶斯分析 指数分布 mcmc模拟 gibbs抽样
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基于MCMC稳态模拟的Weibull共享异质性模型及其可靠性应用 被引量:3
3
作者 林静 韩玉启 朱慧明 《中国工程科学》 2006年第2期55-60,共6页
针对传统假设中个体寿命独立同分布的不足,构建了贝叶斯Weibull共享异质性模型,提出了对寿命服从Weibull分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,在... 针对传统假设中个体寿命独立同分布的不足,构建了贝叶斯Weibull共享异质性模型,提出了对寿命服从Weibull分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,在异质性因子的先验分布为Gamma分布时,给出随机截尾条件下,参数在Weibull共享异质性模型中的贝叶斯估计,提高了计算的精度。借助数据仿真说明了利用WinBUGS(Bayesianinference using Gibbs sampling)软件包进行建模分析的过程,证明了该模型在可靠性应用中的直观性与有效性。 展开更多
关键词 贝叶斯分析 可靠性 mcmc模拟 gibbs抽样 WEIBULL分布 共享异质性模型
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基于MCMC模拟的相关系数平稳序列模型及其应用 被引量:3
4
作者 李卫国 熊炳忠 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第14期3648-3651,3655,共5页
提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下,模拟证明了用此方法估计相关系数平稳序列模型参数的优良效果。最后对实际的广西电网-月负荷数据,分别... 提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下,模拟证明了用此方法估计相关系数平稳序列模型参数的优良效果。最后对实际的广西电网-月负荷数据,分别用基于相关系数平稳序列模型的MCMC方法和极大似然估计法以及基于经典的ARMA模型建模,结果表明采用MCMC方法得到的模型给出的预测是最好的。 展开更多
关键词 相关系数平稳序列 mcmc模拟 贝叶斯估计 gibbs抽样算法 电网负荷
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基于蒙特卡洛-马尔科夫链(MCMC)的ARMA模型选择 被引量:7
5
作者 赵昕东 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第2期161-165,共5页
AIC与SIC等准则函数方法是ARMA模型选择过程中经常使用的方法。但是,当模型的阶数很高时,无法计算并比较每一个备选模型的准则函数值。本文提出了一个基于蒙特卡洛-马尔科夫链方法的随机模型生成方法,以产生准则函数值最小的备选模型。... AIC与SIC等准则函数方法是ARMA模型选择过程中经常使用的方法。但是,当模型的阶数很高时,无法计算并比较每一个备选模型的准则函数值。本文提出了一个基于蒙特卡洛-马尔科夫链方法的随机模型生成方法,以产生准则函数值最小的备选模型。实际应用表明本文的方法在处理拥有大量备选模型的ARMA模型选择问题时有很好的效果。 展开更多
关键词 模型选择 mcmc方法 吉伯斯样本生成 随机模型生成方法
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多维复杂分布的MCMC抽样 被引量:1
6
作者 荣腾中 刘朝林 徐旺 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 2010年第8期104-107,共4页
介绍了MH和Gibbs两种重要的MCMC抽样算法,探究了多维复杂随机变量的抽样原理与检验方法,利用MCMC算法实现了多维连续型随机变量、连续与离散混合分布随机变量的联合抽样。
关键词 mcmc算法 多维分布抽样 混合分布
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缺失数据下等级反应模型参数MCMC估计 被引量:4
7
作者 汪金晖 张淑梅 辛涛 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期229-234,共6页
项目反应理论(IRT)是教育测量中的重要模型.在被试的项目反应存在缺失的情况下,曾莉等给出了0、1评分的IRT模型参数估计的2种MCMC算法.本文将这2种算法推广到等级反应模型(GRM),并将估计结果与传统的Multilog软件(将缺失统一替换为0)的... 项目反应理论(IRT)是教育测量中的重要模型.在被试的项目反应存在缺失的情况下,曾莉等给出了0、1评分的IRT模型参数估计的2种MCMC算法.本文将这2种算法推广到等级反应模型(GRM),并将估计结果与传统的Multilog软件(将缺失统一替换为0)的估计结果进行比较.通过模拟研究,比较了在不同缺失机制、不同参数先验分布、不同被试人数和不同缺失比例下2种MCMC参数估计的结果,为实际应用中GRM的参数估计方法的选择提供参考. 展开更多
关键词 等级反应模型 缺失数据 mcmc gibbs抽样
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MCMC算法在多维混合数据参数识别中的应用 被引量:4
8
作者 石凯 李杰 刘洪江 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第13期24-27,共4页
混合数据参数识别问题的研究一直备受关注,由于混合类型和混合权重无法直接观测,因此其实质是含有隐变量的不完全数据或者缺失数据。处理此类数据的难点在于参数的估计和识别,尤其是多维取值空间,会面临待估参数多、似然函数复杂等情况... 混合数据参数识别问题的研究一直备受关注,由于混合类型和混合权重无法直接观测,因此其实质是含有隐变量的不完全数据或者缺失数据。处理此类数据的难点在于参数的估计和识别,尤其是多维取值空间,会面临待估参数多、似然函数复杂等情况。文章给出了多维高斯分布假设下MCMC算法具体实施流程,并通过一个计算机模拟的三类别二维混合数据进行了实证研究,结果显示:MCMC算法达到了高度精确的区分效果,参数的样本估计值接近模拟生成的真值,能够为混合数据参数估计问题提供有效解决途径。 展开更多
关键词 mcmc算法 多维混合数据 贝叶斯统计 gibbs抽样
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基于MCMC的多维相关系数平稳序列 被引量:1
9
作者 张利军 邸敬楼 赵岩 《工程地球物理学报》 2009年第6期792-797,共6页
在相关系数平稳过程的基础上,提出了基于MCMC(Markov Chain Monte Carlo)方法来估计多维相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯估计的多维相关系数平稳序列模型参数的算法;在无先验信息条件下,模拟验证了用此方法估计二维相关系数... 在相关系数平稳过程的基础上,提出了基于MCMC(Markov Chain Monte Carlo)方法来估计多维相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯估计的多维相关系数平稳序列模型参数的算法;在无先验信息条件下,模拟验证了用此方法估计二维相关系数平稳序列模型参数的有效性。 展开更多
关键词 多维相关系数平稳序列 BAYES估计 mcmc gibbs抽样
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基于MCMC的混合α稳定分布参数贝叶斯推理 被引量:4
10
作者 陈亚军 刘丁 梁军利 《西安理工大学学报》 CAS 北大核心 2012年第4期385-391,共7页
为解决非高斯信号较难描述这一难点问题,提出一种基于马尔科夫链蒙特卡罗方法的混合α稳定分布参数的贝叶斯推理方法。构建了混合稳定分布分层的贝叶斯图模型,利用Gibbs抽样实现了混合权值和分配参数z的估计,基于Metropolis算法完成了... 为解决非高斯信号较难描述这一难点问题,提出一种基于马尔科夫链蒙特卡罗方法的混合α稳定分布参数的贝叶斯推理方法。构建了混合稳定分布分层的贝叶斯图模型,利用Gibbs抽样实现了混合权值和分配参数z的估计,基于Metropolis算法完成了每个分布元中4个参数的估计。仿真结果表明,该方法能够准确地估计出混合α稳定分布中的各个参数,具有很好的鲁棒性和灵活性,可用于对非高斯信号或数据进行建模。 展开更多
关键词 混合α稳定分布 马尔可夫链蒙特卡罗 Metropolis算法 gibbs抽样 非高斯信号
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基于MCMC方法的随机加工时间研究 被引量:1
11
作者 于晓义 褚崴 孙树栋 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2007年第12期1574-1577,共4页
在分析随机作业调度问题特点的基础上,建立了随机加工时间统计模型及参数估计模型,在参数未知及参数已知的条件下,提出了基于马尔可夫链蒙特卡罗方法的随机加工时间统计技术,并通过吉布斯抽样实现了加工时间的参数估计。通过计算机仿真... 在分析随机作业调度问题特点的基础上,建立了随机加工时间统计模型及参数估计模型,在参数未知及参数已知的条件下,提出了基于马尔可夫链蒙特卡罗方法的随机加工时间统计技术,并通过吉布斯抽样实现了加工时间的参数估计。通过计算机仿真实验,验证了该方法的可行性及有效性,为随机作业调度提供更符合实际生产的数据支撑。 展开更多
关键词 随机作业调度问题 随机加工时间 马尔可夫链蒙特卡罗方法 吉布斯抽样
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VaR计算的MCMC模拟法
12
作者 沈霞 赵国印 王利粉 《太原师范学院学报(自然科学版)》 2010年第3期13-16,共4页
金融市场的快速发展使其出现了前所未有的波动性,因此金融风险监管对集体及个人都至关重要,而VaR又是现今金融风险度量的主要方法.目前常用的方法有:历史模拟法、分析法和MC模拟法,但在实施中存在很多严重的问题.文章采用MCMC模拟的方... 金融市场的快速发展使其出现了前所未有的波动性,因此金融风险监管对集体及个人都至关重要,而VaR又是现今金融风险度量的主要方法.目前常用的方法有:历史模拟法、分析法和MC模拟法,但在实施中存在很多严重的问题.文章采用MCMC模拟的方法计算VaR,并对上证指数进行实证分析,证实了MCMC比MC方法的优越性. 展开更多
关键词 VAR mcmc MC gibbs抽样
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基于MCMC方法的CEV过程的参数估计研究
13
作者 杜治秀 侯志强 《北方工业大学学报》 2011年第3期61-67,73,共8页
以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考察2σ、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计结果,并对参数估计的收敛性进行诊断.结果表明,沪深300股指... 以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考察2σ、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计结果,并对参数估计的收敛性进行诊断.结果表明,沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对数正态分布,CEV过程不等同于几何布朗运动. 展开更多
关键词 参数估计 马尔可夫链蒙特卡尔方法 不变方差弹性 gibbs抽样
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Facial Landmark Localization by Gibbs Sampling
14
作者 Bofei Wang Diankai Zhang +2 位作者 Chi Zhang Jiani Hu Weihong Deng 《ZTE Communications》 2014年第4期23-29,共7页
In this paper, we introduce a novel method for facial landmark detection. We localize facial landmarks according to the MAP crite rion. Conventional gradient ascent algorithms get stuck at the local optimal solution. ... In this paper, we introduce a novel method for facial landmark detection. We localize facial landmarks according to the MAP crite rion. Conventional gradient ascent algorithms get stuck at the local optimal solution. Gibbs sampling is a kind of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm. We choose it for optimization because it is easy to implement and it guarantees global conver gence. The posterior distribution is obtained by learning prior distribution and likelihood function. Prior distribution is assumed Gaussian. We use Principle Component Analysis (PCA) to reduce the dimensionality and learn the prior distribution. Local Linear Support Vector Machine (LLSVM) is used to get the likelihood function of every key point. In our experiment, we compare our de tector with some other wellknown methods. The results show that the proposed method is very simple and efficient. It can avoid trapping in local optimal solution. 展开更多
关键词 facial landmarks MAP gibbs sampling mcmc LL-SVM
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Research of Physical Parameter Identification and Damage Localization based on the Gibbs Sampling
15
作者 Ziyan Wu Zongming Cai Shukui Liu 《建筑工程(中英文版)》 2017年第1期1-6,共6页
A new method for structural physical parameter identification is proposed for linear structure.Firstly,a linear structural identification model was obtained based on a series of transformation of the dynamic character... A new method for structural physical parameter identification is proposed for linear structure.Firstly,a linear structural identification model was obtained based on a series of transformation of the dynamic characteristic equation.Then the posterior distribution of the model is obtained by the Bayesian updating theory.Using the structural modal parameters and considering their randomness,the structural stiffness parameter is obtained from the conditional posterior distribution of the linear structural identification model.The Gibbs sampling based on the Markov Chain Monte Carlo(MCMC)method is employed during the process.In order to illustrate the proposed method,a 3-DOF linear shear building is used as an example to detect and quantify its damage based on model data measured before and after a severe loading event.The research shows that damage level and locations can be identified with little error by using proposed method. 展开更多
关键词 PHYSICAL PARAMETERS IDENTIFICATION DAMAGE LOCALIZATION mcmc METHOD gibbs sampling
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基于MCMC-Gibbs采样的天波超视距雷达联合状态估计与模式辨识 被引量:1
16
作者 冯肖雪 梁彦 焦连猛 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第8期2299-2306,共8页
天波超视距雷达(OTHR)目标跟踪面临着"三低"(低检测概率、低数据率、低测量精度)和"多路径"(多条传播路径)的严峻挑战,准确的传播模式辨识与精确的目标状态估计是改善跟踪能力的关键。针对上述问题,提出了一种基于... 天波超视距雷达(OTHR)目标跟踪面临着"三低"(低检测概率、低数据率、低测量精度)和"多路径"(多条传播路径)的严峻挑战,准确的传播模式辨识与精确的目标状态估计是改善跟踪能力的关键。针对上述问题,提出了一种基于马尔科夫蒙特卡洛吉布斯(MCMC-Gibbs)采样的OTHR联合状态估计与模式辨识算法,该算法通过MCMC-Gibbs采样求取当次迭代当前拍最优的关联矩阵,进而利用同时多量测滤波进行状态和协方差更新,最后引入联合估计与辨识风险函数寻求最优的模式辨识与状态估计结果。不同仿真参数下仿真结果表明该算法的有效性,同时该算法在径向距和方位角估计精度上均高于多路径概率数据关联算法(MPDA),但这是以计算量为代价的。 展开更多
关键词 天波超视距雷达 模式辨识 状态估计 马尔科夫蒙特卡洛吉布斯采样 联合估计与辨识贝叶斯风险
原文传递
基于EM-GIBBS算法的ARMA(p,q)测量误差模型的参数估计
17
作者 郑斌斌 许淑婷 +1 位作者 李安水 张慧增 《杭州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第4期438-448,共11页
本文对基于ARMA(p,q)的测量误差模型的参数估计提出了EM-Gibbs算法.由于无法给出模型参数的极大似然估计解析解,本文在EM算法框架下对参数进行估计.在实施EM算法M步骤过程中,为了计算高维正态分布的隐变量一阶、二阶矩,需要求出高阶矩... 本文对基于ARMA(p,q)的测量误差模型的参数估计提出了EM-Gibbs算法.由于无法给出模型参数的极大似然估计解析解,本文在EM算法框架下对参数进行估计.在实施EM算法M步骤过程中,为了计算高维正态分布的隐变量一阶、二阶矩,需要求出高阶矩阵的逆矩阵.为了避开计算高阶矩阵的逆矩阵,通过Gibbs抽样,给出了隐变量的一阶、二阶矩的估计,从而给出了EM算法M步骤中参数最优值的估计.最后通过对ARMA(1,1)测量误差模型进行了数值模拟,模拟结果验证了所提EM-Gibbs算法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 EM算法 ARMA(p q)测量误差模型 gibbs抽样
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基于固定滞后Gibbs采样粒子滤波的移动机器人SLAM 被引量:3
18
作者 张恒 刘艳丽 +1 位作者 樊晓平 瞿志华 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第11期3292-3295,共4页
针对采用Rao-Blackwellized粒子滤波器的移动机器人同步定位与地图构建算法(RBPF-SLAM)所面临的粒子退化问题,提出了一种改进的采样方法。该方法在原有采样方法的基础上,加入一个用Gibbs采样实现的向后MCMC(Markov chain Monte Carlo)... 针对采用Rao-Blackwellized粒子滤波器的移动机器人同步定位与地图构建算法(RBPF-SLAM)所面临的粒子退化问题,提出了一种改进的采样方法。该方法在原有采样方法的基础上,加入一个用Gibbs采样实现的向后MCMC(Markov chain Monte Carlo)移动步骤,利用当前新获取的信息对机器人路径样本的最后一段进行调整,从而降低了样本退化的可能性。对比仿真实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 同步定位与地图构建 RAO-BLACKWELLIZED粒子滤波器 mcmc移动 gibbs采样
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基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析 被引量:3
19
作者 朱慧明 周帅伟 +1 位作者 李素芳 曾昭法 《经济数学》 北大核心 2011年第1期52-60,共9页
针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo... 针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo数值计算程序,得到了模型参数的贝叶斯估计值.实证研究结果表明:基于Gibbs抽样方法的贝叶斯动态面板回归模型能有效地揭示跨截面滞后变量对响应变量的位置、尺度和形状的影响. 展开更多
关键词 动态面板数据 mcmc gibbs抽样算法 贝叶斯推断 后验分布
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交互效应面板模型的EM算法和MCMC算法 被引量:6
20
作者 李鲲鹏 文益俊 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第4期150-160,F0003,共12页
交互效应面板模型是目前计量经济学前沿研究的热点,有着广阔的应用空间。但是对很多应用者而言,模型内的参数估计是一个非常棘手的问题。通常的Newton-Raphson算法在优化似然函数的过程中,常常会出现优化失败的情况。本文依据EM算法和M... 交互效应面板模型是目前计量经济学前沿研究的热点,有着广阔的应用空间。但是对很多应用者而言,模型内的参数估计是一个非常棘手的问题。通常的Newton-Raphson算法在优化似然函数的过程中,常常会出现优化失败的情况。本文依据EM算法和MCMC算法理论,为应用研究者提供了一套获得参数估计值的流程。计算机上的试验证实两种估计方法都非常稳健可靠,并在很多情况下,差异不是很大。 展开更多
关键词 交互效应 面板模型 EM算法 mcmc算法 gibbs抽样
原文传递
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