不同比例化肥减量配施有机肥对植烟土壤有机碳固存的影响

为探究不同比例化肥减量配施有机肥影响植烟土壤有机碳固存的长期效应,基于连续9年的田间定位试验,设置不施肥(CK)、100%化肥(CF-1,当地常规推荐施肥)、80%化肥(CF-2)、80%化肥配施有机肥(OF-1)、60%化肥配施有机肥(OF-2)、70%化肥配施有机肥+生物有机肥(BOF)处理,对植烟土壤有机碳储量盈亏、固碳速率、有机碳组分含量、有机碳敏感指数、土壤碳库活度和土壤碳库管理指数进行对比,探讨不同比例化肥减量配施有机肥对植烟土壤有机碳固存的长期效应。与CF-1处理相比,连续不施肥(CK)处理植烟土壤有机碳组分、储量和土壤碳固存速率显著下降。不同比例化肥减量配施有机肥的OF-1、OF-2和BOF处理,植烟土壤有机碳含量分别增加9.6%、20.9%和13.9%,土壤活性有机碳含量分别增加43.4%、68.0%和41.7%,土壤可溶性有机碳含量分别增加14.8%、19.1%和25.4%,土壤微生物量碳含量分别增加22.8%、37.2%和36.4%,土壤有机碳储量分别增加15.3%、30.2%和31.2%,年平均固碳速率分别提高191.3%、382.6%和391.3%,碳库管理指数分别提高100.8%、159.8%和79.6%。不同比例化肥减量配施有机肥显著提升土壤活性有机碳敏感指数。与CF-1相比,OF-1、OF-2和BOF处理的烟叶产量分别提高10.3%、33.5%和35.3%,中上等烟叶比例分别提高14.6%、22.0%和18.0%。连续9年化肥减量配施有机肥显著提高植烟土壤有机碳组分含量和土壤有机碳固存速率,促进烟叶产质量提升,是烟叶绿色优质生产、农田土壤固碳增效的有效途径,以OF-2和BOF效应更好。

基于久期缺口模型的商业银行利率风险测度

利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。(2)国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。(3)样本内商业银行均具有正的久期缺口,当市场利率上升时将面临净值损失。

我国商业银行利率风险管理的实证研究

借助利率敏感性缺口模型,文章对我国14家上市银行在2007年至2010年期间的利率风险管理状况进行了实证研究。结果发现,近几年,我国商业银行整体上在应对利率变动风险方面取得一定成效,中小规模商业银行的利率风险管理能力总体上要优于大规模商业银行;但是,商业银行依然存在中长期利率敏感性资产和负债匹配严重失衡等问题。

我国商业银行利率风险的敏感性分析

我国商业银行在利率市场化的进程中必将面临日益严重的利率风险,如何选择利率风险管理方法是摆在银行面前的迫切问题。介绍了利率敏感性缺口模型机理及在我国目前状况下选择该模型的理由,由于我国银行资产负债不匹配、收入结构相对单一以及主要考虑收益分析法等特性,决定了现阶段大部分商业银行采用利率敏感性缺口的方法。随着利率市场化的推进,我国商业银行将越来越多地运用利率衍生工具、持续期等分析方法。

论我国商业银行资产负债利率风险管理

认为利率风险管理是我国商业银行资产负债管理的核心内容之一 ,在此基础上考察了我国利率变化状况 ,探讨了利率风险的衡量方法 ,并提出了加强利率灵敏性管理 。

我国商业银行利率风险管理探讨

我国利率市场化改革正在稳步推进,商业银行在获得产品定价权利的同时,其所面临的利率风险也将迅速上升,对银行的经营效益和资产质量都将产生重大影响。我国商业银行应根据利率市场化条件下利率风险的特征,借鉴西方商业银行利率风险管理理论,并结合自身情况,强化利率风险管理,建立切实可行的利率风险管理模型,防范与化解利率风险。

基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型

引入现金流离散度对收益率曲线非平行移动带来的利率风险进行免疫,以银行各项资产和负债的现金流离散度零缺口为约束条件,以银行各项贷款组合收益最大为目标函数,建立了基于利率非平行移动风险控制的资产负债组合优化模型。该模型通过现金流离散度的零缺口免疫匹配银行的资产与负债,控制了利率期限结构非平行移动带来的利率风险。该利率期限结构非平行移动的风险免疫更具有普遍性。通过不同时段的远期收益率来贴现资产和负债的现金流,使现金流离散度的计算更加准确。反映了不同时期收益率变化对各期现金流的影响,提高了现金流离散度的计算精度,改变了现有研究的久期免疫用恒定的名义利率贴现现金流的做法。

我国商业银行利率风险管理实证分析

采用利率敏感性缺口模型中的利率敏感性缺口、缺口率、利率敏感性比率和利率敏感性比率偏离度四个指标,对我国14家上市银行2006年和2007年的利率风险管理情况进行分析。结果显示:近年来我国商业银行利用利率敏感性缺口模型对利率风险进行了较有效的管理,但1年以上资产、负债的匹配上失衡现象严重,利率敏感性缺口的调整滞后于利率变化趋势;我国传统国有大型商业银行的利率风险管理,落后于新兴的股份制商业银行。

金融危机期间我国商业银行利率风险的实证分析

金融危机爆发以后,我国政府不断调整政策引导经济,利率工具被充分利用。在此期间我国银行整体利率风险管理能力较低,缺乏通过预测利率走势提高利息收入的能力。尽管四大国有商业银行的负利率敏感性缺口在金融危机爆发后利率下调的过程中帮助它们提高了短期利息收入,但这主要是因为其资产负债规模较大,调整较困难。相反宁波银行的利率风险管理却非常值得借鉴。

商业银行利率风险管理模型及实证分析

利率风险是利率的不利变动给银行财务状况带来的风险。利率的变动通过影响银行的净利息收入和其他一些利率敏感性收益和经营费用,最终影响到银行的收益。如果对利率敏感性缺口和持续期缺口模型进行分析,可以探讨出规避利率风险的相关思路。

欠发达地区农村合作金融机构利率风险研究——以广西崇左市为例

近十年来,我国利率市场化进程加速,中央银行为应对复杂的国际国内形势更频繁地使用利率工具,存、贷款基准利率的波动幅度逐渐加大,存在不同方向和不同幅度的利率变化,对欠发达地区农村合作金融机构的利率风险防范策略是一种考验。本文通过建立利率敏感性缺口模型,对崇左市7家农村合作金融机构的利率敏感性缺口、利率敏感性比率、利率敏感性比率偏离度、利率敏感性缺口率进行实证分析,并针对其潜在风险和存在问题提出政策建议。

利率市场化背景下我国商业银行利率风险实证研究

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临着更大的风险.以我国大型和新兴股份制商业银行在利率波动下的风险为主线,运用VaR方法和利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险状况进行实证研究.研究发现,随着利率管制的不断放松,我国整个银行业面临的利率风险呈总体上升趋势,并且商业银行普遍存在"借短贷长"的畸形资产负债结构,新兴股份制银行的利率风险管理要优于大型商业银行的利率风险管理.根据实证结果,从商业银行利率风险管理的自身控制以及不同类型银行利率风险管理的侧重点差异两个方面给出我国商业银行利率风险管理提升建议.

利率市场化后我国商业银行利率风险管理对比研究

本文主要研究利率市场化后我国大中小型商业银行的利率风险,运用利率敏感性方法和Va R方法,发现我国大型国有商业银行的利率风险无论在绝对值方面还是在相对值方面都比股份制商业银行和城市商业银行风险高,并表现出逐年升高的趋势,但是综合考虑自身总资产的因素后,中国商业银行各自对自身利率风险在承受范围之内。总体来看,利率市场化后,我国商业银行的利率风险是增大的,因此,我国商业银行应加强利率风险管理。

对外开放形势下的利率风险管理问题研究

我国加入世贸组织后 ,利率市场化进程将加快 ,利率风险将成为我国商业银行的一种主要风险。文章在介绍西方主要的利率风险衡量技术的基础上 ,分析了对外开放形势下 ,我国商业银行利率风险产生的原因 ,并从商业银行、监管当局。

利率市场化下我国商业银行银行类账户的利率风险研究

自2015年10月24日起,中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,这标志着我国利率市场化改革名义上基本完成。针对性地对银行的银行类账户面临的利率风险采用利率敏感性缺口分析法,详细地分析了利率市场化进程中我国不同规模类型银行的利率风险度量与管控,发现当前我国商业银行无论是大型银行还是中小型银行,都存在"短存长贷"情况。大型银行倾向于采取被动管理策略,而中小型银行偏好于采用主动管理策略。在利率风险应对上,中小银行更有优势。对此,银行需要促进资产负债业务创新和中间业务结构优化升级;积极利用金融衍生品规避利率风险;提高利率走势预测和风险管理能力。

我国股份制商业银行利率敏感性实证分析

运用利率敏感性缺口对我国股份制商业银行的利率风险状况进行实证研究,分析我国股份制商业银行面临的利率风险。研究表明:我国股份制商业银行利率敏感性较强,利率变动幅度对银行的经营收益有明显的影响,在面临利率风险时常采取被动的防御型策略。因此股份制商业银行应提高缺口管理水平,完善资产负债结构平衡管理,加强对业务内容和产品的多元化发展,提升我国股份制商业银行应对利率风险的能力。

利率敏感性缺口管理的原理及应用

随着我国金融领域改革的深化，利率风险的防范与控制已成为商业银行在经营中普遍关注的问题。本文介绍了西方商业银行管理利率风险的利率敏感性缺口管理法，并对该方法在我国银行业应用中的困难及解决办法加以分析。

控压钻井节流阀工作特性数值模拟及试验研究

针对研制的一种新型控压钻井节流阀,对其阀座倒角处理前后节流阀阀腔内部流场进行数值模拟,并结合理论推导及现场试验对新型节流阀的工作特性进行研究,得到开度、节流压差及流量系数等性能参数间的影响关系。结果表明:新型控压钻井节流阀能够满足节流压差随阀芯开度线性变化的控制要求;采用倒角处理的阀座能在保证控压节流特性的基础上缓解流体介质对节流阀的冲刷作用,延长控压钻井节流阀的使用寿命。

回报差距与电力需求侧管理

通过对节电和负荷管理中存在的“回报差距”的讨论,说明电力需求侧确实存在着提高用电效率的潜力,而电力用户较难主动去进行提高用电效率的投资,从面说明推进电力需求侧管理是必要的,电价要正确反映边际成本也是重要的。

瑞利衰落信道下延迟敏感业务的CR频谱管理

在平坦的瑞利衰落信道条件下,针对认知无线电网络中的延迟敏感型业务,考虑其延迟时限的要求,提出一个动态信道选择方案.为了管理分布式的可用频谱资源,认知用户通过一个虚拟排队模型的接口进行信息交换并使用优先虚拟排队分析估计期望延迟,并利用了相应的动态策略学习算法,使延迟敏感业务能够动态适应信道选择方案以达到最小化丢包率目的.