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商业银行流动性风险、信用风险与偿付能力风险
被引量:
23
1
作者
刘志洋
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期52-59,159-160,共8页
流动性风险与信用风险是商业银行面对的主要风险类型,研究二者的相互关系及对商业银行经营的影响具有重要实践意义。实证分析表明,反映中国商业银行整体流动性风险的流动性创造指标会显著影响银行信用风险,但表示银行融资流动性风险的N...
流动性风险与信用风险是商业银行面对的主要风险类型,研究二者的相互关系及对商业银行经营的影响具有重要实践意义。实证分析表明,反映中国商业银行整体流动性风险的流动性创造指标会显著影响银行信用风险,但表示银行融资流动性风险的NSFR比率不会影响商业银行信用风险;信用风险对银行流动性风险的影响不显著。本文实证分析也从侧面证明银行资产流动性风险对银行信用风险影响较高,因为二者都与银行账面资产有关。实证分析还表明中国银行业存在"大而不倒"的现象,但本文认为这种"大而不倒"的现象本质来源是政府承担了商业银行流动性风险和信用风险的管理任务,因此商业银行自身应该从流动性风险和信用风险交互作用角度做好风险管理,降低银行风险。
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关键词
流动性风险
信用风险
nsfr
银行违约概率
金融风险
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职称材料
流动性监管对中国商业银行行为的影响——基于巴塞尔协议Ⅲ审慎监管视角
被引量:
1
2
作者
周露娜
曹前进
《浙江金融》
2017年第7期52-60,共9页
全球性金融危机爆发后,关于流动性监管对商业银行行为影响的研究成为热点。本文基于Basel Ⅲ流动性监管视角,利用2004-2015年70家中国商业银行数据,建立面板数据回归模型进行实证研究,结果表明,流动性监管对中国商业银行资产结构和负债...
全球性金融危机爆发后,关于流动性监管对商业银行行为影响的研究成为热点。本文基于Basel Ⅲ流动性监管视角,利用2004-2015年70家中国商业银行数据,建立面板数据回归模型进行实证研究,结果表明,流动性监管对中国商业银行资产结构和负债结构调整有显著影响,具体来说,从资产方看,提高NSFR比率会促使商业银行降低贷款和二级资产比重,持有更多低风险资产;从负债方看,提高NSFR比率增强了商业银行调整活期与长期存款比重以满足外部监管要求、降低经营成本的动力,但对同业拆借无显著影响。本文的研究发现为后危机时代监管当局基于巴塞尔协议III视角实施流动性监管政策提供了经验证据。
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关键词
商业银行
nsfr
比率
流动性监管
调整行为
面板数据模型
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职称材料
净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究
被引量:
5
3
作者
崔婕
王思遥
张晓燕
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2020年第6期41-48,55,共9页
面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价...
面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价净稳定融资比率及其调整速度在降低系统性风险方面的效用。结果表明,全样本下,净稳定融资比率增大会显著降低银行整体系统性风险发生的可能性;净稳定融资比率的调整速度越快越有利于降低系统性风险;而对于国有商业银行,该结果并不适用。各商业银行应当在满足监管标准的基础上,密切关注自身的流动性水平及流动性需求,适时做出调整,这既是实现个体安全性的保障,也是实现银行业系统稳定的重要基石。
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关键词
净稳定融资比率
净稳定融资比率调整速度
系统性风险
CoVaR
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职称材料
第三版巴塞尔协议净稳定资金比例的最新修订及启示
被引量:
6
4
作者
田娟
《南方金融》
北大核心
2014年第6期31-34,共4页
2014年1月,巴塞尔委员会公布了《第三版巴塞尔协议:净稳定资金比例(征求意见稿)》,相较于2010年版做出了许多重要修订。本文通过比较具体修订内容,分析了国际流动性监管理念的新变化,并在此基础上提出其对商业银行流动性管理的启示。本...
2014年1月,巴塞尔委员会公布了《第三版巴塞尔协议:净稳定资金比例(征求意见稿)》,相较于2010年版做出了许多重要修订。本文通过比较具体修订内容,分析了国际流动性监管理念的新变化,并在此基础上提出其对商业银行流动性管理的启示。本文认为,我国商业银行应从夯实储蓄存款基础、审慎开展同业业务和着力推进中小微企业业务等角度加强长期流动性管理。
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关键词
巴塞尔协议Ⅲ
商业银行
流动性管理
净稳定资金比例
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职称材料
BASEL Ⅲ流动性监管新规的潜在影响与对策研究
被引量:
5
5
作者
尹志锋
张悦
《金融监管研究》
2014年第2期47-56,共10页
鉴于金融体系流动性风险对此次国际金融危机爆发和深化的重要影响,巴塞尔委员会在此次危机后,首次在全球范围内推出了统一的流动性风险量化监管指标。其中流动性覆盖率和净稳定融资比率等将对银行的经营乃至整个金融市场的发展产生较大...
鉴于金融体系流动性风险对此次国际金融危机爆发和深化的重要影响,巴塞尔委员会在此次危机后,首次在全球范围内推出了统一的流动性风险量化监管指标。其中流动性覆盖率和净稳定融资比率等将对银行的经营乃至整个金融市场的发展产生较大影响。本文针对BASELⅢ中流动性监管新规在各个国家和地区的适用性,及其在实施过程中可能给银行体系带来的影响进行了研究;重点分析了其在中资银行跨国发展过程中可能引发的问题,并对中资银行的应对提出了建议。
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关键词
巴塞尔协议Ⅲ
流动性风险监管
流动性覆盖率
净稳定融资比率
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职称材料
国际银行业流动性监管新框架及启示
被引量:
2
6
作者
田娟
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第6期32-36,共5页
巴塞尔委员会于2014年1月基本完成对流动性监管框架的修订工作,较之2010年公布的流动性风险监管框架做出许多重大调整。新的监管框架在降低流动性监管标准对实体经济的负面扰动、强调流动性资产质量、突出储蓄存款在商业银行流动性管理...
巴塞尔委员会于2014年1月基本完成对流动性监管框架的修订工作,较之2010年公布的流动性风险监管框架做出许多重大调整。新的监管框架在降低流动性监管标准对实体经济的负面扰动、强调流动性资产质量、突出储蓄存款在商业银行流动性管理中的重要作用等方面体现出新的监管理念。依据新的监管框架和监管理念,我国应尽快推出存款保险制度,监管部门和商业银行流动性管理应根据市场指标的标准纳入新的高质量流动性资产、进一步夯实储蓄存款基础和审慎开展同业业务。
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关键词
流动性风险
资本充足率
流动性监管
流动性覆盖比率
净稳定资金比例
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职称材料
我国金融市场流动性监管法律制度的创新与演进——从“守住不发生系统性风险底线”说起
被引量:
2
7
作者
刘丹冰
许青伟
《西北大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021年第4期103-116,共14页
从防范系统性风险角度,对2008年国际金融危机反思的直接成果就是建立国际统一流动性监管标准,将流动性监管置于与资本监管同样重要的地位。回顾微观审慎监管向宏观审慎监管与微观审慎监管并重转变中我国流动性监管法律制度的演进过程,...
从防范系统性风险角度,对2008年国际金融危机反思的直接成果就是建立国际统一流动性监管标准,将流动性监管置于与资本监管同样重要的地位。回顾微观审慎监管向宏观审慎监管与微观审慎监管并重转变中我国流动性监管法律制度的演进过程,有利于发现问题、更好前行。我国流动性监管法律制度的从无到有,是一个后发国家制度模仿与创新的过程,更是维护金融安全、守住不发生系统性风险底线的坚持与努力。我国现行流动性监管制度体系,主要以较低层次规章和规范性文件为载体,存在政策依据过多、法律依据不足、不能适应当下金融市场深度融合等问题。为此,从进一步改革现行监管体制、使其更好适应我国金融市场深度融合、综合经营改革需求的角度,制定、修订相关金融法律,规定流动性监管统一规则与指标。
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关键词
系统性风险
流动性覆盖率
净稳定资金率
中国风险导向的偿付能力体系
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职称材料
题名
商业银行流动性风险、信用风险与偿付能力风险
被引量:
23
1
作者
刘志洋
机构
东北师范大学经济学院
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第3期52-59,159-160,共8页
基金
国家社会科学基金青年项目"中国银行业宏观审慎监管政策工具组合及有效性研究"(15CJY083)
中国博士后科学基金第58批面上资助"中国银行业宏观审慎监管政策工具组合及有效性研究"(2015M581379)
文摘
流动性风险与信用风险是商业银行面对的主要风险类型,研究二者的相互关系及对商业银行经营的影响具有重要实践意义。实证分析表明,反映中国商业银行整体流动性风险的流动性创造指标会显著影响银行信用风险,但表示银行融资流动性风险的NSFR比率不会影响商业银行信用风险;信用风险对银行流动性风险的影响不显著。本文实证分析也从侧面证明银行资产流动性风险对银行信用风险影响较高,因为二者都与银行账面资产有关。实证分析还表明中国银行业存在"大而不倒"的现象,但本文认为这种"大而不倒"的现象本质来源是政府承担了商业银行流动性风险和信用风险的管理任务,因此商业银行自身应该从流动性风险和信用风险交互作用角度做好风险管理,降低银行风险。
关键词
流动性风险
信用风险
nsfr
银行违约概率
金融风险
Keywords
Liquidity Risk
Credit Risk
nsfr
Commercial Banks' Probability of Default
Financial Risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
流动性监管对中国商业银行行为的影响——基于巴塞尔协议Ⅲ审慎监管视角
被引量:
1
2
作者
周露娜
曹前进
机构
浙江工商大学金融学院
出处
《浙江金融》
2017年第7期52-60,共9页
基金
浙江工商大学校级创新项目(批准号:15020000106)
文摘
全球性金融危机爆发后,关于流动性监管对商业银行行为影响的研究成为热点。本文基于Basel Ⅲ流动性监管视角,利用2004-2015年70家中国商业银行数据,建立面板数据回归模型进行实证研究,结果表明,流动性监管对中国商业银行资产结构和负债结构调整有显著影响,具体来说,从资产方看,提高NSFR比率会促使商业银行降低贷款和二级资产比重,持有更多低风险资产;从负债方看,提高NSFR比率增强了商业银行调整活期与长期存款比重以满足外部监管要求、降低经营成本的动力,但对同业拆借无显著影响。本文的研究发现为后危机时代监管当局基于巴塞尔协议III视角实施流动性监管政策提供了经验证据。
关键词
商业银行
nsfr
比率
流动性监管
调整行为
面板数据模型
Keywords
Commercial Banks
nsfr
Ratio
Liquidity Regulation
the Adjustment of Behavior Panel Data Model
分类号
F832.7 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究
被引量:
5
3
作者
崔婕
王思遥
张晓燕
机构
山西财经大学金融学院
中国社会科学院财经战略研究院
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2020年第6期41-48,55,共9页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790020)
(19YJC790148)
+1 种基金
山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(201801025)
第65批中国博士后基金项目(2019M650946)。
文摘
面对日益复杂的国际国内经济环境,当前,稳金融、防风险已成为我国经济发展的主基调。流动性短缺、系统性风险都是维护金融稳定的障碍。以中国上市银行为样本,运用局部调整模型估算各银行净稳定融资比率的调整速度,使用面板模型综合评价净稳定融资比率及其调整速度在降低系统性风险方面的效用。结果表明,全样本下,净稳定融资比率增大会显著降低银行整体系统性风险发生的可能性;净稳定融资比率的调整速度越快越有利于降低系统性风险;而对于国有商业银行,该结果并不适用。各商业银行应当在满足监管标准的基础上,密切关注自身的流动性水平及流动性需求,适时做出调整,这既是实现个体安全性的保障,也是实现银行业系统稳定的重要基石。
关键词
净稳定融资比率
净稳定融资比率调整速度
系统性风险
CoVaR
Keywords
nsfr
adjustment speed of
nsfr
systematic risk
CoVaR
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
第三版巴塞尔协议净稳定资金比例的最新修订及启示
被引量:
6
4
作者
田娟
机构
中国人民银行营业管理部
出处
《南方金融》
北大核心
2014年第6期31-34,共4页
文摘
2014年1月,巴塞尔委员会公布了《第三版巴塞尔协议:净稳定资金比例(征求意见稿)》,相较于2010年版做出了许多重要修订。本文通过比较具体修订内容,分析了国际流动性监管理念的新变化,并在此基础上提出其对商业银行流动性管理的启示。本文认为,我国商业银行应从夯实储蓄存款基础、审慎开展同业业务和着力推进中小微企业业务等角度加强长期流动性管理。
关键词
巴塞尔协议Ⅲ
商业银行
流动性管理
净稳定资金比例
Keywords
Basel Ⅲ
Commercial Bank
Liquidity Regulation
nsfr
分类号
F831 [经济管理—金融学]
F832.1 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
BASEL Ⅲ流动性监管新规的潜在影响与对策研究
被引量:
5
5
作者
尹志锋
张悦
机构
中国工商银行内部审计局
中国人民大学金融与证券研究所
出处
《金融监管研究》
2014年第2期47-56,共10页
文摘
鉴于金融体系流动性风险对此次国际金融危机爆发和深化的重要影响,巴塞尔委员会在此次危机后,首次在全球范围内推出了统一的流动性风险量化监管指标。其中流动性覆盖率和净稳定融资比率等将对银行的经营乃至整个金融市场的发展产生较大影响。本文针对BASELⅢ中流动性监管新规在各个国家和地区的适用性,及其在实施过程中可能给银行体系带来的影响进行了研究;重点分析了其在中资银行跨国发展过程中可能引发的问题,并对中资银行的应对提出了建议。
关键词
巴塞尔协议Ⅲ
流动性风险监管
流动性覆盖率
净稳定融资比率
Keywords
BASEL III
Liquidity Risk Supervison
LCR
nsfr
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
国际银行业流动性监管新框架及启示
被引量:
2
6
作者
田娟
机构
中国人民银行营业管理部
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2014年第6期32-36,共5页
文摘
巴塞尔委员会于2014年1月基本完成对流动性监管框架的修订工作,较之2010年公布的流动性风险监管框架做出许多重大调整。新的监管框架在降低流动性监管标准对实体经济的负面扰动、强调流动性资产质量、突出储蓄存款在商业银行流动性管理中的重要作用等方面体现出新的监管理念。依据新的监管框架和监管理念,我国应尽快推出存款保险制度,监管部门和商业银行流动性管理应根据市场指标的标准纳入新的高质量流动性资产、进一步夯实储蓄存款基础和审慎开展同业业务。
关键词
流动性风险
资本充足率
流动性监管
流动性覆盖比率
净稳定资金比例
Keywords
Liquidity Risk
Capital Adequacy Ratio
Liquidity Regulation
LCR
nsfr
分类号
F830.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国金融市场流动性监管法律制度的创新与演进——从“守住不发生系统性风险底线”说起
被引量:
2
7
作者
刘丹冰
许青伟
机构
西北大学法学院
出处
《西北大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021年第4期103-116,共14页
基金
国家社会科学基金后期资助项目“中国金融法律制度创新与演进研究(1978—2018)”(20FFXB028)的阶段性研究成果。
文摘
从防范系统性风险角度,对2008年国际金融危机反思的直接成果就是建立国际统一流动性监管标准,将流动性监管置于与资本监管同样重要的地位。回顾微观审慎监管向宏观审慎监管与微观审慎监管并重转变中我国流动性监管法律制度的演进过程,有利于发现问题、更好前行。我国流动性监管法律制度的从无到有,是一个后发国家制度模仿与创新的过程,更是维护金融安全、守住不发生系统性风险底线的坚持与努力。我国现行流动性监管制度体系,主要以较低层次规章和规范性文件为载体,存在政策依据过多、法律依据不足、不能适应当下金融市场深度融合等问题。为此,从进一步改革现行监管体制、使其更好适应我国金融市场深度融合、综合经营改革需求的角度,制定、修订相关金融法律,规定流动性监管统一规则与指标。
关键词
系统性风险
流动性覆盖率
净稳定资金率
中国风险导向的偿付能力体系
Keywords
systematic sisk
Liquidity Coverage Ratio(LCR)
Net Stable Funding Ratio(
nsfr
)
China Risk Oriented Solvency System(C-ROSS)
分类号
D922.28 [政治法律—经济法学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
商业银行流动性风险、信用风险与偿付能力风险
刘志洋
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2016
23
下载PDF
职称材料
2
流动性监管对中国商业银行行为的影响——基于巴塞尔协议Ⅲ审慎监管视角
周露娜
曹前进
《浙江金融》
2017
1
下载PDF
职称材料
3
净稳定融资比率调整对银行业系统性风险的影响研究
崔婕
王思遥
张晓燕
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2020
5
下载PDF
职称材料
4
第三版巴塞尔协议净稳定资金比例的最新修订及启示
田娟
《南方金融》
北大核心
2014
6
下载PDF
职称材料
5
BASEL Ⅲ流动性监管新规的潜在影响与对策研究
尹志锋
张悦
《金融监管研究》
2014
5
下载PDF
职称材料
6
国际银行业流动性监管新框架及启示
田娟
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2014
2
下载PDF
职称材料
7
我国金融市场流动性监管法律制度的创新与演进——从“守住不发生系统性风险底线”说起
刘丹冰
许青伟
《西北大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021
2
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职称材料
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