On Weighted Possibilistic Mean,Variance and Correlation of Interval-valued Fuzzy Numbers

In this paper, the concept of weighted possibilistic mean of interval- valued fuzzy number is first introduced. Further, the notions of weighted possibilistic variance, covariance and correlation of interval-valued fuzzy numbers are presented. Meantime, some important properties of them and relationships between them are studied.

有限论域上Fuzzy事件的概率

本文给出了有限论域上Ｆｕｚｚｙ事件的概念及其概率的公理化定义，证明了Ｆｕｚｚｙ事件的概率的几个性质，讨论了Ｆｕｚｚｙ事件的均值和方差及有关结果。

基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化

Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量风险,提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题,并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型,该算法消掉KKT条件中部分变量,减少计算量。最后,采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析,验证了上述模型和算法的有效性。

一种带有模糊信息的风险投资决策方法

依据以往风险性投资决策分析的基本原理和风险投资项目的特点 ,提出了一种带有模糊信息的风险投资项目决策方法·在该方法中 ,状态概率和项目收益将采用三角模糊数来表示 ,并且给出了项目的模糊期望收益、项目收益的模糊均方差及模糊变异系数的定义和计算方法 ,同时为了便于项目选择和排序 ,还进一步给出了将模糊数映射为期望值的简捷计算公式·该方法克服了以往风险性投资决策分析方法的不足 ,拓宽了应用范围·最后给出了一个算例·

基于模糊模拟的风险投资项目决策

由于风险投资的高不确定性和风险性,使得人们难以准确预测风险投资项目的收益和状态概率,而只能得到其大致的区间范围。鉴于这种情况,本文将投资项目收益和状态概率描述为模糊变量,利用模糊变量的均值和方差建立了模糊风险投资决策模型,并给出利用模糊模拟方法计算的实例。

非对称模糊加工时间工期指派调度优化问题的一类多项式求解算法

针对工件加工时间为非对称模糊数,极小化提前完工惩罚和拖期完工惩罚之和的均值的单机工期指派调度优化问题(1|p|∑nM(e_iE_i+t_iT_i))展开研究.证明了当模糊加工时间具有相同宽度比时,该问题是多项式可解的,并给出了多项式求解算法.同时根据历史数据,构造了工期指派问题的调度模型,并利用所给出的算法求得最优解,从而表明所提出的模型和算法的有效性.

大用户模糊优化购电组合策略的研究

随着用户侧电力市场的开放,大用户允许在现货市场、长期合约市场和自备电厂中选择购电。面对这种市场角色的转变,综合考虑现货市场和长期合约市场电价的相关性,采用多变量灰色模型(multi-variablegre ymodel,MGM)(1,n),对现货市场和长期合约市场电价进行长期综合预测;在预测电价的基础上,运用模糊优化的方法,按照用户给定的期望目标及容差,建立了线性隶属函数的均值–风险价值(valueatrisk,VaR)最优购电组合模型。算例表明:电价的综合预测体现了现货市场和长期合约市场的相关性,预测精度更高;购电组合的模糊优化模型保证了用户兼顾电价和风险,更能满足用户的期望。

带有流动性约束的投资组合模型及其应用

在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证明:在不确定的金融资本市场,投资者可根据此模型来选择自己的投资组合,使有限资源得到最大程度利用。

存在无风险资产和投资比例限制的加权可能性模型及应用研究

本文以模糊变量的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时加权可能性均值、方差和协方差的定义,将其分别作为证券投资收益为模糊数时未来收益、风险和不同证券收益之间相关程度的度量,构建了基于加权可能性均值-方差的组合投资决策模型;通过在加权可能性均值-方差模型中加入无风险资产和投资比例限制而使模型结构更加完整,应用过程中更加贴近实际情况,并结合中国证券市场的实际运行状况将三个模型的实证结果进行了对比分析。

模糊马尔可夫链状态取值及其机会测度函数

文章依据模糊随机变量的定义和模糊条件概率的定义,给出模糊状态的马尔可夫链的数学定义,分析模糊状态转移概率的计算方法,结合已有的模糊加权马尔可夫链的研究方法,计算得到预测对象出现各模糊状态的模糊概率。根据模糊随机理论,考虑模糊随机变量均值与机会测度,刻画预测对象的可能状态取值变化规律,并得到其可能状态取值的机会测度预测函数曲线,对模糊马尔可夫链的状态变化实现深度预测,拓展了模糊马尔可夫链的适用范围。

具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型及算法

利用模糊可能性均值和方差的概念,假设资产的收益率为模糊数时,提出具有VaR约束的不相关资产可能性投资组合模型.该模型更好地反映了在非随机因素影响的金融市场下,具有风险厌恶特征的投资者不仅要求投资组合的实际收益率能够达到给定的期望收益率,同时也能够以较大的可能性保证未来遭受的最大可能损失不超过某一值.当证券收益率服从模糊正态分布时,给出了该模糊可能性投资组合模型的有效投资比例的解析形式,同时给出了可能性有效前沿.最后选取上海证券交易所不同行业的部分股票进行了实证分析.结果表明,该模型不仅能够更好地反映现实经济环境中影响资产投资收益的模糊不清晰因素,而且在VaR约束下,投资者能够选择更适合自己的投资组合.

峰型模糊数的可能均值与方差

根据峰型模糊数[1]的应用需要,提出可能均值与可能方差的概念,对其运算性质进行研究,并推出峰型模糊数线性组合时的计算式.

基于FPGA模糊变步长的在线盲源分离算法的实现

针对变步长的在线盲分离的扩展Infomax算法,提出了模糊变步长在线盲分离的扩展Infomax算法,以MATLAB仿真为理论依据,即当信号逐渐被分离,峭度方差逐渐递减,而步长因子随峭度方差和峭度方差变化率的递减而平滑地减小。并以FPGA查找表来实现模糊变步长更新算法,用每一次FPGA内部串行的步长调整量来选通多路选择器的端口数据,以达到迭代步长更新的目的。通过仿真结果表明这种设计方法具有很强的实时性,可实时跟踪峭度方差曲线,从而能较好地实现超高斯和亚高新信号混合情况的盲分离,提高变步长的在线盲分离的收敛速度和精度。

考虑背景风险因素的模糊投资组合选择模型

在现实金融市场中,交易费用、背景风险等因素对投资者的决策行为具有较大的影响。本文研究了具有模糊收益并且考虑交易成本和背景风险因素的投资组合选择问题。提出的模糊投资组合优化模型不仅反映了投资者对于投资组合的实际收益率和整体风险的要求,而且也考虑了对于风险价值的要求。在假设风险资产收益为正态模糊数的情况下,给出了具有VaR约束和背景风险的具体投资组合选择模型。最后,选取部分股票进行了实证分析,给出了有交易成本且考虑背景风险因素的模糊投资组合有效前沿,并与不考虑背景风险的模糊投资组合有效前沿进行了对比分析。结果表明,考虑背景风险因素能够更好地反映现实经济环境中的投资风险,使投资者能够选择更适合自己的投资组合。

基于交替更新过程的随机模糊破产模型

构建一个更能刻画保险公司现实运营状况的破产模型,对于保险公司来说具有重要意义。假设索赔额、盈余额和更新过程均是在随机模糊环境下,使得该模型不仅能反映事件的随机性,也能反映决策者的主观性;同时,假设保险公司赔偿时刻滞后与核赔事件发生时刻,建立了交替更新过程。基于以上两点假设,当索赔额和时间间隔均是服从指数分布时,建立了交替更新过程下的随机模糊破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式。

可信性测度的频率近似

研究事件发生的频率与可信性测度的关系。主要通过研究模糊贝努里试验的均值与方差,得到模糊贝努里大数定律,确定了事件发生的频率与可信性测度的确切数量关系,给出了可信性测度的模糊统计定义。为寻求可信性测度的近似值,提供理论依据。

含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型

本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。

基于前景M-V准则的正态三角模糊随机多属性决策方法

针对具有正态三角模糊随机变量且属性权重未知的多属性决策问题,提出基于前景均值-方差(M-V)准则的正态三角模糊随机多属性决策方法.该方法首先构建正态三角模糊随机决策矩阵,进而通过运算得到属性值的期望与方差,并将其转化为M-V决策矩阵;然后,通过定义前景效应构建前景M-V决策矩阵,利用改进灰色系统理论模型求解属性权重值,获取综合前景M-V决策矩阵;最后,定义前景序关系,两两比较前景M-V价值获取方案排序.在此基础上,通过案例验证了所提出方法的可行性及有效性.