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题名经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测
被引量:6
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作者
刘汉
刘营
王永莲
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机构
吉林大学商学院
吉林财经大学统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第21期29-33,共5页
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基金
全国统计科学研究项目(2017LD01)
教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC790055)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014)
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文摘
文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测。大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性。
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关键词
混频数据
mfvar模型
GDP增长率
实时预报
短期预测
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Keywords
mixed-frequency data
mfvar model
GDP growth rate
real-time prediction
short-term forecasting
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分类号
F201
[经济管理—国民经济]
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题名我国金融稳定状况的混频测度与时变驱动
被引量:1
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作者
李鹏
张润驰
毛德勇
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机构
郑州航空工业管理学院经济学院
南京大学博士后流动站
江苏银行博士后工作站
南京大学商学院
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出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2019年第11期107-118,共12页
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基金
国家社会科学基金项目“互联网金融引致我国系统性金融风险的演化机理及综合管控研究”,项目编号:16BJY179
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文摘
金融稳定是宏观经济平稳运行的重要前提。基于2006年至2017年宏观经济金融运行数据,采用混频向量自回归模型(MFVAR)构建我国金融稳定状况指数(FSCI),对我国金融稳定状况进行测度和评估,并利用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析其隐含的驱动因素。研究显示:总体上我国金融体系运行呈现趋稳态势,但2010年第3季度之前金融体系运行波动剧烈,在金融失衡和金融不稳定状态之间不断转换,之后则趋向相对稳定;同时也发现,股票市场为我国金融不稳定的主要风险策源地,而银行体系则成为维护金融稳定的压舱石;进一步研究表明,社会融资总规模在短期内对金融稳定冲击较大,而货币供给量则无论短期和长期均对金融稳定持续施加影响。以上结论的含义是,维护我国金融稳定,确保股票市场稳定运行至关重要,金融政策短期内应盯住社会融资总规模、长期内则应同时锚定货币供应量。
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关键词
金融稳定
mfvar模型
FSCI
社会融资规模
TVP-VAR模型
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Keywords
financial stability
mfvar model
FSCI
social financing scale
TVP-VAR model
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分类号
F832.59
[经济管理—金融学]
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