石家庄樱桃低温冻害天气指数保险纯费率的厘定

利用典型樱桃园区2018-2020年物候观测数据及相近区域气象观测站气温数据、2006-2020年国家自动气象观测站气温数据,确定了低温冻害研究时段,并按照积温(Growing Degree Days, GDD)模型划分了樱桃生育期气象指标,参照QX/T 88-2008作物霜冻害等级中樱桃不同生育期低温冻害指标,构建了以日最低气温、日平均气温、持续时间构成的低温冻害指数模型,进而建立了低温冻害指数与减产率线性回归模型;通过对比分析泊松分布、信息扩散方法、正态分布、韦伯分布4种概率分布模型在樱桃低温冻害指数分布中的适用检验,选取通过卡方拟合优度检验且差值标准差最小的信息扩散方法模型,厘定了石家庄露天樱桃低温冻害天气指数在不同触发条件下的保险纯费率,最高为2.045%,最低为0.173%。研究表明:在数据量较小的情况下,信息扩散方法模型的分布形态更加符合真实的概率分布形态,为尚未开展长序列观测的农作物天气指数保险产品的设计提供了理论思考。

随机利率下的净保费责任准备金

在传统的精算定价模型中,都采用固定利率来计算净保费及净保费责任准备金,这样利率的波动可能会导致保险公司利润的减少,甚至会给其带来无法预计的风险.为建立一个能够规避利率波动风险的精算模型,同时研究随机利率下保险公司的损失风险,首先利用Wiener过程对随机利率建模,再将其引入传统的精算模型,最后推导出随机利率下,终身寿险的净保费和净保费责任准备金的一般表达式,并在此基础上进一步得出保险公司在各个时刻损失风险的一般表达式.实例表明,净保费责任准备金随着时间的增长不断增加,而公司的损失风险会不断减小.

纯收入、保费补贴与逆向选择对农户参与作物保险决策的影响研究——基于黑龙江和辽宁两省的问卷调查

本文基于黑龙江和辽宁两省340份被访农户作物保险购买状况的调查问卷,实证分析了纯收入、保费补贴与逆向选择对农户参与作物保险决策的影响。结果显示,家庭纯收入、政府保费补贴与逆向选择均对农户参与作物保险决策具有显著影响:家庭纯收入越高、政府保费补贴越高,农户作物保险参与意愿越强,保费支付意愿越高;相较于风险偏好类型农户,风险规避类型农户对作物保险保费的支付意愿较低,存在着逆向选择。在此基础上,本文提出提高农户收入、加大保费补贴以及完善法律法规等政策建议。

商业银行贷款保险定价问题的新思路

贷款保险对于社会经济发展有着重要意义,但如何定价一直是困扰贷款保险推行的核心问题。本文尝试把期权思想引入贷款保险定价,提出贷款保险期权定价模型,对该模型的设计原理、假设条件、基本公式与运算过程进行了研究,并在给出算例的基础上,归纳了该模型的决定因素、应用价值和比较优势,发现贷款保险期限应处于一个合理的区间之内,且为贷款保险的发展提出了相关政策建议。该模型的提出,拓展了贷款保险定价领域的研究思路。

模糊利率下的寿险精算模型

利用可信性理论,把利息力累积函数描述为梯形模糊变量,将其引入到全离散定期人寿保险精算模型中,给出了该寿险的均衡纯保费和准备金的计算公式,并用数值算例说明了方法的可行性.

地质灾害损失分布拟合与风险度量

地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和最大可能损失的估计问题。

随机利率下的寿险责任准备金与风险分析

为了研究利率随机变化时,寿险公司如何准确提取责任准备金以及进行责任准备金风险分析,该文利用Gauss过程与Poisson过程对利息力积累函数进行了建模.在此基础上,构建了随机利率下的半连续型变额终身寿险保单的纯保费责任准备金模型,并给出了该寿险保单下的趸缴纯保费、责任准备金以及责任准备金未来损失方差的具体表达式.在死亡力均匀分布假设条件下将上述模型应用于具体保险实务,通过数值计算分析了模型中各个参数变化与责任准备金以及未来损失的关系,结果证实利率变化会对寿险责任准备金与损失方差产生较大影响,寿险公司必须对利率变化加以重视,所得结论符合寿险实践.

核密度法厘定我国粮食保险纯费率的实证研究

粮食保险属于政策性农业保险,准确的费率厘定将有助于政府制订出科学的保险支农政策。当样本较小、总体分布未知的情况下,传统的参数估计法厘定的费率不准确、不稳定。由于非参数核密度估计能够适用于任意分布,该文基于非参数核密度法探讨了粮食保险的纯费率厘定方法。并以高斯函数作为核函数,以S ilverm an的"经验法则"确定带宽,根据我国1979—2007年的实际数据,厘定了我国粮食单产保险的纯费率。

农作物保险费率厘订问题的探讨

从保险经营的财务稳定性出发，对农作物保险费率的厘订从技术和理论上进行探讨，设计出农作物保险费率的计算公式，比较了计算纯费率的不同方法，讨论了损失率平均时段问题，指出农险费率的计算应根据农作物单产分布和灾害发生规律，选用不同的技术和方法。

模糊过程下不同死力假设的增额寿险精算模型

假设利息力为Liu过程,得出模糊利率下的利息力累积函数模型,并研究在此假设条件下4种常见死力形式下的各种连续型增额寿险精算模型,给出了各种情形下趸缴纯保费的计算公式。

随机利率下的终身寿险

本文给出了在随机利率下，终身寿险的纯保费和纯保费责任准备金的计算方法．并讨论了与之有关的其他精算问题．

随机序FSD在保险费计算中的应用

本文首先对随机序FSD的一个等价定义给出一个新的证法,然后建立一种保险费收取的FSD原理,并讨论净保费、零效用保费、指数保费三种常见保险费计算方法适合该原理的情况.

死亡率性别差异对终身寿险纯保费的影响分析

利用《中国人寿保险业经验生命表(2000-2003)》的数据,定义一个纯保费性别比率(PR)函数,分析死亡率性别差异对终身寿险纯保费性别差异的影响。对于同一年龄不同性别的投保人,预定利率越高,PR值越大;在不同的预定利率下,PR值差异随着投保人年龄的增加而先增加后不断缩小,PR值随着投保人投保年龄的上升而下降。

基于随机利率和多生命体相依的联合保险精算模型

采用Common Shock模型模拟死亡率,并用Wiener过程刻画利率期限结构,构建了基于随机利率和生命体相依的联合保险的纯保费精算模型.在此基础上,导出均衡年保费的理论计算公式,并在尾部年龄服从均匀分布的假设下,给出保险实务操作中可行的近似计算方法.最后,通过数值模拟分析了随机利率、死亡率对保险定价的影响.

一般寿险系统的模型分析

本文以生命表与利息理论为基础,利用被保险人的未来寿命建立一般寿险系统的数学模型,并对模型进行理论分析,导出了寿险净保费公式的普遍形式,计论了寿险资金运用的实际算例。

两全保险最佳年限的确定模型

从降低保险公司所面临风险的角度出发,给出了两全保险在协方差和方差最小时的最佳年限的确定模型。

终身寿险纯保费的精算方法

以终身寿险为例，运用概率论和数理统计方法对几种不同情况下趸交、年交和月交纯保费的精算方法进行详细剖析，并给出相应的计算公式。

即付寿险与年末给付寿险趸缴模型的推广

在年龄内常数死力假设和Balducci假设下,对死亡即付寿险与死亡年末给付寿险趸缴纯保费的关系进行了拓展和推广,并给出这两种假设下即付寿险和年末给付寿险趸缴纯保费关系的精算模型.

网贷平台资金借贷价格影响因素研究——基于Prosper平台数据的检验

P2P平台通过筹资者申请借款、平台审核并发布借款信息、投资者投标完成资金的借贷,资金借贷价格是影响P2P平台稳健运行的核心要素。由于网贷平台的资金价格敏感地依赖于流动性溢价、信用价差、偿债能力、投资者情绪等,论文构建计量检验模型,并基于Prosper平台数据进行实证检验。结果发现:流动性、信用状况、偿债能力与投资者情绪等对平台资金借贷价格的影响与理论分析基本一致。然而,平台资金借贷价格对各影响因素的敏感性是不同的,其中能够对其产生较明显影响的有:期限变量、信用变量中的信用等级和过去6个月信用查询次数、偿债能力变量中的债务收入比和贷款金额、投资者情绪变量中的好友投资金额和是否加入"组"等。基于此,提出促进我国P2P平台健康发展的政策建议。

随机利率下的纯保费精算

对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一.对随机利率采用Gauss过程建模和反射的布朗过程建模,得出即刻给付的n年期定期寿险的纯保费精算现值.