复合泊松过程和Meixner过程驱动下的期权定价

本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度得到了两类过程驱动下的期权定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.

Levy-Meixner场的交互作用Fock表示及量子Levy-Meixner过程

本文利用Gamma分布的n阶矩与半不变量之间的组合关系,在Fock空间的一个稠子空间上定义了一个新的内积,按此内积完备化得到交互作用Fock空间.在此交互作用Fock空间上重新定义了增生,保守,湮灭算子.最后考虑了由三种算子的线性组合所构成的量子Levy-Meixner过程.