期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于MTAR模型的沪市周期性爆炸泡沫检验
1
作者
王春丽
冯伟广
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第20期29-34,共6页
我国股市存在理性泡沫得到了普遍认同.但在现实市场中,股市不存在理性泡沫中的确定性泡沫、持续再生性泡沫、内在泡沫,对于外生泡沫的研究缺乏相关的模型,因此对周期性爆炸泡沫的检验尤为必要.采用非线性的MTAR模型对我国沪市周期性爆...
我国股市存在理性泡沫得到了普遍认同.但在现实市场中,股市不存在理性泡沫中的确定性泡沫、持续再生性泡沫、内在泡沫,对于外生泡沫的研究缺乏相关的模型,因此对周期性爆炸泡沫的检验尤为必要.采用非线性的MTAR模型对我国沪市周期性爆炸泡沫的存在性进行研究,研究结果显示,1991年1月至1996年12月期间沪市存在泡沫,而1997年1月至2004年12月泡沫成分消失,2005年1月至2009年12月沪市又出现泡沫成分,从而证实我国沪市存在周期性爆炸泡沫.
展开更多
关键词
周期性爆炸泡沫
mtar
模型
非对称调整
原文传递
我国股市投机泡沫分析——基于非线性协调整关系的实证检验
被引量:
23
2
作者
崔畅
刘金全
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2006年第11期24-30,共7页
近期研究表明投机泡沫具有周期性破灭特性,但传统检验方法无法针对我国股票市场的特点识别投机泡沫的这种特性,这会对股市泡沫的存在性造成误判。因此,本文引入MTAR模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展的不同阶...
近期研究表明投机泡沫具有周期性破灭特性,但传统检验方法无法针对我国股票市场的特点识别投机泡沫的这种特性,这会对股市泡沫的存在性造成误判。因此,本文引入MTAR模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展的不同阶段是否存在泡沫现象进行对比分析。结果表明,长期来看我国股票价格和其内在价值之间存在着均衡关系,但短期内对均衡的调整是非对称的,即存在周期性破灭的投机泡沫,且自2001年下半年以来这种泡沫成分正在逐渐减退。在此基础上进一步揭示了我国股票市场价格波动的深层原因。
展开更多
关键词
周期性破灭泡沫
非对称调整
mtar
模型
Wald系数检验
原文传递
题名
基于MTAR模型的沪市周期性爆炸泡沫检验
1
作者
王春丽
冯伟广
机构
东北财经大学统计学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第20期29-34,共6页
基金
辽宁省教育厅文科基地项目(WJ2010031)
文摘
我国股市存在理性泡沫得到了普遍认同.但在现实市场中,股市不存在理性泡沫中的确定性泡沫、持续再生性泡沫、内在泡沫,对于外生泡沫的研究缺乏相关的模型,因此对周期性爆炸泡沫的检验尤为必要.采用非线性的MTAR模型对我国沪市周期性爆炸泡沫的存在性进行研究,研究结果显示,1991年1月至1996年12月期间沪市存在泡沫,而1997年1月至2004年12月泡沫成分消失,2005年1月至2009年12月沪市又出现泡沫成分,从而证实我国沪市存在周期性爆炸泡沫.
关键词
周期性爆炸泡沫
mtar
模型
非对称调整
Keywords
periodic explosive bubble
mtar model
asymmetric adjustment
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
我国股市投机泡沫分析——基于非线性协调整关系的实证检验
被引量:
23
2
作者
崔畅
刘金全
机构
上海财经大学经济学院
吉林大学数量经济研究中心
出处
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2006年第11期24-30,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70471016)
教育部重大项目(02JAZJD790007)
吉林大学人文社会科学精品项目(2003JP005)
文摘
近期研究表明投机泡沫具有周期性破灭特性,但传统检验方法无法针对我国股票市场的特点识别投机泡沫的这种特性,这会对股市泡沫的存在性造成误判。因此,本文引入MTAR模型,通过检验协整残差的非对称调整假设,对我国股票市场发展的不同阶段是否存在泡沫现象进行对比分析。结果表明,长期来看我国股票价格和其内在价值之间存在着均衡关系,但短期内对均衡的调整是非对称的,即存在周期性破灭的投机泡沫,且自2001年下半年以来这种泡沫成分正在逐渐减退。在此基础上进一步揭示了我国股票市场价格波动的深层原因。
关键词
周期性破灭泡沫
非对称调整
mtar
模型
Wald系数检验
Keywords
periodically collapsing bubbles
asymmetric adjustment
mtar model
Wald coefficient test
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于MTAR模型的沪市周期性爆炸泡沫检验
王春丽
冯伟广
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011
0
原文传递
2
我国股市投机泡沫分析——基于非线性协调整关系的实证检验
崔畅
刘金全
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2006
23
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部